单选题(当前1/136题，0.5分)

　　商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括( )。

　　A 银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

　　B 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

　　C 银行贷款在不同行业中的分布

　　D 银行不同客户的行业集中度

　　正确答案：A

　　A项属于单一客户的信用风险分析

　　单选题(当前2/136题，0.5分)

　　根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。

　　A 高级计量法

　　B 内部评级法

　　C 标准法

　　D 替代标准法

　　正确答案：A

　　基本指标法、标准法和高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。

　　单选题(当前3/136题，0.5分)

　　假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是( )。

　　A 期权性风险

　　B 重新定价风险

　　C 基准风险

　　D 收益率曲线风险

　　正确答案：B

　　此题中，商业银行属于明显的期限错配，期限错配风险也叫做重新定价风险。

　　单选题(当前4/136题，0.5分)

　　商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%、则三年到期后，贷款会全部归还的概率是( )。

　　A 92.547%

　　B 96.026%

　　C 95.757%

　　D 98.562%

　　正确答案：C

　　1000(1-0.8%)(1-1.4%)(1-2.1%)=957.57，故全部归还概率为95.757%。

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　　单选题(当前5/136题，0.5分)

　　商业银行过去筹资的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为( )。

　　A 资本折价风险

　　B 负债流动性风险

　　C 资产减值风险

　　D 投资风险

　　正确答案：B

　　筹集资金发生的波动，属于商业银行的融资流动性风险，故B正确。

　　单选题(当前6/136题，0.5分)

　　根据我国监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务有( )。

　　A 外币债券投资

　　B 交易性人民币债券投资

　　C 人民币贷款

　　D 外币贷款和外汇交易

　　正确答案：C

　　我国监管规定，第一支柱下市场风险资 本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险。第二支柱下银行账户利率风险采用内部资本充足评估程序 (ICCAP)评估资本附加要求。而银行账户下的股票风险，通过第一支柱信用风险资本要求覆盖。因此，C项人民币贷款不需要计提市场风险资本。

　　单选题(当前7/136题，0.5分)

　　某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。

　　A 2

　　B 3.5

　　C 3

　　D 2.5

　　正确答案：D

　　风险价值(VaR)值为780万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天，表明未来250个交易日内，该交易账户发生780万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是2.5天。

　　单选题(当前8/136题，0.5分)

　　按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于( )业务条线。

　　A 代理服务

　　B 公司金融

　　C 资产管理

　　D 零售银行

　　正确答案：D

　　零售银行业务包括零售业务、私人银行业务、银行卡业务。

　　单选题(当前9/136题，0.5分)

　　根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。

　　A 高级计量法

　　B 内部评级法

　　C 标准法

　　D 替代标准法

　　正确答案：A

　　基本指标法、标准法和高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。

　　单选题(当前10/136题，0.5分)

　　2008年初，法国兴业银行因为来授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是( )。

　　A 金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

　　B 最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

　　C 必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口

　　D 必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门

　　正确答案：A

　　2008年初，法国兴业银行因为未授 权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，是继美国巴林银行之后，又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。法国兴业银行官方声明，此次重大损失是 银行内部人员违规操作而不是银行自身运作出现问题。但实际上，金融衍生产品交易潜在的巨大风险及丰厚利润的诱惑，与交易是否得到授权已经没有密切关系。可 以想象，如果法国兴业银行的员工在此违规操作中获得巨额收益，则其很可能继续违规操作此类业务，甚至获得管理层的嘉奖，但终将难逃损失惨重的厄运。 此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂，通常被认为是简单的操作风险事件，却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反应。

　　单选题(当前11/136题，0.5分)

　　下列关于内部资本充足评估报告的表述，错误的是( )。

　　A 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

　　B 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

　　C 监管机构在评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

　　D 监管机构在评估报告后，认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，监管机构可以给予银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求

　　正确答案：C

　　报告应至少包括以下内容：(1)评估 主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。(2)评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3)提出确保资本能够充分覆盖主要风险 的建议。 ICAAP报告有两方面的作用，一方面作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结 合的重要参考文件。另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可 以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

　　单选题(当前12/136题，0.5分)

　　根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可采用( )来计量市场风险资本。

　　A 基本指标法

　　B 内部评级法

　　C 内部模型法

　　D 高级计量法

　　正确答案：C

　　《商业银行资本管理办法(行试)》规 定商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法。经银监会核准，商业银行可组合采用 内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求。基本指标法、标准法和高级计量 法是操作风险的计量方法。

　　单选题(当前13/136题，0.5分)

　　下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是( )。

　　A 通常情况下，资产的久期小于负债的久期

　　B 通常情况下，资产与负债的久期相等

　　C 通常情况下，资产与负债的久期缺口为零

　　D 通常情况下，资产的久期大于负债的久期

　　正确答案：D

　　在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。

　　单选题(当前14/136题，0.5分)

　　计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

　　A VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

　　B 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

　　C 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

　　D VaR方法只有在99%的置信区间内有效

　　正确答案：A

　　在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天后的发生1万美元以上损失的可能性不会超过1%。但是VaR并不是即将发生的真实损失;VaR也不意味着可能发生的最大损失。VAR可在95%、99%等置信区间内进行计量。

　　单选题(当前15/136题，0.5分)

　　商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于( )类别。

　　A 流动性风险

　　B 法律风险

　　C 操作风险

　　D 市场风险

　　正确答案：C

　　该商业银行如果未在授信管理规定中明确“先落实抵押手续、后放款”的规定，则属于该商业银行流程缺失、设计不完善，属于操作风险中的内部流程风险。

　　单选题(当前16/136题，0.5分)

