2019年银行从业资格考试中级法律法规课后练习题（第十四章）
来源 :中华考试网 2018-11-19
中第十四章 风险管理
一、单选题
1.假设银行的一个客户在未来一年的违约概率是1%，违约损失率是50%，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失是( )万元。
A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.8
『正确答案』C
『答案解析』本题考查预期损失。以信用风险为例，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。预期损失=1%×50%×100=0.5(万元)。
2.商业银行面临的主要风险是( )。
A.信用风险 B.市场风险
C.操作风险 D.国家风险
『正确答案』A
『答案解析』本题考查风险的分类。商业银行面临的主要风险是信用风险，即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。
3.( )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
A.信用风险 B.市场风险
C.操作风险 D.国家风险
『正确答案』B
『答案解析』本题考查市场风险。市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
4.( )是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。
A.信用风险
B.操作风险
C.市场风险
D.流动性风险
『正确答案』D
『答案解析』本题考查流动性风险。流动性风险是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。与信用风险、市场风险和操作风险相比，流动性风险的形成原因更加复杂，涉及范围更加广泛，通常被视为一种综合性风险。
5.( )是指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中，由于他国(或地区)经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.国家风险
『正确答案』D
『答案解析』本题考查国家风险。国家风险是指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中，由于他国(或地区)经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性。国家风险有两个特点：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;二是在国际经济金融活动中，不论是政府、银行、企业还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。
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6.风险报告应满足不同层级、不同部门的需要。通常情况下，从事金融市场业务交易的人员需要的报告是( )
A.信用风险分析报告
B.具体头寸报告
C.全面风险分析报告
D.操作风险分析报告
『正确答案』B
『答案解析』本题考查具体头寸报告。高管层需要的是全行风险轮廓的报告;从事金融市场业务交易的人员需要的是具体头寸报告;风险管理委员会则通常要求提供风险防控与化解报告，以协助制定风险管理策略等。
7.( )是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险控制层
『正确答案』A
『答案解析』本题考查风险管理的组织架构。董事会是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，一般负责审批风险管理偏好和战略、政策和程序，确定商业银行可以承受的总体风险水平。高级管理层是商业银行风险管理的执行机构。
8.银行风险管理的流程是( )。
A.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
B.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测
C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
『正确答案』C
『答案解析』本题考查银行风险管理的流程。商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要环节。
9.( )是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
『正确答案』B
『答案解析』本题考查风险计量。风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。
10.与贸易直接相关的短期或有项目转换系数为( )。
A.0
B.20%
C.50%
D.100%
『正确答案』B
『答案解析』本题考查信用转换系数。银行的表外资产划分为11个类别，针对不同类别分别规定了0、20%、50%、100%等四个档次的不同的信用转换系数。 例如，等同于贷款的授信业务转换系数为100%;与贸易直接相关的短期或有项目转换系数为20%。
11.市场风险加权资产为市场风险资本要求的( )倍。
A.10.5
B.11.5
C.12.5
D.13.5
『正确答案』C
『答案解析』本题考查市场风险资本要求的计量。市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍，即市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5。