第十四章 风险管理大纲内容

　　(一)熟练掌握风险的内涵及分类;

　　(二)深入了解全面风险管理的基本内容;

　　(三)深入了解风险偏好、风险战略、风险文化的主要内容;

　　(四)熟练掌握风险管理的组织架构、主要流程;

　　(五)熟练掌握信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险的分类及管控手段;

　　(六)深入了解并熟练运用信用风险、市场风险、操作风险的计量方法。

　　风险管理章节试题

　　一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目要求，请将正确选项的代码填人括号内)

　　1.下列不属于全面风险管理体系的维度的是(　　)。

　　A.企业的目标

　　B.企业的各个层级

　　C.全面风险管理要素

　　D.企业的盈利状况

　　2.下列选项中不属于商业银行市场风险限额管理的是(　　)。

　　A.客户限额

　　B.止损限额

　　C.交易限额

　　D.风险价值限额

　　3.某支行柜员在经办借记卡取现10万元时业务操作反方向，造成短款20万元，经与客户沟通解释追回20万元。造成该事件风险的成因是(　　)。

　　A.外部事件

　　B.人员

　　C.系统

　　D.内部流程

　　4.以下不属于商业银行战略风险主要来源的是(　　)。

　　A.商业银行签署的合同缺乏执行力

　　B.商业银行发展目标缺乏整体兼容性

　　C.商业银行缺乏实现发展目标的资源

　　D.商业银行缺乏战略实施过程的质量保证措施

　　5.商业银行的借贷业务不应集中于同一行业、同一区域，这种风险管理策略是(　　)。

　　A.风险补偿

　　B.风险转移

　　C.风险对冲

　　D.风险分散

　　6.银行风险是指(　　)。

　　A.已经确定的将来损失

　　B.可以避免的将来损失

　　C.银行资产和收益损失的可能性

　　D.银行已经发生的损失

　　7.(　　)是商业银行面临的最主要的风险。

　　A.市场风险

　　B.操作风险

　　C.信用风险

　　D.法律风险

　　8.在银行风险管理流程中，风险控制是指对经过识别和计量的风险采取(　　)等措施，进行有效管理和控制的过程。

　　A.分散、担保、抵押、定价和缓释

　　B.分散、对冲、转移、规避和补偿

　　C.监测、对冲、转移、规避和补充

　　D.监测、分散、转移、规避和补偿

　　9.下列选项中，不属于银行信用风险的是(　　)。

　　A.借款人的信用评级从AA级降为A级

　　B.债务人因经济危机陷入经营困境

　　C.信贷调查人员在调查过程中接受贿赂协助骗贷

　　D.即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割

　　10.下列表述不属于商业银行操作风险的是(　　)。

　　A.银行借贷人员与贷款企业勾结骗取银行借贷

　　B.商业银行资金交易员超越权限范围进行交易

　　C.商业银行理财产品收益率未达到预期收益，从而对银行声誉产生影响

　　D.由于清算人员过失造成客户证券清算资金未能及时人账

　　二、多选题(下列选项中有两项或两项以上符合题目要求，请将符合题目要求选项的代码填入括号内)

　　1.商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有(　　)。

　　A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级

　　B.与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点

　　C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别

　　D.对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级

　　E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系

　　2.根据风险分散的原理，下列关于商业银行采取的信贷策略的说法，正确的有(　　)。

　　A.可采取限额管理的办法，避免风险敞口过于集中

　　B.不应过多集中于同一行业借款人

　　C.不应过多集中于同一企业

　　D.可以与其他商业银行组成银团贷款，减少单一客户贷款额度

　　E.不应过多集中于同一区域借款人

　　3.下列关于汇率风险的表述，正确的有(　　)。

　　A.黄金被纳入汇率风险考虑，其原因在于黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能，从而充当外汇资产的作用

　　B.根据产生的原因，汇率风险可以分为两类：外汇交易风险和外汇结构性风险

　　C.商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加

　　D.人民币升值会降低我国商业银行面临的汇率风险

　　E.汇率风险是指由于汇率的不利变动导致银行业务发生损失的风险

　　4.下列属于商业银行操作风险表现形式的有(　　)。

　　A.外部欺诈

　　B.就业制度和工作场所安全性有问题

　　C.信息科技系统事件

　　D.执行、交割和流程管理事件

　　E.内部欺诈

　　5.商业银行的市场风险包括(　　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票价格风险

　　D.商品价格风险

　　E.内部欺诈

　　三、判断题(请对下列各题的描述做出判断，正确的用A表示，错误的用B表示)

　　1.风险偏好是商业银行在实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量。(　　)

　　2.商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生下降时，给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。(　　)

　　3.风险识别指了解各种潜在的风险，分析各种风险内在的风险因素。(　　)

　　4.企业风险管理是一个过程，这个过程由一个主体的董事会、管理当局和其他人员实施。(　　)

　　参考答案：

　　一、单选题

　　1D2A34A5D6C7C8B9C10C

　　二、多选题

　　1BCD2ABCDE3ABCE4ABCDE5ABCD

　　三、判断题

　　1A2B3A4A