　　一个美式股票买入期权(CALL OPTION)在期限内某时刻的期权报价是$3.5，期权的执行价格是$10，股票价格为$12.5，则该期权的内在价值和时间价值分别是( )。

　　A 内在价值为$2.5，时间价值为$3.5

　　B 内在价值为$0，时间价值为$1

　　C 内在价值为$3.5，时间价值为$0

　　D 内在价值为$2.5，时间价值为$1

　　正确答案：D

　　CALL OPTION是指看涨期权，期权价格=内在价值+时间价值，该期权内在价值为12.5-10=2.5，时间价值为3.5-2.5=1。

　　单选题(当前17/136题，0.5分)

　　按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于( )业务条线。

　　A 代理服务

　　B 公司金融

　　C 资产管理

　　D 零售银行

　　正确答案：D

　　零售银行业务包括零售业务、私人银行业务、银行卡业务。

　　单选题(当前18/136题，0.5分)

　　一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的贷款，当前汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商( )，以对冲市场风险。

　　A 在103价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

　　B 在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

　　C 在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

　　D 在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

　　正确答案：A

　　出口商是三个月后将收到美元现货(多头)，耽心到时美元贬值下跌(日元升值)，所以现在需要卖出美元期货(空头)，用期货市场的盈利对冲现货的下跌。

　　单选题(当前19/136题，0.5分)

　　如果商业银行信贷资产分散负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。

　　A 不变

　　B 降低

　　C 负相关

　　D 增加

　　正确答案：B

　　若投资于负相关或弱相关的多种客户，总体风险明显会降低。

　　单选题(当前20/136题，0.5分)

　　针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。

　　A 企业是否具有足够的融资能力和投资能力

　　B 企业当期利润是否足够偿还贷款本息

　　C 企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款

　　D 企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　正确答案：C

　　针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同。对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。

　　单选题(当前21/136题，0.5分)

　　某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了( )策略。

　　A 风险规避

　　B 风险转移

　　C 风险分散

　　D 风险对冲

　　正确答案：B

　　担保属于风险转移。

　　单选题(当前22/136题，0.5分)

　　( )是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。

　　A 操作风险

　　B 市场风险

　　C 国家风险

　　D 流动性风险

　　正确答案：A

　　内部程序、人员因素、信息系统和外部事件都属于操作风险的范畴。

　　单选题(当前23/136题，0.5分)

　　商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作 外包给专业调查机构,并根据该机构提供的调查报告,与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现 其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，( )应当承担风险损失的最终责任。

　　A 商业银行

　　B 专业调查机构

　　C 贷款审批人

　　D 贷款企业

　　正确答案：A

　　从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但最终责任并未被“包”出去。

　　单选题(当前24/136题，0.5分)

　　银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。

　　A 关注财务数据完整性、准确性和可靠性

　　B 财务报表检查

　　C 会计资料规范性

　　D 银行机构风险和合规性的分析、评价

　　正确答案：D

　　通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。但随着银行经营管理的发展，外部审计也逐步向风险管理领域扩延。

　　单选题(当前25/136题，0.5分)

　　商业银行在采用方差-协方差法计算单笔交易头寸的VaR值时，一个重要假设是该交易头寸收益率的( )。

　　A 方差服从正态分布

　　B 自身服从正态分布

　　C 协方差服从正态分布

　　D 均值服从正态分布

　　正确答案：A

　　方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)。

　　单选题(当前26/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是( )。

　　A 风险管理主要是控制风险

　　B 风险管理应当以客户为中心

　　C 风险管理主要是事后管理

　　D 风险管理应当实现风险与收益的平衡

　　正确答案：D

　　风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。高收益必然伴随着高风险，风险管理水平越高，其控制风险、实现收益的能力就越强。因此，遵循该理念的商业银行应当致力于提高自身风险管理能力，在明确的风险偏好前提下，保持风险与收益的平衡。

　　单选题(当前27/136题，0.5分)

　　在操作风险资本计量的方法中，( )是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

　　A 基本指标法

　　B 高级计量法

　　C 内部评级法

　　D 标准法

　　正确答案：D

　　标准法将商业银行的所有业务化为九类产品线。

　　单选题(当前28/136题，0.5分)

　　下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是( )。

　　A 经风险调整后收益

　　B 每股收益增长率

　　C 收益波动率

　　D 资本充足率

　　正确答案：D

　　收益类指标反映银行收益水平，主要有：收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等。D项属于资本类指标。

　　单选题(当前29/136题，0.5分)

　　张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于( )。

　　A 内部欺诈

　　B 未经授权进行交易

　　C 外部欺诈

　　D 内部流程执行不严

　　正确答案：D

　　此题属于内部流程执行不严的操作风险。

　　单选题(当前30/136题，0.5分)

　　商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平( )，则相应配置的经济资本规模( )，抵御风险的能力( )。

　　A 越低，越小，越高

　　B 越高，越大，越低

　　C 不变，减小，变高

　　D 越高，越大，越高

　　正确答案：D

　　置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。

　　单选题(当前31/136题，0.5分)

　　若利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属干( )。

　　A 期权性风险

　　B 基准风险

　　C 重新定价风险

　　D 收益率曲线风险

　　正确答案：A

　　期权性风险是一种越来越重要的利率风 险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因具有不对称的支付特征 而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。例如，若利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能会选择重新安排贷款，从 而影响银行的收益和内在经济价值。

　　单选题(当前32/136题，0.5分)

