81、在商业银行投保前，不论是商业银行自身还是保险机构都要充分评估商业银行( )，最终确定商业银行自担风险还是保险机构承保。

　　A、操作风险的暴露程度 B、风险管理能力 C、财务承受能力 D、盈利能力

　　E、自我恢复能力

　　正确答案：ABC 考查操作风险缓释中商业保险的内容。

　　82、战略风险管理的基本假设有( )。

　　A、准确预测未来风险事件的可能性是存在的

　　B、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

　　C、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

　　D、未来风险是无法预测的

　　E、以上都是

　　正确答案：ABC 商业银行战略假设的基本假设包括这三条。

　　83、战略风险管理的基本假设有( )。

　　A、准确预测未来风险事件的可能性是存在的

　　B、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

　　C、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

　　D、未来风险是无法预测的

　　E、以上都是

　　正确答案：ABC 商业银行战略假设的基本假设包括这三条。

　　84、商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有( )。

　　A、 为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸

　　B、 银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸

　　C、 银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异

　　D、 商业银行在对资产负债表进行会计处理时，将功能货币转换成记账货币

　　E、 银行、负债之间的币种不匹配时

　　正确答案：ABDE “银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异”属于利率风险中的重新定价风险。

　　85、开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。

　　A、建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识 别与内部控制持续优化

　　B、不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈 利能力

　　C、在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常管理的基础平台

　　D、为案件访查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行

　　E、促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动 性和积极性

　　正确答案：ABCDE 考查自我评估的作用。

　　86、与远期合约相比，期货合约具有以下哪些显著特点?( )。

　　A、违约风险由交易所承担 B、合约可灵活商定 C、合约一般要持有到期

　　D、合约标准化 E、合约可随时平仓

　　正确答案：ADE 考查远期与期货的差异。

　　87、当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行净值变化的描述，正确的是( )。

　　A、市场利率上升，银行净值减少 B、市场利率下降，银行净值增加

　　C、市场利率不变，银行净值不变 D、市场利率下降，银行净值减少

　　E、市场利率上升，银行净值增加

　　正确答案：ABC 此题考察久期分析法。

　　88、以下属于国别风险管理体系的基本要素的是( )。

　　A、董事会和高级管理层的有效监控 B、完善的国别风险管理政策和程序

　　C、完善的国别风险识别、计量、检测和控制过程 D、完善的内部控制和审计

　　E、以上都是

　　正确答案：ABCDE 国别风险管理体系包括以下基本要素：董事会和高级管理层的有效监控;完善的国别风险管理政策和程序;完善的国别风险识别、计量、检测和控制过程;完善的内部控制和审计。

　　89、战略风险管理的作用包括( )。

　　A、强化了商业银行对潜在威胁的洞察力

　　B、能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽量在危机真 正发生之前就将其有效遏制

　　C、战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价 值

　　D、预防性的战略风险管理政策向商业银行所有利益持有者传递了强有力的信号 E、优化经济资本配置，并降低资本使用成本

　　正确答案：ABCDE 考察战略风险管理的作用。

　　90、根据巴塞尔委员会颁布的《关于资本协议的市场风险补充规定》，市场风险包括下列哪几种风险?( )。

　　A、汇率风险 B、结算风险 C、利率风险 D、商品风险 E、股票风险

　　正确答案：ACDE 结算风险属于信用风险。

　　91、以下关于风险价值(vaR)的说法正确的是( )。

　　A、vaR 是对未来风险的事前预测

　　B、vaR 考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应

　　C、vaR 具有传统计量方法不具备的特性和优势

　　D、vaR 将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段

　　E、vaR 值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况

　　正确答案：ABC 本题考核 VaR 的内容。

　　92、下列关于风险管理中压力测试的说法，正确的有( )。

　　A、 在信用风险管理中，可以对违约概率进行压力测试

　　B、 可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试

　　C、 可以根据历史上的市场极端变化来生成压力测试的假设前提

　　D、 压力测试需要考虑不同风险因素的变化对资产组合造成的不利影响

　　E、 在市场风险管理中，压力测试是对风险价值(vaR)的必要补充

　　正确答案：ABCDE 考查压力测试的相关内容。

　　93、某公司 2009 年 1 月 4 日从 A 银行获取了一笔贷款金额 1000 万元、期限 1 年、年

　　利率 7%、到期连本带息偿付的流动资金贷款，根据巴塞尔新资本协议中违约的定义，则出

　　现下列哪些情况时，该公司将被 A 银行视为违约客户( )。

　　A、债务人实质性信贷债务逾期 90 天以上 B、债务人申请破产

　　C、银行将债务人列为破产企业或类似状态 D、银行将贷款出售并承担一定比例的账面

　　损失 E、债务人已经破产

　　正确答案：ABCDE 上述五种情况出现的话，该公司都将被 A 银行视为违约客户。可

　　参见教材相关详细内容。

　　94、如果市场交易的货币互换合约的互换利差变窄，则说明( )。

　　A、 互换交易对手的信用风险上升 B、 市场整体的信用风险上升

　　C、 市场整体的信用风险下降 D、 互换交易对手的信用风险下降

　　E、 无法判断互换交易对手信用风险状况的变化

　　正确答案：CD 如果市场交易的货币互换合约的互换利差变窄，说明了市场整体的信用

　　风险下降，互换交易对手的信用风险下降。

　　95、有效的战略风险管理应当( )。

　　A、 定期采取从上至下的方式进行

　　B、 全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

　　C、 制定切实可行的实施方案

　　D、 体现在商业银行的日常风险管理活动中

　　E、 使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降低到最低

　　正确答案：ABCDE 有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制订切实可行的方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

　　96、商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括( )。

　　A、在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作

　　B、意识到自己缺乏必要的知识，但是由于出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或声明 其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况

　　C、意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平

　　D、意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷

　　E、意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位

　　正确答案：ABD 考查人员因素中知识/技能匮乏的内容。

　　97、内部评级体系能够在商业银行信用风险管理的( )方面发挥重要作用。

　　A、管理政策制定 B、信贷审批 C、资本分配 D、公司治理 E、限额设定

　　正确答案：ABCD 商业银行内部评级结果和风险参数估计值等结果，在信用风险管理政策制定、信贷审批、资本分配和公司治理等方面发挥重要作用。

　　98、下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有( )。

　　A、承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

　　D、健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

　　正确答案：ABCDE 考查风险管理与商业银行经营的关系。

　　99、以下关于商业银行操作风险识别的描述正确的是( )。

　　A、 监管规定的变化属于系统风险

　　B、 输入数据信息的质量和稳定性风险属于系统缺陷

　　C、 外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险

　　D、 内部欺诈、失职违规属于人员风险

　　E、 操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统缺陷和外部风险

　　正确答案：BCDE 监管规定的变化属于外部风险。

　　100、商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以( )等多级流动性准备，实现弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配，用多道防线抵御可能发生的流动性风险。

　　A、现金备付 B、二级备付 C、三级备付 D、四级备付 E、法定准备

　　正确答案：ABCE 考查流动性应急计划的内容。