考点 6 市场风险的分类和管控手段

　　1.(单选)根据(　　)，汇率风险分为外汇交易风险和外汇结构性风险。

　　A.风险的性质

　　B.产生的原因

　　C.资金作用

　　D.风险来源

　　【答案】B。解析：根据产生的原因，汇率风险可以分为外汇交易风险和外汇结构性风险。

　　2.(单选)(　　)是银行面临的主要市场风险。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票价格风险

　　D.商品价格风险

　　【答案】A。解析：利率风险是指市场利率变动的不确定对银行造成损失的风险。利率风险是银行面临的主要市场风险。

　　3.(单选)我国商业银行很少直接面临(　　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票价格风险

　　D.商品价格风险

　　【答案】C。解析：我国商业银行不能从事证券经营业务，因而很少直接面临股票价格风险：但是股票价格的波动会通过多种方式和渠道间接影响商业银行的资产质量。

　　4.(多选)市场风险可以分为(　　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票价格风险

　　D.商品价格风险

　　E.结算风险

　　【答案】ABCD。解析：市场风险分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险。

　　5.(多选)利率风险按照来源不同，可以分为(　　)。

　　A.重新定价风险

　　B.再投资风险

　　C.收益率曲线风险

　　D.基准风险

　　E.期权性风险

　　【答案】ACDE。解析：利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

　　6.(多选)常用的市场风险限额包括(　　)。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.融资限额

　　E.贷款限额

　　【答案】ABC。解析：常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。

　　7.(多选)市场风险的管控手段包括(　　)。

　　A.限额管理

　　B.风险缓释

　　C.风险对冲

　　D.融资管理

　　E.压力测试

　　【答案】AC。解析：市场风险的管控手段包括限额管理和风险对冲。

　　8.(判断)止损限额具有追溯力，适用于一周、一个月内或一年内等一段时间内的累计损失。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】B。解析：止损限额具有追溯力，适用于一日、一周或一个月内等一段时间内的累计损失。

　　考点 7 市场风险的计量

　　9.(单选)当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，此时利率上升会导致净利息收入(　　)。

　　A.上升

　　B.不变

　　C.下降

　　D.无法确定

　　【答案】C。解析：当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口.此时利率上升会导致净利息收入下降。

　　10.(单选)不属于常用的风险价值法的是(　　)。

　　A.历史模拟法

　　B.方差一协方差法

　　C.蒙特卡洛模拟法

　　D.情景分析法

　　【答案】D。解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

　　11.(单选)(　　)核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

　　A.内部模型法

　　B.标准法

　　C.权重法

　　D.情景分析法

　　【答案】A。解析：内部模型法核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

　　12.(多选)市场风险的计量方法包括(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.压力测试

　　E.敏感性分析

　　【答案】ABCDE。解析：市场风险的计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析与情景分析和压力测试。

　　13.(判断)敏感性分析是分析单一的因素，而情景分析是一种多因素分析法。()

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】A。解析：与敏感性分析对单一的因素进行分析不同，情景分析是一种多因素分析法。研究多种因数同时作用时可能差生的影响。