　　在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是( )。

　　A 资本金规模和风险管理水平

　　B 资本金规模和流动性管理水平

　　C 盈利能力和流动性管理水平

　　D 盈利能力和风险管理水平

　　正确答案：A

　　课本1.1.3在商业银行的经营管理 过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接 受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力;二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而 其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。

　　单选题(当前33/136题，0.5分)

　　某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为( )。

　　A 1

　　B 1.2

　　C 0.9

　　D 0.7

　　正确答案：B

　　课本3.3.2贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%,(5+7)*100%/10=120%。

　　单选题(当前34/136题，0.5分)

　　目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。

　　A 经济资本

　　B 监管资本

　　C 会计资本

　　D 账面资本

　　正确答案：B

　　以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具。

　　单选题(当前35/136题，0.5分)

　　商业银行可以采用流动性比率法来度量和评价自身的流动性状况。下列关于比率法的描述错误的是( )。

　　A 比率法的前提是将流动性资产和负债进行分类，并对各类资产负债准确计量

　　B 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%

　　C 比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性

　　D 商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

　　正确答案：C

　　流动性比率法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

　　单选题(当前36/136题，0.5分)

　　商业银行在从事跨国投资和贷款业务过程中，应当特别关注交易对方所在国家的风险状况。据此，下列做法最不恰当的是( )。

　　A 分析和评估借款人所在国家的风险状况

　　B 对国外借款客户进行正常的信用风险评估

　　C 将国别风险评估优于交易对方的信用风险评估

　　D 若所在国家的风险很高，但借入方信用风险很低，则应执行该贷款

　　正确答案：D

　　单选题(当前37/136题，0.5分)

　　( )代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

　　A 负债风险管理

　　B 资产风险管理

　　C 全面风险管理

　　D 资产负债风险管理

　　正确答案：C

　　单选题(当前38/136题，0.5分)

　　下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险( )。

　　A 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

　　B 业务员贪污或截留代理业务手续费

　　C 客户通过代理收付款进行洗钱活动

　　D 委托方伪造收付款凭证骗取资金

　　正确答案：A

　　课本5.3.3

　　单选题(当前39/136题，0.5分)

　　商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。

　　A 市场需求出现明显下降

　　B 行业产能明显过剩

　　C 行业一般企业出现亏损

　　D 金融危机对行业发展产生影响

　　正确答案：B

　　单选题(当前40/136题，0.5分)

　　下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。

　　A 黑客攻击造成系统中断

　　B 不当言论造成银行声誉受损

　　C 交易员超限额交易

　　D 信贷人员来经授权调整评级指标

　　正确答案：C

　　行业经营风险因素包括：行业整体衰退;出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变;经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响;产能明显过剩;市场需求出现明显下降;行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。

　　单选题(当前41/136题，0.5分)

　　假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为( )。

　　A 小于473万美元

　　B 等于631万美元

　　C 大于631万美元

　　D 小于631万美元

　　正确答案：D

　　VaR总值小于所有市场风险VaR值总和。

　　单选题(当前42/136题，0.5分)

　　通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )之间。

　　A 1.615~1.665美元

　　B 1.565~1.750美元

　　C 1.590~1.690美元

　　D 1.540~1.740美元

　　正确答案：C

　　标准差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性处于[1.64-0.00252，1.64+0.00252]=[1.59，1.69]。

　　单选题(当前43/136题，0.5分)

　　商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A -0.05~0.25%

　　B -0.2%~0.4%

　　C -0.05%~0.1%

　　D 0.1%~0.25%

　　正确答案：B

　　P(μ-2σ

　　单选题(当前44/136题，0.5分)

　　一般意义上，商业银行可能通过信贷资产证券化将( )的信贷资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。

　　A 既缺乏流动性也缺乏稳定现金流

　　B 具有流动性但无现金流

　　C 具有流动性但缺乏稳定现金流

　　D 缺乏流动性但具有预期稳定现金流

　　正确答案：D

　　一般资产证券化的基础资产具有稳定的现金流，但缺乏流动性。

　　单选题(当前45/136题，0.5分)

　　某商业银行2010年度营业总收入为8亿元，2011年度营业总收入为11.5亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1.5亿元;2012年度营业总收入为7亿元，则根据基本指标法，该行2013年应持有的操作风险经济资本为( )。

　　A 1.325亿元

　　B 1.5亿元

　　C 1.25亿元

　　D 1亿元

　　正确答案：C

　　商业银行采用基本指标法，应当以总收入为基础计量操作风险资本要求。(8+11.5-1.5+7)*0.15/3=1.25

　　单选题(当前46/136题，0.5分)

　　银行监管的首要环节是( )。

　　A 非现场监管

　　B 现场检查

　　C 信息披露

　　D 市场准入

　　正确答案：D

　　银行监管的首要环节即市场准入。

　　单选题(当前47/136题，0.5分)

　　做远期外汇买卖时，最不可能面临的风险是( )。

　　A 结算风险

　　B 利率风险

　　C 汇率风险

　　D 商品价格风险

　　正确答案：D

　　远期外汇交易是由双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。远期外汇交易是最常用的对冲汇率风险，锁定外汇成本的方法。

　　单选题(当前48/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是( )。

　　A 风险管理主要是控制风险

　　B 风险管理应当以客户为中心

　　C 风险管理主要是事后管理

　　D 风险管理应当实现风险与收益的平衡

　　正确答案：D

　　风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。高收益必然伴随着高风险，风险管理水平越高，其控制风险、实现收益的能力就越强。因此，遵循该理念的商业银行应当致力于提高自身风险管理能力，在明确的风险偏好前提下，保持风险与收益的平衡。

