单选题(当前1/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是( )。

　　A 风险计量包括对单个风险和对组合及银行整体风险的评估

　　B 银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

　　C 风险计量可以采取定性、定是或者定性和定量相结合的方式

　　D 监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。

　　单选题(当前2/136题，0.5分)

　　在99%的置信水平下，商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元，则该外汇交易部门( )。

　　A 预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元

　　B 预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元

　　C 预期在来来的1年中有99天至少损失500万美元

　　D 预期在未来的100天中有1天至多损失500万美元

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　在99%置信水平，VAR=500万美元，意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是未来100天中有1天至多损失500万美元，故D项正确。

　　单选题(当前3/136题，0.5分)

　　根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子为( )。

　　A 4

　　B 3

　　C 1

　　D 2

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　根据教材中最低市场风险资本的计算公式及说明，乘数因子最小为3。

　　单选题(当前4/136题，0.5分)

　　根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为( )。

　　A 0

　　B 1

　　C 0.5

　　D 0.7

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重。例如，对一般企业的债权权重为100%。对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%。对个人住房抵押贷款债权权重为50%。对个人其他债权权重为75%。

　　单选题(当前5/136题，0.5分)

　　商业银行计划推出A、B、C三种不同金 融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能的收益率分别为5%、10%、15%，产生不同收益率的可能性如下表所示：A低于市场预期25%，正常市场条 件50%，高于市场预期25%;B低于市场预期50%，正常市场条件0%，高于市场预期50%;C低于市场预期25%，正常市场条件25%，高于市场预期 50%;综上所述，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是( )。 Ⅰ.A和B具有同样的预期收益水平; Ⅱ.A和B的预期收益率同为10%，C的预期收益率为11.25%; Ⅲ.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择; Ⅳ.A和B的组合是一种良好的风险转移策略。

　　A Ⅰ，Ⅳ

　　B Ⅰ，Ⅲ

　　C Ⅱ，Ⅲ

　　D Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　解析：产品A的预期收益 率=5%*25%+10%*50%+15%*25%=1.25%+5%+3.75%=10%，产品B的预期收益 率=5%*50%+10%*0+15%*50%=2.5%+0+7.5%=10%，C的预期收益 率=5%*25%+10%*25%+15%*50%=1.25%+2.5%+7.5%=11.25%。

试题来源:[2019年银行从业(中级)考试题库 】 2019年银行从业中级取证班，送VIP题库 无基础通关 教材精讲班+考点强化班+模考预测班+习题班，助力一次取证！扫描二维码或直接咨询

　　单选题(当前6/136题，0.5分)

　　实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。

　　A 有效期限(M)

　　B 违约损失率(LGD )

　　C 违约概率(PD)

　　D 违约风险暴露(EAD)

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　课本3.2.2违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。

　　单选题(当前7/136题，0.5分)

　　商业银行风险管理文化的精神核心是( )。

　　A 风险管理理念

　　B 风险管理制度

　　C 风险管理知识

　　D 风险管理技术

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素

　　单选题(当前8/136题，0.5分)

　　商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本的要求的( )。

　　A 25%

　　B 20%

　　C 15%

　　D 30%

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。

　　单选题(当前9/136题，0.5分)

　　当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状可能会( )。

　　A 变得平滑

　　B 呈垂直状态

　　C 变得陡峭

　　D 呈水平状态

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　中短期流动性不足的情况下，收益率曲线会反转，即中短期的收益率要大于长期的收益率，表现在收益率曲线上是收益率曲线在中短期会有一个高出长期收益率的波动。

　　单选题(当前10/136题，0.5分)

　　某银行分支机构一年的贷款总收入为8千万元，各项费用支出是6千万元，预期损失为2百万元，用来抵御非预期损失的经济资本为1亿元，则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是( )。

　　A 18%

　　B 25%

　　C 20%

　　D 22%

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　(8-6-0.2)/10=18%

　　商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于( )管理策略。

　　A 风险对冲

　　B 风险补偿

　　C 风险转移

　　D 风险分散

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　通过多元化分布来分散风险。

　　单选题(当前12/136题，0.5分)

　　下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。

　　A 黑客攻击造成系统中断

　　B 不当言论造成银行声誉受损

　　C 交易员超限额交易

　　D 信贷人员来经授权调整评级指标

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　B项属于声誉风险。

　　单选题(当前13/136题，0.5分)

　　下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。

　　A 交易不活跃的金融产品

　　B 交易活跃的金融产品

　　C 场外信用衍生产品

　　D 互换合约

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。因此，交易活跃的金融产品适合用历史模拟法。

　　单选题(当前14/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是( )。

　　A 交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

　　B 实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

　　C 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求

　　D 银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险数据不一致

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　风险数据和财务数据是银行业务活动的重要依据，而风险信息和财务信息的不一致也是导致不同业务部门对风险信息解读有误的重要原因，因此，商业银行应建立一致的风险数据和财务数据模板，实现二者之间的有效对接和转换，保证信息的一致性

　　单选题(当前15/136题，0.5分)

　　在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是( )。

　　A 负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

　　B 负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

　　C 负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

　　D 负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　负债与资产的期限匹配时，流动性风险最低。从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。

　　单选题(当前16/136题，0.5分)

　　下列不属于内部资本充足评估程序核心内容的是( )。

　　A 资本规划

　　B 信息披露

　　C 压力测试

　　D 风险评估

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。

　　单选题(当前17/136题，0.5分)

　　某商业银行的一个信用组合由2000万 元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回 收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为( )元。

　　A 923000

　　B 672000

　　C 880000

　　D 742000

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　课本3.5.2预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率，20000000*2*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000

