一、单项选择题

　　1.(　　)对战略风险管理的结果负有最终责任。

　　A.监事会

　　B.股东大会

　　C.公司治理层

　　D.董事会和高级管理层

　　2.下列不属于违反用工法造成损失的原因的是(　　)

　　A.劳资关系

　　B.安全、环境

　　C.未经授权的活动

　　D.性别、种族歧视

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　　3.(　　)是指商业银行在一定的位置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

　　A.经济资本

　　B.会计资本

　　C.监管资本

　　D.实收资本

　　4.下列属于操作风险外部风险指标的是(　　)

　　A.从业年限

　　B.系统数量

　　C.反洗钱警报数占比

　　D.系统故障时间

　　5.(　　)是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

　　A.风险转移

　　B.风险补偿

　　C.风险对冲

　　D.风险分散

　　6.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是(　　)

　　A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

　　B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

　　C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

　　D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

　　7.某银行2011年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2011年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为(　　)

　　A.16.67%

　　B.22.22%

　　C.25.00%

　　D.41.67%

　　8.以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是(　　)

　　①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;②办理贷款转让手续;③对资产组合进行评估;④签署转让协议;⑤双方协商(或投标)确定购买价格;⑥为投资者提供资产组合的详细信息

　　A.①②③④⑤⑥

　　B.⑥⑤③②④①

　　C.①②⑤③⑥④

　　D.①③⑥⑤④②

　　9.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭

　　成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指(　　)

　　A.直接或间接控制一个企业1q%或l0%以上表决权的个人投资者

　　B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

　　C.直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

　　D.直接或间接控制一个企业1%或l%以上表决权的个人投资者

　　10.某企业2011年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2011年初所有者权益为39亿元人民币，2011年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2011年净资产收益率

　　为(　　)

　　A.4.00%

　　B.2.11%

　　C.3.33%

　　D.3.28%

　　11.某企业2011年息税折旧摊销前利润为2亿元人民币，净利润为l.2亿元人民币，折旧 为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2011 年的利息费用为(　　)亿元人民币。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　12.下列关于客户信用评级的说法，错误的是(　　)

　　A.评价主体是商业银行

　　B.评价目标是客户违约风险

　　C.评价结果是信用等级和违约概率

　　D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小

　　13.在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是(　　)

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.CAMEls系统

　　D.4Cs系统

　　14.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为(　　)

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　15.某l年期零息债券的年收益率为l6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若l年期的无风.险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(　　)

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　16.下列不属于非现场监管程序的是(　　)

　　A.制定监管计划

　　B.风险评估

　　C.进点会谈

　　D.监管评级

　　17.按照(　　)不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

　　A.评分的阶段

　　B.评分的方法

　　C.评分的对象

　　D.评分的结果

　　18.对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是(　　)

　　A.动产留置

　　B.不动产抵押

　　C.外资企业连带责任保证

　　D.支票、汇票、本票等的抵押

　　19.世界上第一个资产证券化产品是(　　)

　　A.转手转付证券

　　B.资产支付证券

　　C.知识产权证券

　　D.住房抵押贷款证券

　　20.黄金价格波动属于(　　)

　　A.期权性风险

　　B.利率风险

　　C.汇率风险

　　D.商品价格风险