　　单选题(当前49/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。

　　A 久期缺口与利率风险没有必然联系

　　B 久期缺口与资产负债比率没有必然联系

　　C 久期缺口的绝对值越大，利率风险越高

　　D 久期缺口的绝对值越小，利率风险越高

　　正确答案：C

　　久期缺口为零时，利率变动对商业银行 流动性没有影响。在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加 的幅度大，银行的市场价值将增加;如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。 资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。

　　单选题(当前50/136题，0.5分)

　　下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是( )。

　　A 将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

　　B 对风险造成的损失进行最大程度的控制

　　C 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

　　D 定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

　　正确答案：B

　　B项属于事后管理。

　　单选题(当前51/136题，0.5分)

　　商业银行为了更好的管理流动性风险，下列做法不恰当的是( )。

　　A 通过金融市场控制风险

　　B 建立多层次的流动性屏障

　　C 提高流动性管理的预见性

　　D 尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

　　正确答案：D

　　商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险——收益平衡点。

　　单选题(当前52/136题，0.5分)

　　操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用α表示)。各银行统一使用α值为( )。

　　A 12%

　　B 10%

　　C 18%

　　D 15%

　　正确答案：D

　　α值统一为15%。

　　单选题(当前53/136题，0.5分)

　　根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的( )负责制订本行的风险偏好。

　　A 风险管理部门

　　B 董事会

　　C 风险管理委员会

　　D 监事会

　　正确答案：B

　　风险偏好的制订由本行董事会负责。

　　单选题(当前54/136题，0.5分)

　　银行监管的首要环节是( )。

　　A 非现场监管

　　B 现场检查

　　C 信息披露

　　D 市场准入

　　正确答案：D

　　市场准入是银行监管的首要环节。

　　单选题(当前55/136题，0.5分)

　　对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于其它各级资本要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属于这些监管措施的是( )。

　　A 与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈

　　B 要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划

　　C 下发监管意见书，监管意见书内容包括：商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等

　　D 限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务

　　正确答案：D

　　D项不属于此类监管措施。

　　单选题(当前56/136题，0.5分)

　　下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是( )。

　　A 操作风险

　　B 信用风险

　　C 战略风险

　　D 流动性风险

　　正确答案：D

　　流动性风险一般是商业银行破产的直接原因。

　　单选题(当前57/136题，0.5分)

　　当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状可能会( )。

　　A 变得平滑

　　B 呈垂直状态

　　C 变得陡峭

　　D 呈水平状态

　　正确答案：C

　　中短期流动性不足的情况下，收益率曲线会反转，即中短期的收益率要大于长期的收益率，表现在收益率曲线上是收益率曲线在中短期会有一个高出长期收益率的波动。

　　单选题(当前58/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述，错误的是( )。

　　A 验证应是一个持续的过程

　　B 验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性

　　C 验证应当由监管当局进行

　　D 验证的过程和结果应接受独立检查

　　正确答案：C

　　验证可以不由监管当局进行。

　　单选题(当前59/136题，0.5分)

　　某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款向迁延率为( )。

　　A 37.5%

　　B 25%

　　C 62.5%

　　D 40%

　　正确答案：D

　　可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向 下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额一期初可疑类贷款期间减少金额)×100%。该指标计算本外币口径数据。期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷 款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等 原因而减少的贷款。本题中，可疑类贷款迁徙率=10/(40-15)×100%=40%。

　　单选题(当前60/136题，0.5分)

　　某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别。

　　A 人员因素

　　B 外部事件

　　C 系统缺陷

　　D 内部流程

　　正确答案：B

　　本案例属于操作风险外部事件中的外部欺诈。

　　单选题(当前61/136题，0.5分)

　　相对而言，下列受房地产行业价格波动影响最小的行业是( )。

　　A 建筑业

　　B 钢铁业

　　C 汽车业

　　D 水泥业

　　正确答案：C

　　汽车行业和房地产行业相关性最小，所以价格波动影响最小。

　　单选题(当前62/136题，0.5分)

　　巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的( )。

　　A 内部控制

　　B 外部监管

　　C 员工培训

　　D 职责分工

　　正确答案：A

　　课本5.1.3

　　单选题(当前63/136题，0.5分)

　　投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是( )。

　　A 两者之间不存在必然联系

　　B 投资组合的整体VaR小于每个金融产品的VaR之和

　　C 投资组合的整体VaR等于每个金融产品的VaR之和

　　D 投资组合的整体VaR大于等于每个金融产品的VaR之和

　　正确答案：B

　　课本4.4.3根据投资组合原理，由于投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，计算经济资本分配比例时应当对单体VaR进行适当的技术调整。

　　单选题(当前64/136题，0.5分)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( )。

　　A 全部的汇率风险

　　B 交易账户中的利率风险和股票价格风险

　　C 全部的商品价格风险

　　D 银行账户中的利率风险

　　正确答案：D

　　《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，即交易账户中的利率风险和股票风险、全部(交易账户和银行账户)的外汇风险和商品风险。

　　单选题(当前65/136题，0.5分)

　　商业银行对( )变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。

　　A 市场收益率

　　B 票据贴现率

　　C 存贷款基准利率

　　D 存款准备金率

　　正确答案：C

　　课本1.1.2商业银行的负债一般由 浮动利率负债(如短期储蓄)和固定利率负债(如大额储蓄存单)组成，资产包括浮动利率资产(如浮动利率贷款、短期债券)和固定利率资产(如固定利率贷款、 长期债券)，利率风险显然是商业银行资产负债管理中至关重要的风险。利用风险管理技术，合理匹配资产负债的期限结构，或利用利率衍生工具对冲风险，有助于 降低利率风险敞口，降低现金流的波动性，稳定商业银行收入水平，降低税收负担，减少经营成本。