　　单选题(当前18/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是( )。

　　A 负责确定本行可以承受的市场风险水平

　　B 负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

　　C 负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

　　D 负责制定市场风险管理战略、政策和程序

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

　　单选题(当前19/136题，0.5分)

　　下列不属于资本充足率压力测试框架的是( )。

　　A 定量压力测试

　　B 情景选择

　　C 资本规划

　　D 定性压力测试及管理行动

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　资本充足率压力测试框架的主要内容如下：(1)情景选择，(2)定量压力测试，(3)定性压力测试及管理行动，(4)结果输出。

　　单选题(当前20/136题，0.5分)

　　下列关于收益率曲线的描述，错误的是( )。

　　A 债券的到期收益率通常不等于票面利率

　　B 收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

　　C 收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

　　D 收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　收益率曲线用于描述收益率与到期期限 之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期(包括经济增长、通货膨胀、资本回报 等)的结果。收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为指标债券。 收益率曲线斜向下表明期限越长，收益低较低，即远期收益率较低。收益率曲线主要反映债券这样的固定收益品种的利率与期限的关系，而不是反映贷款利率。

　　单选题(当前21/136题，0.5分)

　　根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是( )。

　　A 银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分

　　B 银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划

　　C 内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次

　　D 银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。

　　单选题(当前20/136题，0.5分)

　　下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

　　A 利用经济资本配置抵御可能造成的非预期损失

　　B 利用金融衍生产品对冲市场风险

　　C 采用自我评估法评估交易风险和预期损失

　　D 对总交易头寸或净交易头寸设定限额

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　自我评估法用来管理操作风险。

　　单选题(当前22/136题，0.5分)

　　银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。

　　A 关注财务数据完整性、准确性和可靠性

　　B 财务报表检查

　　C 会计资料规范性

　　D 银行机构风险和合规性的分析、评价

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。但随着银行经营管理的发展，外部审计也逐步向风险管理领域扩延。

　　单选题(当前23/136题，0.5分)

　　假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是( )。

　　A 用自有债券进行回购

　　B 拆入资金

　　C 向人民银行再贴现

　　D 发行银行债券

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　再贴现受到再贴现率大小的约束，回购和拆借属于短期借款。故选D。

　　单选题(当前24/136题，0.5分)

　　某商业银行分行2013年初关注类贷款余额共有200万元，其中，一笔15万元的贷款在2013年8月份到期收回，另一笔20万元的贷款在2013年12月末恶化为可疑，其余仍为关注类贷款，则该分行2013年底的关注类贷款迁徙率为( )。

　　A 11.1%

　　B 7.5%

　　C 10.0%

　　D 10.8%

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向 下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%=20万/(200万-15万)=20/185=10.8%。期初关注类贷款 向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。

　　单选题(当前25/136题，0.5分)

　　商业银行将( )和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

　　A 盈利能力

　　B 战略发展计划

　　C 企业社会责任

　　D 领导能力

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面。

　　单选题(当前26/136题，0.5分)

　　商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR的乘数因子不得低于( )。

　　A 3

　　B 5

　　C 4

　　D 2

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　根据教材中最低市场风险资本的计算公式及说明，乘数因子最小为3。

　　单选题(当前27/136题，0.5分)

　　下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是( )。

　　A 银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款

　　B 银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款

　　C 银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款1亿

　　D 银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　专业贷款是指公司风险暴露中同时具有 如下特征的债权：①债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体;②债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中 获得的收入外，没有独立偿还债务的能力;③合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权。专业贷款具体可划分为项目融资、物 品融资、商品融资和产生收入的房地产贷款等四类。

　　单选题(当前28/136题，0.5分)

　　下列关于中央交易对手的说法正确的是( )。

　　A 中央交易对手不存在信用风险

　　B 中央机构作为交易对手

　　C 金融危机后要弱化中央交易对手

　　D 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。

　　单选题(当前29/136题，0.5分)

　　某商业银行的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年;负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。

　　A 不变

　　B 无法判断

　　C 增强

　　D 减弱

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。

　　单选题(当前30/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是( )。

　　A 中台风险管理人员对交易的风险评估不准确这一风险点，可以通过开发和运用风险量化模型以及引入和应用必要的业务管理系统来进行控制

　　B 代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

　　C 建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

　　D 实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　解析：后台结算/清算人员应及时与前台核对交易明细，防止前后台账务长期不符等。

　　单选题(当前31/136题，0.5分)

　　按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( )。

　　A 区域准入

　　B 注册准入

　　C 高级管理人员准入

　　D 产品准入

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　根据中国银监会的监管规则，商业银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入和高级管理人员准入三个方面。

　　单选题(当前32/136题，0.5分)

　　假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来市场上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以( )。

　　A 银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

　　B 银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

　　C 银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

　　D 银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　C项即A和B之间的掉期支付方式。

　　单选题(当前33/136题，0.5分)

　　甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险( )。

　　A 无法确定

　　B 相等

　　C 较大

　　D 较小

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　无法确定两者的风险大小，因为两者的预期收益不同。

　　单选题(当前34/136题，0.5分)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行( )的信息披露要求。

　　A 资本计量和管理

　　B 年度重大事项

　　C 财务会计报告

　　D 公司治理情况

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，则侧重与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。

　　单选题(当前35/136题，0.5分)

　　下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是( )。

　　A 风险是未来的期望收益

　　B 风险是损失的可能性

　　C 风险是未来结果的不确定性

　　D 风险是未来的盈利

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　风险的定义即是未来结果的不确定性。

　　单选题(当前36/136题，0.5分)

