2018年中级银行从业资格考试风险管理试题：第四章
来源 :中华考试网 2017-12-16
中三、案例题
请根据表4—2，回答下列4题。
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸
| 币种 | 外汇敞口头寸 |
| 美元 | 200（多头） |
| 日元 | |
| 欧元 | 150（空头） |
| 英镑 | 80（空头） |
| 港币 | 50（空头） |
(1)若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为( )。(单选题)
A.空头450
B.空头750
C.多头450
D.多头750
(2)根据表中数据和第(1)题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。(单选题)
A.350;-70
B.350;70
C.930;-370
D.930;370
(3)使用短边法计算银行的总敞口头寸为( )。(单选题)
A.70
B.280
C.350
D.650
(4)若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为( )。(单选题)
A.-370
B.280
C.350
D.370
三、案例题参考答案
(1)C(2)D(3)D(4)D