　　单选题(当前66/136题，0.5分)

　　某商业银行董事会明确定位本银行为一家 积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2000-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。 2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其( )长期积聚、恶化的综合作用结果、

　　A 信用风险、市场风险和战略风险

　　B 声誉风险、市场风险和操作风险

　　C 信用风险、声誉风险和战略风险

　　D 市场风险、战略风险和操作风险

　　正确答案：A

　　流动性风险是信用风险、市场风险、操 作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。信用风险：承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增 加流动性风险，如本题中银行资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。市场风险：承担过高的市场风险(投机行为)可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组 合价值严重受损，从而增加流动性风险，如本题中，该银行2000-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业。战略风险：制定/实施新战略(如开发/推 广新产品/业务)之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况/资产价值造成的不利影响，避免战略决策错误可能造成的重大经济损失，从而对流动性状况 产生严重影响，如本题中，某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。

　　单选题(当前67/136题，0.5分)

　　针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。

　　A 企业当期利润是否足够偿还贷款本息

　　B 企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　C 企业是否具有足够的融资能力和投资能力

　　D 企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款

　　正确答案：D

　　课本3.1.1针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同。对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。

　　单选题(当前68/136题，0.5分)

　　在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

　　A 资产收益率

　　B 盈利能力

　　C 资本充足率

　　D 资本收益率

　　正确答案：C

　　课本9.1.2在监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。

　　单选题(当前69/136题，0.5分)

　　下列不属于商业银行风险管理部门职责的是( )。

　　A 负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务人员进行价值评估

　　B 监控各类金融产品和所有业务的风险眼额

　　C 根据有关的风险信息，做出经营战略方面的决策并付诸实施

　　D 全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助支持

　　正确答案：C

　　根据有关的风险信息，做出经营战略方面的决策并付诸实施，不属于商业银行风险管理部门职责。

　　单选题(当前70/136题，0.5分)

　　某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限额为( )亿元。

　　A 30

　　B 50

　　C 250

　　D 300

　　正确答案：D

　　(5000+1000)*5%=300

　　单选题(当前71/136题，0.5分)

　　按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( )。

　　A 区域准入

　　B 注册准入

　　C 高级管理人员准入

　　D 产品准入

　　正确答案：C

　　根据中国银监会的监管规则，商业银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入和高级管理人员准入三个方面。

　　单选题(当前72/136题，0.5分)

　　商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是( )。

　　A 自我评估、损失数据收集、关键风险指标

　　B 自我评估、流程图、情景分析

　　C 专家评估、损失数据收集、情景分析

　　D 专家评估、流程图、关键风险指标

　　正确答案：A

　　自我评估法和关键风险指标均是操作风险的重要评估方法。

　　单选题(当前73/136题，0.5分)

　　下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险( )。

　　A 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

　　B 业务员贪污或截留代理业务手续费

　　C 客户通过代理收付款进行洗钱活动

　　D 委托方伪造收付款凭证骗取资金

　　正确答案：A

　　A项属于市场风险。

　　单选题(当前74/136题，0.5分)

　　商业银行利用( )可以对操作风险损失事件、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

　　A 因果分析模型

　　B 风险热图法

　　C 自我评估法

　　D 关键指标法

　　正确答案：A

　　在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

　　单选题(当前75/136题，0.5分)

　　下列关于内部资本充足评估报告的表述，错误的是( )。

　　A 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

　　B 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

　　C 监管机构在评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

　　D 监管机构在评估报告后，认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，监管机构可以给予银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求

　　正确答案：C

　　报告应至少包括以下内容：(1)评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。(2)评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3)提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。

　　单选题(当前76/136题，0.5分)

　　计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

　　A VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

　　B 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

　　C 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

　　D VaR方法只有在99%的置信区间内有效

　　正确答案：A

　　在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天后的发生1万美元以上损失的可能性不会超过1%。但是VaR并不是即将发生的真实损失;VaR也不意味着可能发生的最大损失。VAR可在95%、99%等置信区间内进行计量。

　　单选题(当前77/136题，0.5分)

　　商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是( )。

　　A 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

　　B 商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

　　C 商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机

　　D 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失

　　正确答案：D

　　商业银行在运营和发展过程中，产生某 些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银 行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。

　　单选题(当前78/136题，0.5分)

　　商业银行的( )承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

　　A 董事会风险管理委员会

　　B 风险管理部门

　　C 业务部门

　　D 合规部门

　　正确答案：C

　　业务部门对操作风险的管理情况负有直接责任。

　　多选题(当前79/136题，1分)

　　在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有( )。

　　A 更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率

　　B 把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

　　C 通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案

　　D 明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

　　E 明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

　　正确答案：B,C,D,E

　　应是更多借鉴内部管理和审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率。注意是内部管理、内部审计。

　　多选题(当前80/136题，1分)

　　商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有( )。

　　A 债券买卖

　　B 债券回购

　　C 期货交易

　　D 远期交易

　　E 即期外汇买卖

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　巴塞尔委员会认为对未结算的证券、商 品和外汇交易，从交易日开始都会面临交易对手风险，特别是交易对手的信用风险。交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险：场外衍生工 具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和与中央交易对手交易形成的信用风险。

　　多选题(当前81/136题，1分)

　　商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%( )。

　　A 商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元

　　B 符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准

　　C 单笔贷款超过600万元

　　D 商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%

　　E 只适用于生产加工类型的企业

　　正确答案：A,B,D

　　对微型和小型企业的债权必须满足：企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准;商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过500万元;商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%