　　商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是( )。

　　A 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

　　B 所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

　　C 商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

　　D 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　声誉风险不可以通过历史模拟法进行计量和监测。

　　单选题(当前37/136题，0.5分)

　　下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

　　A 利用经济资本配置抵御可能造成的非预期损失

　　B 利用金融衍生产品对冲市场风险

　　C 采用自我评估法评估交易风险和预期损失

　　D 对总交易头寸或净交易头寸设定限额

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　其余三项都属于商业银行市场风险控制措施，自我评估法一般是用来评估操作风险。

　　单选题(当前38/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。

　　A 久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

　　B 久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

　　C 久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

　　D 久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　久期缺口为零时，利率变动对商业银行 流动性没有影响。在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加 的幅度大，银行的市场价值将增加;如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。 资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。

　　单选题(当前39/136题，0.5分)

　　下列关于信贷资产证券化的表述,最不恰当的是().

　　A 将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券

　　B 银行实际上将资产所有权售予证券投资者

　　C 为信贷市场和资本市场搭建了桥梁

　　D 银行作为“潜在担保人”，当资金池的部分现金流中断时由银行承担损失

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　资产证券化是将资产所有权售予特殊目的机构，而不是证券的投资者。

　　单选题(当前40/136题，0.5分)

　　下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是( )。

　　A 银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

　　B 有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

　　C 战略风险可以通过技术性的风险参数对其进行量化

　　D 金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　战略风险很难进行量化。

　　单选题(当前41/136题，0.5分)

　　下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

　　A 利用经济资本配置抵御可能造成的非预期损失

　　B 利用金融衍生产品对冲市场风险

　　C 采用自我评估法评估交易风险和预期损失

　　D 对总交易头寸或净交易头寸设定限额

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　课本4.3.3

　　单选题(当前42/136题，0.5分)

　　某商业银行2009年度营业总收入为6亿元;2010年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1亿元;2011年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2012年应持有的操作风险经济资本为( )。

　　A 945万元

　　B 9000万元

　　C 9450万元

　　D 900万元

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　课本5.5.1，(6+8-1+5)*15%/3=0.9=9000万元

　　单选题(当前43/136题，0.5分)

　　商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的( )。

　　A 非预期损失

　　B 极端损失

　　C 违约损失

　　D 预期损失

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　单选题(当前44/136题，0.5分)

　　商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.25%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A 0.25~0.6%

　　B -0.4%~0.6%

　　C -0.4%~0.25%

　　D -0.4%~0.1%

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　P(μ-2σ

　　单选题(当前45/136题，0.5分)

　　对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是( )。

　　A 以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源

　　B 以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源

　　C 以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源

　　D 以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　课本4.1.1重新定价风险也称期限 错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差 异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上 升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益减少。经济价值降低。

　　单选题(当前46/136题，0.5分)

　　如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。

　　A 不变

　　B 增加

　　C 降低

　　D 负相关

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，资产组合总体风险会得到降低。

　　单选题(当前47/136题，0.5分)

　　商业银行的( )承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

　　A 业务部门

　　B 董事会风险管理委员会

　　C 合规部门

　　D 风险管理部门

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　单选题(当前48/136题，0.5分)

　　下列关于风险管理信息系统表述最不恰当的是( )。

　　A 实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

　　B 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求

　　C 银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险数据不一致

　　D 交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　课本2.4

　　单选题(当前49/136题，0.5分)

　　下列关于贷款五级分类的描述，错误的是( )。

　　A 次级、可疑和报失三类合称为不良贷款

　　B 借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款

　　C 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款

　　D 对贷款以外的资产(包括表外项目中的直接信用替代项目)也应按照五级进行分类

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)。对贷款以外的各类资产，包括表外项目中的直接信用替代项目，也应根据资产的净值、债务人的偿还能力、债务人的信用评级情况和担保情况进行分类。 (1)正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。 (2)关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。 (3)次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。 (4)可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。 (5)损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

　　单选题(当前50/136题，0.5分)

　　商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是( )。

　　A 高频率、高损失事件

　　B 高频率、低损失事件

　　C 低频率、高损失事件

　　D 低频率、低损失事件

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　单选题(当前51/136题，0.5分)

　　假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来市场上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以( )。

　　A 银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

　　B 银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

　　C 银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

　　D 银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　C项即A和B之间的掉期支付方式。

　　单选题(当前52/136题，0.5分)

　　在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对( )因素的敏感性度。

　　A 商品价格

　　B 股票价格

　　C 汇率

　　D 利率

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　久期衡量的即资产价格对利率的敏感度。

　　单选题(当前53/136题，0.5分)

　　目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。

　　A 经济资本

　　B 监管资本

　　C 会计资本

　　D 账面资本

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　资本充足率即以监管资本为计算基础。

　　单选题(当前54/136题，0.5分)

　　商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平( )，则相应配置的经济资本规模( )，抵御风险的能力( )。

　　A 越低，越小，越高

　　B 越高，越大，越低

　　C 不变，减小，变高

　　D 越高，越大，越高

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　通常，置信水平越高，则相应配置的经济资本规模越大，抵御风险的能力越高。

　　单选题(当前55/136题，0.5分)

　　根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少( )年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用( )年期的内部损失数据。

　　A 5、3

　　B 6、5

　　C 6、4

　　D 4、3

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　根据银监会要求，商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。

　　单选题(当前56/136题，0.5分)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》对国内银行2013年前已发行的不合格资本工具给予( )的过渡期。

　　A 3年

　　B 5年

　　C 10年

　　D 7年

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　《管理办法》指出，允许商业银行将超额贷款损失准备计入银行资本，并对国内银行已发行的不合格资本工具给予10年过渡期。

