11.下列说法正确的是( )。

　　A.期望值是随机变量的概率加权和

　　B.随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度

　　C.二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布

　　D.正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布

　　E.百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整;对数收益率是针对复利而言

　　12.下列关于信用风险说法正确的是( )。

　　A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响

　　B.信用风险通常包括违约风险、结算风险

　　C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业

　　D.结算风险在外汇交易中较为常见

　　E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中

　　13.下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系正确的是( )。

　　A.信用风险主要存在于授信业务

　　B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

　　C.市场风险存在于交易类业务

　　D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利

　　E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系

　　14.下列关于经济资本、会计资本和监管资本说法不正确的( )。

　　A.经济资本与商业银行的整体风险水平成正比

　　B.会计资本可以小于经济资本的数量

　　C.经济资本可作为一种媒介

　　D.经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失

　　E.监管资本与经济资本无关

　　15.经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有( )。

　　A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配

　　B.RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核

　　C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

　　D.使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式

　　E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制

　　16.下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有( )。

　　A.为营业场所购买财产保险

　　B.对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本

　　C.银行对信用等级较低的客户提高贷款利率

　　D.将贷款资产证券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方担保

　　17.商业银行通常采用( )的方式来应对和吸收预期损失。

　　A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.冲减利润E.提取损失准备金

　　18.商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有( )。

　　A.有助于金融产品的开发 B.降低现金流的波动性

　　C.有利于商业银行更加有效地配置资本 D.有利于商业银行改善资本结构

　　E.有助于获得更多收益

　　19.关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的是( )。

　　A.全员的风险管理文化 B.全面的风险管理范围 C.全新的风险管理方法

　　D.全程的风险管理过程 E.全球的风险管理体系

　　20.下列关于风险分散化的论述正确的是( )。

　　A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

　　B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差

　　C.如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好

　　D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好

　　E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

　　二、多项选择题参考答案及解析

　　11.ABCDE[解析]本题考点是风险管理的概率统计知识和数理基础。本章涉及一些计算，但主要侧重于基本知识。本题把两个知识点综合起来考查。本题ABCDE均为正确选项。

　　12.ABCDE[解析]本题要求考生对信用风险进行综合把握。信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响，A项正确;信用风险 是最为复杂的风险，包括违约风险、结算风险，B项正确;连约风险既可以针对个人，也可以针对企业，C项正确;结算风险在外汇交易中较为常见，涉及在不同的 时间以不同的货币进行结算交易，D项正确;信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中，E项正确。

　　13.ABCE[解析]操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利，所以D项错误，其余ABCE均为正确选项。

　　14.BDE[解析]经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，所以经济资本与商 业银行的整体风险水平成正比，A项正确;会计资本的数量应该不小于经济资本的数量，B项错误;会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险带来的任何损失都会反 映在账面资本上，两者之间的媒介就是经济资本，C项正确;经济资本是为了应对一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金，所以D项错误;监管资本呈现 出逐渐向经济资本靠拢的趋势，所以E项错误。

　　15.ABCD[解析]RAR0C经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中得到了广泛应用，在单笔业务层面，在资产组合层面、商业银行总体层 面上发挥着重要作用，ABCD为其具体内容的体现，所以ABCD正确。使用RAROC有利于在银行内部建立正确的激励机制，所以E项错误。

　　16.ADE[解析]风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。ADE选项均属于风险转移。C选项属于风险补偿，B选项属于风险规避。

　　17.DE[解析]预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失。故DE选项正确。

　　18.ACD[解析]积极、主动地承担和管理风险有助于商业银行改善资本结构，更加有效地配置资本，以及大力推动金融产品开发。故ACD选项正确。

　　19.ABCDE[解析]全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理念和方法：

　　(1)全球的风险管理体系;(2)全面的风险管理范围;(3)全程的风险管理过程;(4)全新的风险管理方法;(5)全员的风险管理文化。题中选项都正确。

　　20.AE[解析]如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当相关系数为负时，风险分散效果较好;当各资产问的相关系数为正时，风险分散效果较差。故AE选项正确。