　　多选题(当前82/136题，1分)

　　商业银行于2011年3月30日向某企业发放一笔500万1年期的贷款，当该企业出现下列哪些情形时应被视为违约( )。

　　A 该笔贷款未到期，但是企业已经停产

　　B 到2012年5月1日还有30万的逾期

　　C 银行将该笔贷款划分为关注类

　　D 到2012年10月1日还有200万逾期

　　E 银行将该笔贷款划分为可疑类，且已经逾期90天以上

　　正确答案：D,E

　　债务人被视为违约的情形：1、信贷债 务逾期90天以上;2、贷款停止计息或应计利息纳入表外核算;3、银行核销了贷款或已计提贷款损失准备;4、银行将贷款出售并承担一定比例的账面损 失;5、银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出调整;6、债务人被列为破产企业或进入破产状态。

　　多选题(当前83/136题，1分)

　　某公司2009年1月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万元、期限1年、年利率7%的流动资金贷款，根据巴塞尔新资本协议中违约的定义，则出现下列哪些情况时，该公司将被A银行视为违约客户( )。

　　A 2010年1月4日，A银行与该公司签订贷款重组协议，免除其70万元的利息，该公司偿还200万元的贷款本金，剩余800万元2010年7月3日偿还，年利率6%

　　B 考虑到贷款质量下降，2009年9月，A银行为该笔贷款提取了250万元的贷款损失专项准备

　　C 为优化资产结构，2009年7月4日，A银行以1000万元的价格将该笔贷款出售给B银行

　　D 截至2010年2月15日，该公司仍未偿还该笔贷款

　　E 2009年7月，由于经营不善，该公司向法院申请破产

　　正确答案：A,B,C,E

　　债务人被视为违约的情形：1、信贷债 务逾期90天以上;2、贷款停止计息或应计利息纳入表外核算;3、银行核销了贷款或已计提贷款损失准备;4、银行将贷款出售并承担一定比例的账面损 失;5、银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出调整;6、债务人被列为破产企业或进入破产状态。

　　多选题(当前84/136题，1分)

　　商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有( )。

　　A 债券买卖

　　B 债券回购

　　C 期货交易

　　D 远期交易

　　E 即期外汇买卖

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　巴塞尔委员会认为对未结算的证券、商 品和外汇交易，从交易日开始都会面临交易对手风险，特别是交易对手的信用风险。交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险：场外衍生工 具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和与中央交易对手交易形成的信用风险。

　　多选题(当前85/136题，1分)

　　在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有( )。

　　A 清偿优先性

　　B 宏观经济周期

　　C 企业所处行业

　　D 担保情况

　　E 企业规模

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　所有选项均是估计债项评级和违约损失率需要考虑的因素。

　　多选题(当前86/136题，1分)

　　商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括( )。

　　A 操作风险

　　B 信用风险

　　C 集中度风险

　　D 市场风险

　　E 银行账户利率风险

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

　　多选题(当前87/136题，1分)

　　银行制定资本规划需要考虑的因素有( )。

　　A 风险评估结果

　　B 压力测试结果

　　C 资本监管要求

　　D 未来资本需求

　　E 资本可获得性

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。 商业银行制定资本规划和流动性管理计划应考虑压力测试结果，并将其作为制定本行风险偏好和设定风险暴露限额的重要依据之一，为商业银行中长期战略发展提供决策参考。

　　多选题(当前88/136题，1分)

　　在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为( )。

　　A 银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响

　　B 银行业的垄断和竞争应保持适度均衡

　　C 银行具有很强的公众性

　　D 银行面临着复杂的风险种类

　　E 银行具有特殊的资产负债结构

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　多选题(当前89/136题，1分)

　　商业银行在特定时段内需要借入的资金规模(流动性需求)是由一定水平的( )决定的。

　　A 一定数量的流动性资产

　　B 净利润

　　C 客户规模

　　D 发放的贷款

　　E 核心存款

　　正确答案：A,D,E

　　商业银行的流动性需求(需要借入的资金规模)是由一定水平的核心存款和贷款以及一定数量的流动性资产来决定的。

　　多选题(当前90/136题，1分)

　　X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有( )。

　　A 业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险

　　B 外包服务最终责任人依然是X银行

　　C X银行旨在通过业务外包来转移操作风险

　　D 外包有利于银行将工作重点放在核心业务上

　　E 业务外包本身也可能存在风险

　　正确答案：B,C,D,E

　　多选题(当前91/136题，1分)

　　下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。

　　A 一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同

　　B 对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法

　　C 未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同

　　D 对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

　　E 在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定

　　正确答案：C,D

　　商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产。零售风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露

　　多选题(当前92/136题，1分)

　　当压力测试结果显示监管资本不足时，商业银行可采取( )的措施，确保测试结果达到最低资本要求。

　　A 资产证券化

　　B 补充资本金

　　C 增加存款规模

　　D 降低业务风险

　　E 增加贷款规模

　　正确答案：A,B,D

　　当压力测试结果显示资本不足时，监管部门应根据具体情况，要求商业银行降低风险和(或)增加额外资本/准备金，确保资本水平能够达到按照压力测试结果计算得到的最低资本要求。

　　多选题(当前93/136题，1分)