　　单选题(当前57/136题，0.5分)

　　金属铜的即期价格为10000元/吨，一年期的远期价格为11000元/吨。假定其他因素不变，如果金属铜的仓储价格大幅提高，则金属铜的远期价格将会( )。

　　A 保持不变

　　B 低于11000元/吨

　　C 不能确定

　　D 高于11000元/吨

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　仓储价格上升会提高远期价格。

　　单选题(当前58/136题，0.5分)

　　下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是( )。

　　A 某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信

　　B 单笔不超过100万授信的个人信用卡

　　C 某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款

　　D 以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。

　　单选题(当前59/136题，0.5分)

　　当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是( )。

　　A 以短期负债为长期资产融资

　　B 保持资产负债结构不变

　　C 以长期负债为长期资产融资

　　D 以长期负债为短期资产融资

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加。

　　单选题(当前60/136题，0.5分)

　　假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款，在已经还款40万后，又以本房产再评估后的净值为抵押，追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%，追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是( )。

　　A 55万

　　B 50万

　　C 75万

　　D 65万

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　2050%+30150%=55

　　单选题(当前61/136题，0.5分)

　　假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%;二是银行理财产品，年收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案预期年收益率最高的是( )。

　　A 100%投资银行理财产品

　　B 100%投资国债

　　C 60%投资国债、40%投资银行理财产品

　　D 40%投资国债、60%投资银行理财产品

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　银行理财产品的预期收 益=8%×0.2+6%×0.6+5%×0.2=6.2%，投资60%投资国债、40%投资银行理财产品预期收 益=5.5%×60%+6.2%×40%=3.3%+2.48%=5.78%，投资40%投资国债、60%投资银行理财产 品=5.5%×40%+6.2%×60%=2.2%+3.72%=5.92%。

　　单选题(当前62/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是( )。

　　A 银行应在内部资本充足率评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制

　　B 资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况

　　C 银行应通过定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响

　　D 资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　应该是定量分析为主。

　　单选题(当前63/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是( )。

　　A 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款

　　B 对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类

　　C 借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款

　　D 次级、可疑和损失三类合称为不良贷款

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　贷款风险分类的指导原则，把贷款分为 正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)。对贷款以外的各类资产，包括表外项目中的直接信用替代项目，也应根据资产的净值、债务人的偿 还能力、债务人的信用评级情况和担保情况进行分类。 (1)正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。 (2)关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。 (3)次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。 (4)可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。 (5)损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

　　单选题(当前64/136题，0.5分)

　　某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是( )。

　　A 30亿

　　B 67.5亿

　　C 40亿

　　D 90亿

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　200*0.2*0.75=30

　　单选题(当前65/136题，0.5分)

　　中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是( )。

　　A 管法人、管风险、管制度、提高透明度

　　B 管法人、管流程、管内控、提高透明度

　　C 管法人、管风险、管内控、提高透明度

　　D 管机构、管风险、管制度、提高透明度

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管的实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。

　　单选题(当前66/136题，0.5分)

　　假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为( )。

　　A -1

　　B 1.5

　　C 1

　　D -1.5

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期，即6-(900/1000)×5=1.5

　　单选题(当前67/136题，0.5分)

　　下列方法中不属于交易对手信用风险计量方法的是( )。

　　A 标准法

　　B 现期风险暴露法

　　C 内部评级法

　　D 内部模型法

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　交易对手信用风险计量方法不包括内部评级法。

　　单选题(当前68/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行业务外包的描述，错误的是( )。

　　A 选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和双方各自的独立程度进行评估

　　B 银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

　　C 银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

　　D 一些关键流程和核心业务不应外包出去

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但最终责任并未被“包”出去。

　　单选题(当前69/136题，0.5分)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》要求在资本规划中，商业银行应优先考虑补充( )。

　　A 核心一级资本

　　B 储备资本

　　C 二级资本

　　D 其他一级资本

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。

　　单选题(当前70/136题，0.5分)

　　根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是( )。

　　A 0-1

　　B 0-4

　　C 0-3

　　D 0-2

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　附加因子设定在最低乘数因子(巴塞尔委员会规定为3)之上，取值在0～1之间。

　　单选题(当前71/136题，0.5分)

　　完善的( )和健全的内部控制是商业银行有效防范和控制操作风险的重要基石。

　　A 管理体制建设

　　B 公司治理结构

　　C 风险缓释技术

　　D 风险控制程序

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　单选题(当前72/136题，0.5分)

　　中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是( )。

　　A 管法人、管风险、管制度、提高透明度

　　B 管法人、管流程、管内控、提高透明度

　　C 管法人、管风险、管内控、提高透明度

　　D 管机构、管风险、管制度、提高透明度

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　课本9.1.1在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。

　　单选题(当前73/136题，0.5分)

　　做远期外汇买卖时，最不可能面临的风险是( )。

　　A 商品价格风险

　　B 利率风险

　　C 结算风险

　　D 汇率风险

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　远期外汇交易是由双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。远期外汇交易是最常用的对冲汇率风险，锁定外汇成本的方法。

　　单选题(当前74/136题，0.5分)

　　在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重揭失。此事件对应的操作风险成因是( )。

　　A 系统缺陷

　　B 人员因素

　　C 外部事件

　　D 违反内部流程

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　课本5.1.4外部事件

　　单选题(当前75/136题，0.5分)

　　在短期内，某商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是( )。

　　A 余额1000万

　　B 缺口1000万

　　C 余额3250万

　　D 余额2250万

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　特定时段内的流动性缺口=最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足，5000*25%+3000*50%-2000*25%=2250。

