第 16 题 商业银行的流动性需求的变化是(　　)。

　　A.容易预测的

　　B.可以预测的，但很难精确预测

　　C.不可能预测的

　　D.以上都不对

　　【正确答案】： B

　　第 17 题 抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指(　　)。

　　A.证券本金偿还的时期

　　B.特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产

　　C.特设中介机构购买初始抵押资产的时期

　　D.不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程

　　【正确答案】： B

　　第 18 题 一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：(　)

　　A.内部关联交易频繁

　　B.连环担保十分普遍

　　C.财务报表真实性差

　　D.经常性出现现金流紧张

　　【正确答案】： D

　　第 19 题 (　　)必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

　　A.监事会

　　B.高级管理层

　　C.股东大会

　　D.风险管理部门

　　【正确答案】： B

　　第 20 题 客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面。分别是(　　)。

　　A.金融损失和财务损失

　　B.正常损失和非正常损失

　　C.实际损失和理论损失

　　D.经济损失和会计损失

　　【正确答案】： D

　　第 21 题 利率期限结构变化风险也称为(　　)风险。

　　A.收益率曲线风险

　　B.期权性风险

　　C.基准风险

　　D.重新定价风险

　　【正确答案】： A

　　第 22 题 某银行整体资产的VaR为400O万元。其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为(　　)亿元。

　　A.7.6，5.4

　　B.7.5.5.0

　　C.7.0，4.9

　　D.6.9，4.6

　　【正确答案】： B

　　第 23 题 效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效果比率

　　C.效能比率

　　D.营运能力比率

　　【正确答案】： D

　　第 24 题 以下哪一项不属于行业环境风险因素?(　　)

　　A.宏观经济周期

　　B.财政货币政策

　　C.产业政策

　　D.特定产品的市场竞争力

　　【正确答案】： D

　　第 25 题 关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是(　　)。

　　A.它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任

　　B.被利益相关者视为重要的利益保障机制

　　C.外部审计制度的价值在于有效性

　　D.在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方

　　【正确答案】： C

　　第 26 题 (　　)是随机变量偏离期望的离散程度的度量。

　　A.方差

　　B.标准差

　　C.协方差

　　D.均方差

　　【正确答案】： A

　　第 27 题 下列关于风险的说法，不正确的是(　　)。

　　A.市场风险具有明显的非系统性风险特征

　　B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险

　　C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险

　　D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

　　【正确答案】： A

　　第 28 题 利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和(　　)。

　　A.期限结构风险

　　B.期权性风险

　　C.流动性风险

　　D.价格风险

　　【正确答案】： B

　　第 29 题 某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为l00元，票面利率为10%。市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为(　　)年。

　　A.1

　　B.1.5

　　C.1.91

　　D.2

　　【正确答案】： C

　　第 30 题 关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是(　　)。

　　A.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值

　　下降，并进而削弱其竞争地位

　　B.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法、估计参数和数据等

　　C.如果以上这些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

　　D.这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

　　【正确答案】： C