　　下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有( )。

　　A 经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务

　　B 资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性

　　C 贷款定价能够有效地实现信用风险对冲

　　D 限额管理是管理贷款集中度的重要手段

　　E 贷款转让可以实现信用风险转移

　　正确答案：A,B,D,E

　　商业银行信用风险控制措施包括：1、 限额管理(限额管理是管理贷款集中度的重要手段)。2、信用风险缓释。3、关键业务流程/环节控制(贷款定价，贷款转让可以实现信用风险转移)。4、资产 证券化与信用衍生产品(资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性)。经济资本配置可以确定每一业务、项目上的经济资本配置量，是一项风险 控制的手段。能够有效地实现信用风险对冲的是信用衍生产品而不是贷款定价。

　　多选题(当前94/136题，1分)

　　某商业银行董事会明确定位本银行为一家 积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。过去5年间，其信贷资产主要投向房地产行业，债券投资业务主要集中于高收益的次级债券。在当前市场情况下， 该银行面临严重的流动性风险。可以判断，这是由于( )长期积累恶化的综合作用结果。

　　A 信用风险

　　B 声誉风险

　　C 市场风险

　　D 战略风险

　　E 操作风险

　　正确答案：A,C,D

　　流动性风险是信用风险、市场风险、操 作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。信用风险：承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增 加流动性风险，如本题中银行资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。市场风险：承担过高的市场风险(投机行为)可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组 合价值严重受损，从而增加流动性风险，如本题中，该银行信贷资产主要投向房地产行业。战略风险：制定/实施新战略(如开发/推广新产品/业务)之前，应合 理评估并预测其可能对商业银行经营状况/资产价值造成的不利影响，避免战略决策错误可能造成的重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如本题中，某 商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。

　　多选题(当前95/136题，1分)

　　下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有( )。

　　A 商业银行流动性状况恶化，出现支付困难

　　B 商业银行受到监管处罚

　　C 商业银行缺乏经营特色和社会责任感

　　D 商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷

　　E 商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　所有选项均有可能影响到商业银行的声誉。

　　多选题(当前96/136题，1分)

　　在商业银行市场风险管理中，风险价值(VaR)方法能够( )。

　　A 衡量投资组合遭受的最小损失

　　B 比较不同交易部门和交易产品的风险状况

　　C 对面临的所有风险进行计量

　　D 衡量投资组合的整体风险

　　E 用来计量市场风险的监管资本

　　正确答案：B,D,E

　　VaR衡量的是市场风险，衡量投资组合可能遭受的最大损失。

　　多选题(当前97/136题，1分)

　　商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括( )。

　　A 外部相关损失数据

　　B 业务经营环境

　　C 情景分析

　　D 内部操作风险损失数据

　　E 内部控制因素

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　(老教材内容)操作风险评估要素包括内部操作风险损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。

　　多选题(当前98/136题，1分)

　　下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有( )。

　　A 银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据

　　B 银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披露的有关要求

　　C 银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性

　　D 银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据

　　E 银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　多选题(当前99/136题，1分)

　　在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为( )。

　　A 银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响

　　B 银行业的垄断和竞争应保持适度均衡

　　C 银行具有很强的公众性

　　D 银行面临着复杂的风险种类

　　E 银行具有特殊的资产负债结构

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　商业银行对经济发展的特殊性质决定了要对其进行严格的市场准入。

　　多选题(当前100/136题，1分)

　　下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有( )。

　　A 战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

　　B 战略风险管理是一种长期性管理

　　C 良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

　　D 战略风险管理是一种短期性管理

　　E 战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

　　正确答案：B,C,E

　　战略风险管理是一种长期性管理，并且能够给商业银行带来较大的收益。

　　多选题(当前111/136题，1分)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》中的资本监管要求为( )。

　　A 系统重要性银行附加资本要求为1%

　　B 2.5%储备资本要求和0~2.5%逆周期资本要求

　　C 若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%的逆周期超额资本

　　D 核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%

　　E 系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%

　　正确答案：A,B,D,E

　　1.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%; 2.储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0～2.5%的逆周期资本要求; 3.系统重要性银行附加资本要求，为1%; 4.以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。 2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。

　　多选题(当前112/136题，1分)

　　流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括( )。

　　A 业务种类

　　B 成本

　　C 经风险调整的收益率

　　D 资金数量

　　E 时间

　　正确答案：B,D,E

　　课本6商业银行的流动性反映了商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。

　　多选题(当前113/136题，1分)

　　商业银行应恰当把握和控制( )等流动性比率/指标，一旦这些指标超过警戒线，处置不当则可能失去清偿能力，并最终导致商业银行破产。

　　A 现金头寸

　　B 贷款总额与核心存款的比率

　　C 大额负债依赖度

　　D 核心存款比例

　　E 易变负债与总资产比率

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　6.2.1

　　多选题(当前114/136题，1分)

　　关于银行风险管理信息系统，下列表述正确的有( )。

　　A 风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效

　　B 风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据

　　C 核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据

　　D 风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系

　　E 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　风险管理系统高度重视数据的来源、流程和时效，需要良好的IT架构和技术支持，并且需要明确的、基于具体业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系。

　　多选题(当前115/136题，1分)

　　甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切、无话不谈，在密码管理中正确的做法有( )。

　　A 甲乙密码互相不知悉

　　B 甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权

　　C 乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权

　　D 乙可以用甲的密码为客户办理业务

　　E 甲乙密码定期或不定期更换并严格保密

　　正确答案：A,B,E

　　课本5.3.3

　　多选题(当前116/136题，1分)

　　下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有( )。

　　A 客户评级主要由债务人的信用水平决定

　　B 债项评级由债务人的信用水平决定

　　C 同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级

　　D 同一个债务人可以有多个客户评级

　　E 它们是反映信用风险水平的两个维度

　　正确答案：A,C,E

　　课本3.2.3客户信用评级与债项评 级是反映信用风险水平的两个维度，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定;而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔 债项本身的特点预测债项可能的损失率。根据商业银行的内部评级，一个债务人通常有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