　　单选题(当前76/136题，0.5分)

　　下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是( )。

　　A 国债

　　B 股票

　　C 同业借款

　　D 抵押给第三方的资产

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低 分为四类：①最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回 购或抵押融资;②其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性;③商业银行可出售的贷款组合，一 些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售; ④流动性最差的资产，包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

　　单选题(当前77/136题，0.5分)

　　商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于( )管理策略。

　　A 风险对冲

　　B 风险补偿

　　C 风险转移

　　D 风险分散

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　课本1.3.1风险分散对商业银行信 用风险管理具有重要意义。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可以 通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。

　　单选题(当前78/136题，0.5分)

　　商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是( )。

　　A 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

　　B 所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

　　C 商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

　　D 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　课本1.2.6

　　多选题(当前79/136题，1分)

　　银行制定资本规划需要考虑的因素有( )。

　　A 风险评估结果

　　B 压力测试结果

　　C 资本监管要求

　　D 未来资本需求

　　E 资本可获得性

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。 商业银行制定资本规划和流动性管理计划应考虑压力测试结果，并将其作为制定本行风险偏好和设定风险暴露限额的重要依据之一，为商业银行中长期战略发展提供决策参考。

　　多选题(当前80/136题，1分)

　　在金融衍生产品中，利率互换的主要作用有( )

　　A 降低融资成本

　　B 降低违约风险

　　C 丰富融资渠道

　　D 管理利率风险

　　E 管理汇率风险

　　正确答案：A,D

　　您的答案：

　　利率互换主要有以下作用：一是规避利率波动的风险，二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本。

　　多选题(当前81/136题，1分)

　　在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有( )。

　　A 风险管理部门

　　B 公司业务部门

　　C 内部审计部门

　　D 信贷审批部门

　　E 合规管理部门

　　正确答案：A,E

　　您的答案：

　　第二道防线——风险管理职能部门。除 了审慎且负责任的前台业务人员，商业银行还需具备高效、高素质且受到尊重的风险管理职能部门。风险管理职能部门和风险经理要对对业务及其所承担的风险有清 晰的理解，从而对业务经营部门开展业务经营活动提供专业支持，并对业务经营活动承担的风险水平进行识别、计量、监控、报告，控制业务部门过度承担风险。第 一道防线——前台业务部门(风险承担部门)。第三道防线——内部审计。

　　多选题(当前82/136题，1分)

　　商业银行采用经风险调整的资本收益率(RAROC)进行业绩评估有助于( )。

　　A 优化经济资本配置

　　B 管理层正确判断当前的风险水平和未来发展的可持续性

　　C 业务部门理解因承担风险而获得的收益是有成本的

　　D 提高资本充足率

　　E 从根本上改变轻风险、重利润的经营方式

　　正确答案：A,B,C,E

　　您的答案：

　　采用经风险调整的资本收益率进行业绩评估的优势不包括提高资本充足率。

　　多选题(当前83/136题，1分)

　　商业银行的信用风险管理信息系统建设需要多方面的企业数据，下列( )属于内部评级系统中经计量后的结果数据。

　　A 企业的税收数据

　　B 企业的违约概率

　　C 企业的工商登记数据

　　D 债项的违约损失率

　　E 企业所在国家主权评级数据

　　正确答案：B,D

　　您的答案：

　　多选题(当前84/136题，1分)

　　制定明确的风险偏好，有助于商业银行( )。

　　A 追求财务利润、发展速度和经营规模

　　B 清楚地认识自身能够承担的风险

　　C 在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础

　　D 明确表达对待风险承担的态度

　　E 避免内部各管理层级、各业务条线对风险胃口迥异，各自为政

　　正确答案：B,C,D,E

　　您的答案：

　　制定明确的风险偏好，有助于商业银行 更清楚地认识自身能够承担的风险，明确表达对待风险的态度，同时也有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础。如果没有明确的风险偏好，商业银行 可能盲目追求财务利润、发展速度和经营规模而过度承担风险，导致经营发展不可持续;也可能过于谨慎保守，片面规避风险而只能获取过低的收益，甚至丧失发展 机遇;或者在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域。

　　多选题(当前85/136题，1分)

　　下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有( )。

　　A 加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点

　　B 完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册

　　C 强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进

　　D 加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

　　E 解雇缺乏操作经验的柜员

　　正确答案：A,B,C,D

　　您的答案：

　　操作风险控制措施有：1、完善规章制 度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险。2、加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并 在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息。3、加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平， 同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识。4、强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指 导、检查和督促作用。

　　多选题(当前86/136题，1分)

　　下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有( )。

　　A 贷款偿还

　　B 贷款发放

　　C 基准利率变化

　　D 资金交易

　　E 每日客户存取款

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。

　　多选题(当前87/136题，1分)

　　现代商业银行全面风险管理模式具有的显著优势包括( )。

　　A 更加注重决策的科学化和管理的精细化

　　B 实现了对内外部风险因素的变化做出积极主动地回应

　　C 有助于最大程度的降低所有业务条线/岗位的潜在风险损失

　　D 在经营管理活动中高度融合智能化的风险管理信息系统

　　E 采用越复杂的风险管理模型，分析结果越精确

　　正确答案：A,B,C,D

　　您的答案：

　　E项不是全面风险管理的显著优势。

　　多选题(当前88/136题，1分)

　　商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率(LGD)估计时，通常需要考虑( )。

　　A 客户所在地区

　　B 抵押和担保

　　C 还款方式

　　D 贷款品种、期限

　　E 客户所处行业

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　所有选项均是估计债项评级和违约损失率需要考虑的因素。

　　多选题(当前89/136题，1分)

