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银行从业资格考试中级法律法规考点考题:市场风险的计量

来源 :中华考试网 2017-12-05

  考点 7 市场风险的计量考点试题

  9.(单选)当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,就产生了负缺口,此时利率上升会导致净利息收入(  )。

  A.上升

  B.不变

  C.下降

  D.无法确定

  【答案】C。解析:当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,就产生了负缺口.此时利率上升会导致净利息收入下降。

  10.(单选)不属于常用的风险价值法的是(  )。

  A.历史模拟法

  B.方差一协方差法

  C.蒙特卡洛模拟法

  D.情景分析法

  【答案】D。解析:目前常用的风险价值模型技术主要有三种:方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  11.(单选)(  )核心是以风险价值为指标来度量市场风险,并在此基础上确定资本要求。

  A.内部模型法

  B.标准法

  C.权重法

  D.情景分析法

  【答案】A。解析:内部模型法核心是以风险价值为指标来度量市场风险,并在此基础上确定资本要求。

  12.(多选)市场风险的计量方法包括(  )。

  A.缺口分析

  B.久期分析

  C.外汇敞口分析

  D.压力测试

  E.敏感性分析

  【答案】ABCDE。解析:市场风险的计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析与情景分析和压力测试。

  13.(判断)敏感性分析是分析单一的因素,而情景分析是一种多因素分析法。()

  A.正确

  B.错误

  【答案】A。解析:与敏感性分析对单一的因素进行分析不同,情景分析是一种多因素分析法。研究多种因数同时作用时可能差生的影响。

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