　　多选题(当前117/136题，1分)

　　商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的操作风险资本系数是18%( )。

　　A 公司金融

　　B 代理业务

　　C 零售银行业务

　　D 交易和销售

　　E 支付和结算

　　正确答案：A,D,E

　　课本5.5.2公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18%。

　　判断题(当前118/136题，0.5分)

　　对于在不同国家设立附属机构的银行集团来说，需要针对不同国家的监管要求制定不同的实质性风险评估体系。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　课本8.2.1国际银行业开展风险评估的基本原则

　　判断题(当前119/136题，0.5分)

　　商业银行市场风险管理中，缺口分析只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险，而久期分析同时考虑重新定价风险和基准风险。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　课本4、2.2缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口。

　　判断题(当前120/136题，0.5分)

　　当商业银行内部模型的事后检验结果不满足监管当局的要求时，监管当局可以将商业银行市场风险资本计算公式中的附加因子调高。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　监管当局应根据事后检验的结果决定是 否通过设定附加因子来提高市场风险的监管资本要求。附加因子设定在最低乘数因子(巴塞尔委员会规定为3)之上，取值在0～1之间。如果监管当局对模型的事 后检验结果比较满意，模型也满足了监管当局规定的其他定量和定性标准，就可以将附加因子设为0，否则，可以设为0～l之间的一个数，即通过增大VaR值的 乘数因子，对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。

　　判断题(当前121/136题，1分)

　　只有无担保的、不以银行资产为抵押或质押的长期次级债务才可以列入商业银行核心一级资本。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备。未分配利润、少数股东资本可计入部分。

　　判断题(当前122/136题，1分)

　　在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项报失的准备。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

　　判断题(当前123/136题，1分)

　　商业银行的风险管理流程和使用的计量模型必须定期接受内部审计。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要环节，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素，提出应对方案，监督风险控制措施的落实情况。

　　判断题(当前124/136题，1分)

　　商业银行的操作风险分布于各个业务环节当中，涉及人员、流程、系统及外部事件，因此操作风险管理需要全员参与。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。

　　判断题(当前125/136题，1分)

　　商业银行应当制定外币流动性应急计划，通常可以使用该外币的备用资源，但不可通过外汇市场将本币转换为外币来补充外币流动性。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　商业银行应当制定外汇融资能力受损时 的流动性应急计划，通常采用两种方式：(1)使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。例如，根据商业银行利用外汇市场和衍生产 品市场的能力，可以由总行以本币为所有外币提供流动性。(2)管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排。

　　判断题(当前126/136题，1分)

　　与操作风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，市场风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性。

　　判断题(当前127/136题，1分)

　　对于实施内部评级的银行，内部评级法未覆盖的表内外资产使用权重法计算信用风险加权资产。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用内部评级法计算信用风险加权资产，内部评级法未覆盖的表内外资产使用权重法计算信用风险加权资产。

　　判断题(当前128/136题，1分)

　　操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自下而上，从已知到未知的原则。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估;定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。

　　判断题(当前129/136题，1分)

　　商业银行采用内部评级法高级法的银行，可按要求自行认定抵(质)押品，但应有历史数据证明抵(质)押品的风险缓释作用。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　采用内部评级法高级法的银行，可按要求自行认定抵(质)押品，但应有历史数据证明抵(质)押品的风险缓释作用。

　　判断题(当前130/136题，1分)

　　当无法对某交易进行估值时，银行将难以判断该交易的公允性，也难以准确地判断该交易的风险所在。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　估值能力是进行交易和风险管理的基础。当无法对某交易进行估值时，银行将难以判断该交易的公允性，也难以准确地判断该交易的风险所在。

　　判断题(当前131/136题，1分)

　　根据流动性偏好理论，由于期限短的金融资产的流动性要好于期限长的金融资产的流动性，作为流动性较差的一种补偿，期限长的收益率也就要高于期限短的收益率。由此表现出来的收益率曲线为正向收益率曲线。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　流动性偏好理论认为，由于期限短的金融资产的流动性要好于期限长的金融资产的流动性，作为流动性较差的一种补偿，期限长的收益率也就要高于期限短的收益率。

　　判断题(当前132/136题，1分)

　　由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格。因此，市值重估工作应当由前台负责。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　市值重估应当由与前台相独立的中台、后台、财务会计部门或其他相关职能部门或人员负责。

　　判断题(当前133/136题，1分)

　　第二支柱资本充足率压力测试可以测试各类风险在各自压力情景下的不利变动对商业银行资本充足情况的影响。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。

　　判断题(当前134/136题，1分)

　　资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并根据资本充足预测情况，调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡

　　判断题(当前135/136题，1分)

　　商业银行应当尽量提高资金来源和使用的同质性，以降低流动性风险。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　应该是资金来源和使用的异质性。

　　判断题(当前136/136题，1分)

　　商业银行应当充分识别业务经营中面临的潜在国别风险，了解所承担的国别风险类型，确保在单一和并表层面上，按国别识别风险。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　商业银行应当充分识别业务经营中面临的潜在国别风险，了解所承担的国别风险类型，确保在单一和并表层面上，按国别识别风险。

试题来源:[2019年银行从业(中级)考试题库 】 2019年银行从业中级取证班，送VIP题库 无基础通关 教材精讲班+考点强化班+模考预测班+习题班，助力一次取证！扫描二维码或直接咨询