　　下列关于商业银行操作风险的表述正确的有( )。

　　A 电子信息技术的发展能够消除银行的操作风险

　　B 很多操作风险都可归结为公司治理和内部控制上的缺陷

　　C 同市场风险一样，操作风险也具有高风险、高收益的特点

　　D 相对于市场风险和信用风险，操作风险更难于准确度量

　　E 操作风险既可能来源于银行内部也可能来源于外部冲击

　　正确答案：B,D,E

　　您的答案：

　　电子信息技术的发展不能够从根本上消除银行的操作风险。操作风险具备市场风险所不具备的特征。

　　多选题(当前90/136题，1分)

　　商业银行应当正确认识并深刻理解所面临的各类金融风险，因为( )。

　　A 商业银行的资产负债比率显著高于其他行业

　　B 商业银行必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心

　　C 商业银行在追逐利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责

　　D 商业银行所提供的金融产品和服务具有很强的波动性和不确定性

　　E 商业银行只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化

　　正确答案：A,B,C,D

　　您的答案：

　　商业银行全面风险管理的目的不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。

　　多选题(当前91/136题，1分)

　　在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括( )等方面的内容。

　　A 制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

　　B 明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

　　C 如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象

　　D 如何处理与利益持有者之间的关系

　　E 弥补现金流量不足的工作程序

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　流动性危机处理方案。规定各部门沟通 或传输信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下资产和负债的处置措施。危机处理方案还应当考虑如何处理与利益持有者 (如债权人、债务人、表外业务交易对手等)的关系。危机时刻，商业银行必须牺牲某些利益持有者的局部利益以换取整体所必需的流动性。因此，有必要事先划分 利益持有者的重要程度，以决定在危机的不同阶段应当重点保障哪些利益持有者的需求。此外，维持良好的公共关系将有利于树立积极的公众形象，防止危机变得更 糟。

　　多选题(当前92/136题，1分)

　　下列哪些要求符合巴塞尔新资本协议对交易账户头寸的规定( )。

　　A 监控交易规模和头寸余额

　　B 至少逐月重新估值

　　C 设置头寸限额并进行监控

　　D 超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸

　　E 至少逐日重新估值

　　正确答案：A,C,E

　　您的答案：

　　课本4.1.3

　　多选题(当前93/136题，1分)

　　商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括( )。

　　A 外部相关损失数据

　　B 业务经营环境

　　C 情景分析

　　D 内部操作风险损失数据

　　E 内部控制因素

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　(老教材内容)操作风险评估要素包括内部操作风险损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。

　　多选题(当前94/136题，1分)

　　商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，其中包括( )。

　　A 集中度风险

　　B 信用风险

　　C 操作风险

　　D 市场风险

　　E 银行账户利率风险

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　课本8.3.1。资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

　　多选题(当前95/136题，1分)

　　在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注( )。

　　A 银行客户的地区集中度

　　B 银行客户集中地区的信用环境和法律环境

　　C 主要客户所在行业的发展趋势

　　D 区域开放度

　　E 银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性

　　正确答案：A,B,D,E

　　您的答案：

　　课本3.1.4

　　多选题(当前96/136题，1分)

　　在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于( )。

　　A 贷款定价

　　B 经风险调整的绩效考核

　　C 授信审批和限额管理

　　D 信用风险监测

　　E 经济资本分配

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　课本3.5.2

　　多选题(当前97/136题，1分)

　　下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有( )。

　　A 战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

　　B 战略风险管理是一种长期性管理

　　C 良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

　　D 战略风险管理是一种短期性管理

　　E 战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

　　正确答案：B,C,E

　　您的答案：

　　课本1.2.8

　　多选题(当前98/136题，1分)

　　衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有( )。

　　A 大额负债依赖度

　　B 资本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常贷款迁徙率

　　E 不良贷款迁徙率

　　正确答案：D,E

　　您的答案：

　　课本3.3.2风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。

　　多选题(当前99/136题，1分)

　　商业银行应当高度重视风险管理，因为相对于一般企业而言，商业银行( )。

　　A 承担与管理风险是其基本职能之一

　　B 必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心

　　C 只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化

　　D 所提供的金融产品的价值具有较强的波动性和不确定性

　　E 在获取利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责

　　正确答案：A,B,D,E

　　您的答案：

　　全面风险管理也无法消除全部风险。

　　多选题(当前100/136题，1分)

　　已知某企业集团在A、B、C公司的表决 股份分别为35%、55% 、20%。2011年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保;B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保;C公司向L银行申请一笔 3亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析恰当的是( )。

　　A 银行L应根据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信

　　B 该企业集团对A、B、C三家公司均形成控制关系

　　C 银行L对A、B、C三家公司的贷款容易出现担保不足状态

　　D 银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性

　　E A、B、C公司之间构成连环担保

　　正确答案：A,C,D,E

　　您的答案：

　　商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当对成员分别授信，单独管理并进行汇总。该企业集团对A、C公司未形成控制关系。

　　多选题(当前101/136题，1分)

