61、( )是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。

　　A、风险识别 B、风险计量 C、风险监测 D、风险控制

　　正确答案：D 这是风险控制的定义。

　　62、下列商业银行客户中，仅适合采用专家判断法进行信用评级的是( )。

　　A、债务人 B、借款人 C、投资者 D、存款人

　　正确答案：B 专家判断法是目前金融机构对借款人进行信用评级时经常采用的一种有效的方法。

　　63、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。

　　A、 合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本

　　B、 商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商

　　C、 业务外包必须有严格的合同或服务协议

　　D、 一些关键过程和核心业务不应外包出去

　　正确答案：B 操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并没有被“包”出去。

　　64、监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对( )负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

　　A、董事会 B、最高风险管理委员会 C、股东大会 D、风险管理部门

　　正确答案：c 考察商业银行风险管理组织中监事会的知识。

　　65、如果一家银行的总资产为 10 亿元，总负债为 6 亿元，资产加权平均久期为 2 年，负债加权平均久期为 3 年，那么久期缺口等于( )。

　　A、—0.2 B、0.1 C、0.2 D、—0.1

　　正确答案：c 久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)*负债加权平均久期=

　　2—0.6*3=0.2

　　66、按照巴塞尔委员会的分类，以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是( )。

　　(1)国债(2)同业借款(8)银行自有房产(4)可出售的贷款组合

　　A、(2)(1)(3)(4) B、(2)(1)(4)(3) C、(1)(2) (3)(4) D、(1)(2)(4)

　　(3) 正确答案：D 考察资产流动性的知识。

　　67、下列关于留置的说法，不正确的是( )。

　　A、留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

　　B、留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置 权的费用

　　C、留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务 的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

　　D、留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

　　正确答案：c 留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权按照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

　　68、( )仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。

　　A、大额负债依赖度 B、核心存款比例 c、贷款总额与总资产的比率 D、现金头寸指标

　　正确答案：A 考查流动性风险评估指标。

　　69、以( )为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。

　　A、账面资本 B、风险资本 c、监管资本 D、经济资本

　　正确答案：c 以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。

　　70、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。

　　A、公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度

　　B、公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应

　　当平 等对待所有参与者

　　C、对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

　　D、效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

　　正确答案：D 效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本。

　　71、对于规模巨大的灾难性损失，一般需要( )来转移。

　　A、提取损失准备金 B、冲减利润 c、资本金 D、保险手段

　　正确答案：D 一般情况下，金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失，商业银行通常应对的做法为：①采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失;②用资本金来应对非预期损失;@用保险手段来转移规模巨大的灾难性损失。存款是商业银行的负债，用存款来应对非预期损失容易引起“挤兑”危机。

　　72、根据存款分类原则，可以获得商业银行负债的流动性需求为( )。

　　A、商业银行负债的流动性需求=0.7×(敏感负债一法定储备)+0.2 ×(脆弱资金一法定储备) +0.l×(核心存款一法定储备)

　　B、商业银行负债的流动性需求=0.6 ×(敏感负债一法定储备)+0.3 ×(脆弱资金一法定储备) +0.25×(核心存款一法定储备)

　　c、商业银行负债的流动性需求=0.8 ×(敏感负债一法定储备)+0.3 ×(脆弱资金一法定储备) +0.l5×(核心存款一法定储备)

　　D、商业银行负债的流动性需求=0.9 ×(敏感负债一法定储备)+0.4 ×(脆弱资金一法定储备)+0.35×(核心存款一法定储备)

　　正确答案：c

　　73、以下明显不应被列入商业银行交易账户的是( )。

　　A、自营头寸 B、做市交易形成的头寸 C、代客买卖头寸

　　D、为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

　　正确答案：D 明显不列入交易账户的头寸。一般包括：为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸;向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品。

　　74、( )是交易双方签订的在未来某一期间内相互交换一系列现金流的合约。

　　A、远期合约 B、期货合约 C、互换合约 D、期权合约

　　正确答案：c 这是互换合约的定义。

　　75、通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。

　　A、战术、宏观和全局 B、战略、战术和全局 C、战术、宏观和微观

　　D、宏观战略、中观管理和微观执行

　　正确答案：D 考察战略风险识别的知识。

　　76、某商业银行上年度期末可供分配的资本为 5000 亿元，计划本年度注入 l000 亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为 5%，则本年度电子行业资本分配的限额为( )亿元。

　　A、250 B、50 C、300 D、350

　　正确答案：c 资本分配的限额=资本*资本分配权重=(5000+1000)*5%=300(亿元)。

　　77、下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。

　　A、风险管理的目标是消除风险

　　B、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略

　　C、风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

　　D、商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险 的业务，应采取审慎态度

　　正确答案：A 风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。

　　78、中国人民银行从( )开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度。

　　A、 2002 年 B、 2003 年 C、 2004 年 D、 2005 年

　　正确答案：c 考查流动性风险管理的内容。

　　79、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是( )。

　　A、正常贷款迁徙率 B、关注类贷款迁徙率 C、可疑类贷款迁徙率 D、预期损失率 正

　　确答案：D 风险迁徙类指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率。

　　80、风险识别的关键在于( )。

　　A、 对风险影响因素的分析 B、 对风险影响因素的收集

　　C、 对风险影响因素的评估 D、 对风险影响因素的调查

　　正确答案：A 风险识别的关键在于对风险影响因素的分析。