一、单项选择题(共90题，合计45分)

　　1(　　)是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。

　　A. 风险诱因

　　B. 关键风险指标

　　C. 风险报告

　　D. 风险控制

　　2某企业2011年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2011年初所有者权益为39亿元人民币，2011年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2011年净资产收益率为(　　)

　　A. 4.00%

　　B. 2.11%

　　C. 3.33%

　　D. 3.28%

　　3在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万美元，则表明该银行的资产组合(　　)

　　A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万美元

　　B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万美元

　　C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万美元

　　D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万美元

　　4资产组合的信用风险通常应(　　)单个资产信用风险的加总。

　　A. 大于

　　B. 小于

　　C. 等于

　　D. 无关

　　5商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于(　　)活动的反馈循环。

　　A. 战略方案选择和公司治理

　　B. 战略实施和战略风险管理

　　C. 风险监测和运营绩效

　　D. 风险识别和整体战略

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　　6随机变量y的概率分布表如下： Y14P60%40% 随机变量y的方差为(　　)

　　A. 2.76

　　B. 2.16

　　C. 4.O6

　　D. 4.68

　　7在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括(　　)

　　A. 存货周转率

　　B. 应收账款周转率

　　C. 资产周转率

　　D. 资产负债率

　　8国际会计准则委员会(IASB)建议企妲资产使用(　　)为基础记账。

　　A.市值重估价值

　　B.公允价值

　　C.期权价值

　　D.名义价值

　　9风险识别方法中常用的情景分析法是指(　　)

　　A. 将可能面临的风险逐一列蹦，并根据不同的标准进行分类

　　B. 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

　　C. 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最健的风险管理方案

　　D. 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

　　10某公司2009年销售收入为2亿元，销售成本为l.5亿元，2009年期初应收账款为7500万元，2009年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有(　　)

　　A. 销售毛利率为25%

　　B. 应收账款周转率为2.11

　　C. 销售毛利率为75%

　　D. 应收账款周转天数为l71天

　　11巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每(　　)进行一次。

　　A. 半年

　　B. 一年

　　C. 一个月

　　D. 三个月

　　12根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为(　　)

　　A. 0.17%

　　B. 0.77%

　　C. 1.36%

　　D. 2.32%

　　13商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?(　　)

　　A. 选定某一种方法，便一以贯之地采用

　　B. 流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法

　　C. 商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况

　　D. 以上都不对

　　14某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为(　　)

　　A. 3.00%

　　B. 3.11%

　　C. 3.33%

　　D. 3.58%

　　15商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是(　　)

　　A. 解决表面问题，不需深究

　　B. 错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓

　　C. 正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理

　　D. 容易解决的先处理，不容易解决的问题麟忽视

　　16法律风险与操作风险之间的关系是(　　)

　　A. 操作风险和法律风险产生的原因相同

　　B. 外部合规风险与法律风险是相同的

　　C. 法律风险与操作风险相互独立

　　D. 法律风险是操作风险的一种特殊类型

　　17根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为(　　)

　　A. 3.50%

　　B. 3.59%

　　C. 3.69%

　　D. 6.00%

　　18某企业2011年息税折旧摊销前利润为2亿元人民币，净利润为l.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2011年的利息费用为(　　)亿元人民币。

　　A. 0.1

　　B. 0.2

　　C. 0.3

　　D. 0.4

　　19利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和(　　)

　　A. 期限结构风险

　　B. 期权性风险

　　C. 流动性风险

　　D. 价格风险

　　20金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状?(　　)

　　A. 向右上方倾斜

　　B. 向左上方倾斜

　　C. 水平

　　D. 垂直