　　下列关于行业财务风险指标越高越好的有( )。

　　A 行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标

　　B 资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标

　　C 行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标

　　D 劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标

　　E 行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标

　　正确答案：A,B,C,D

　　您的答案：

　　①行业净资产收益率=净利润/平均净 资产×100%，该指标是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好。②行业盈亏系数=行业内亏损企业个数/行业内全部企业个数=行业内亏损企业亏损总额 /(行业内亏损企业亏损总额+行业内盈利企业盈利总额)，该指标是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小。③资本积累率=行业内企业年末所有者权 益增长额总和/行业内年初企业所有者权益总和×100%，该指标是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好。④行业销售利润率=行业内企业销售利润总和 /行业内企业销售收入总和×100%，该指标越高越好。该指标越高，说明行业产品附加值高，市场竞争力强，发展潜力大。⑤行业产品产销率=行业产品销售量 /行业产品产量×100%，该指标越高越好。该指标越高，说明行业产品供不应求，现有市场规模还可进一步扩大。⑥劳动生产率=(截至当月累计工业增加值总 额x 12)/(行业职工平均人数×累计月数)×100%，该指标在一定程度上反映出行业间的相对技术水平，该指标越高表明其生产技术越先进，单位员工产出越 多。

　　多选题(当前104/136题，1分)

　　适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施化解或降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有( )。

　　A 市场上愿意提供融资的交易对手数量减少

　　B 大量债权人(包括存款人)要求提前兑付

　　C 银行发行的股票价格异常下跌

　　D 银行资产质量下降或资产过于集中

　　E 银行发行的可流通债券(包括次级债)的交易量显著增加，且买卖利差扩大

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　流动性风险在发生之前，通常会表现为 各种内、外部指标/信号的明显变化：①内部指标/信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标 变化。例如，某项或多项业务/产品的风险水平增加，资产或负债过于集中，资产质量下降，盈利水平下降，快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等。② 外部指标/信号主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。例如，市场上出现关于商业银行的负面传言，外部评级下降，客户大量求证不利 于商业银行的传言，所发行的股票价格下跌，以及所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大，甚至出现交易/经纪商不愿买卖债券而 迫使银行寻求熟悉的交易/经纪商支持等。③融资指标/信号主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。例如，存款大量流失，债权人(包括存款人)提 前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升，融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资，愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显 著上升，被迫从市场上购回已发行的债券等。

　　多选题(当前102/136题，1分)

　　商业银行市场风险管理的组织架构应当( )。

　　A 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付

　　B 做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突

　　C 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况

　　D 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

　　E 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

　　正确答案：B,C,D

　　您的答案：

　　商业银行应当确保各职能部门具有明确 的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。交易部门应当将前台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、 交易结算和款项收付，必要时可设置中台监控机制。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供 独立的市场风险报告，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力、物力资源。负责市场风险管理的工作人员应当具备相关的专业知识和技能，并充分了解本行与 市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险，以及相应的风险识别、计量、监测和控制方法/技术。监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情 况，报告超限额情况也属于市场风险管理部门的职责之一。

　　多选题(当前103/136题，1分)

　　如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。

　　A 市场风险

　　B 国别风险

　　C 流动性风险

　　D 信用风险

　　E 操作风险

　　正确答案：A,C,D,E

　　您的答案：

　　多选题(当前105/136题，1分)

　　商业银行的风险管理环境包括下列哪些要素( )。

　　A 风险偏好

　　B 风险文化

　　C 公司治理

　　D 管理战略

　　E 内部控制

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　商业银行的整体风险管理环境，包括公司治理、内部控制、风险文化和管理战略、风险偏好等方面的内容。

　　多选题(当前106/136题，1分)

　　商业银行应恰当把握和控制( )等流动性比率/指标，一旦这些指标超过警戒线，处置不当则可能失去清偿能力，并最终导致商业银行破产。

　　A 现金头寸

　　B 贷款总额与核心存款的比率

　　C 大额负债依赖度

　　D 核心存款比例

　　E 易变负债与总资产比率

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　所有选项都是商业银行需要控制的流动性指标。

　　多选题(当前107/136题，1分)

　　商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。

　　A 持有期为10个营业日

　　B 置信水平采用99%的单尾置信区间

　　C 应采用历史模拟法计算VaR值

　　D 市场价格的历史观测期至少为一年

　　E 至少每三个月更新一次数据

　　正确答案：A,B,D,E

　　您的答案：

　　巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出 了以下要求：置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。但是，在模 型技术方面，巴塞尔委员会和各国监管当局均未作出硬性要求，允许银行自行选择三种常用模型技术中的任何一种。 商业银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。

　　多选题(当前108/136题，1分)

　　下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容的有( )。

　　A 市场风险敏感度

　　B 管理水平和内部控制

　　C 资产质量

　　D 流动性

　　E 风险状况和资本充足性

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。

　　多选题(当前109/136题，1分)

　　下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有( )。

　　A 战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

　　B 战略风险管理是一种长期性管理

　　C 良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

　　D 战略风险管理是一种短期性管理

　　E 战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

　　正确答案：B,C,E

　　您的答案：

　　战略风险管理是一种长期性管理，并且能够给商业银行带来较大的收益。

　　多选题(当前110/136题，1分)

　　商业银行的限额管理体系通常包括( )。

　　A 单一客户限额

　　B 区域限额

　　C 集团客户限额

　　D 国别风险限额

　　E 行业限额

　　正确答案：A,B,C,D

　　您的答案：

　　限额管理体系不包括行业限额。

　　多选题(当前113/136题，1分)

　　衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有( )。

　　A 大额负债依赖度

　　B 资本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常贷款迁徙率

　　E 不良贷款迁徙率

　　正确答案：D,E

　　您的答案：

　　D和E项属于这种动态变化指标。

　　多选题(当前111/136题，1分)

　　下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有( )。

　　A 客户提前偿还房屋贷款

　　B 客户提取活期存款

　　C 银行将投资债券回售给发行人

　　D 银行提前终止理财产品

　　E 投资债券被发行人提前赎回

　　正确答案：A,E

　　您的答案：

　　期权可以是单独的金融工具，如场内 (交易所)交易的期权和场外的期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。通常，期权和期权性条款都是 在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。

　　多选题(当前112/136题，1分)

　　依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的有( )。

　　A 风险暴露类指标

　　B 风险迁延类指标

　　C 风险识别类指标

　　D 风险抵补类指标

　　E 风险水平类指标

　　正确答案：B,D,E

　　您的答案：

　　风险监管核心指标包括风险水平类指标、风险抵补类指标和风险迁徙类指标。

　　多选题(当前113/136题，1分)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》中的资本监管要求为( )。

　　A 系统重要性银行附加资本要求为1%

　　B 2.5%储备资本要求和0~2.5%逆周期资本要求

　　C 若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%的逆周期超额资本

　　D 核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%

　　E 系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%

　　正确答案：A,B,D,E

　　您的答案：

　　1.最低资本要求，核心一级资本充足 率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%; 2.储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0～2.5%的逆周期资本要求; 3.系统重要性银行附加资本要求，为1%; 4.以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。 2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5% 和10.5%。

　　多选题(当前114/136题，1分)

　　衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有( )。

　　A 大额负债依赖度

　　B 资本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常贷款迁徙率

　　E 不良贷款迁徙率

　　正确答案：D,E

　　您的答案：

　　仅D项和E项属于动态指标。

　　多选题(当前115/136题，1分)

　　商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保( )。

　　A 市场风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险

　　B 市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术

　　C 市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离

　　D 各职能部门具有明确的职责分工

　　E 市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　商业银行应当确保各职能部门具有明确 的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。交易部门应当将前台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、 交易结算和款项收付，必要时可设置中台监控机制。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供 独立的市场风险报告，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力、物力资源。负责市场风险管理的工作人员应当具备相关的专业知识和技能，并充分了解本行与 市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险，以及相应的风险识别、计量、监测和控制方法/技术。

　　多选题(当前116/136题，1分)

　　下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有( )。

　　A 交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失

　　B 财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚

　　C 数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃

　　D 营业场所及设施因地震彻底损毁

　　E 理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　地震等自然不可抗力属于操作风险中的环境要素。

　　判断题(当前117/136题，1分)

　　根据监管要求，银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　风险监管的主要内容监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况。其中，银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。

　　判断题(当前118/136题，1分)

　　商业银行市场风险内部模型的返回检验的突破次数如果远多于预期，则模型一定存在缺陷。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　返回检验是指将市场风险内部模型法计 量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。商业银行可以比较每日的损益数据与内部模型产生的 风险价值数据，进行返回检验，依据最近一年内突破次数确定市场风险资本计算的附加因子。突破次数只是用来确定附加因子，不能说突破次数多于预期，模型就存 在缺陷。

　　判断题(当前119/136题，1分)

　　当商业银行战略与风险管理目标相冲突时，应当牺牲风险管理以服从战略目标。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　判断题(当前120/136题，1分)

　　商业银行信用风险管理中，违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，也可以作为内部评级的直接依据。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

　　判断题(当前121/136题，0.5分)

　　资产证券化是商业银行管理流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　课本3.4.4

　　判断题(当前122/136题，0.5分)

　　商业银行采用信用风险资本计量高级方法一定能够降低监管资本要求。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　课本9.1.2商业银行董事会作为决 策机构在制定商业银行经营战略的同时，要制定清晰的、切实可行的资本规划，满足银行持续经营和应急性资本补充需要。高级管理层应根据董事会的总体战略要 求，健全资本充足率管理的相关制度安排和组织体系，并确保制度的执行，满足最低资本要求。

　　判断题(当前123/136题，0.5分)

　　商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　课本3.5.3经济资本配置是指在理 论上或形式上计算支持一项业务所需要的经济资本额，再对全行经济资本的总体水平进行评估，综合考虑信用评级、监管当局规定、股东收益和经营中承担的风险等 因素，在资本充足率和资本回报要求的总体规划之下，制定经济资本目标，运用限额管理、组合管理以及经风险调整后的资本收益率管理等手段，将资本在各个分支 机构、产品线和业务条线等不同层面进行有效配置，使业务发展与银行的资本充足水平相适应。因此预期损失并不是经济资本所需配置的唯一条件。

　　判断题(当前124/136题，0.5分)

　　商业银行应当制定外币流动性应急计划，通常可以使用该外币的备用资源，但不可通过外汇市场将本币转换为外币来补充外币流动性。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　课本6.3.4商业银行应当制定外汇 融资能力受损时的流动性应急计划，通常采用两种方式：(1)使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。例如，根据商业银行利用外 汇市场和衍生产品市场的能力，可以由总行以本币为所有外币提供流动性。(2)管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用 流动性安排。

　　判断题(当前125/136题，0.5分)

　　商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预期损失数据。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　课本5.5.3 商业银行内部操作风险损失数据应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。

　　判断题(当前126/136题，0.5分)

　　作为为交易双方提供清算的中间媒介，中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　课本4.5.1中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介，并作为每一笔交易双方的交易对手而存在的机构。中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。

　　判断题(当前127/136题，0.5分)

　　经济资本是监管部门设定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　经济资本又称为风险资本，是指在一定 的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。监管资本是监管部门规 定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

　　判断题(当前128/136题，0.5分)

　　在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项报失的准备。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　课本3.3.2专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备;

　　判断题(当前129/136题，0.5分)

　　某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　课本7.1.1国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

　　判断题(当前130/136题，0.5分)

　　在商业银行信用风险内部评级法中，客户评级可通过对应计量借款人的违约损失率来实现，债项评级可通过对应计量借款人的违约概率来实现。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　课本3.5.3 商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险;第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。

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