考点 7 市场风险的计量考点试题

　　9.(单选)当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，此时利率上升会导致净利息收入(　　)。

　　A.上升

　　B.不变

　　C.下降

　　D.无法确定

　　【答案】C。解析：当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口.此时利率上升会导致净利息收入下降。

　　10.(单选)不属于常用的风险价值法的是(　　)。

　　A.历史模拟法

　　B.方差一协方差法

　　C.蒙特卡洛模拟法

　　D.情景分析法

　　【答案】D。解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

　　11.(单选)(　　)核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

　　A.内部模型法

　　B.标准法

　　C.权重法

　　D.情景分析法

　　【答案】A。解析：内部模型法核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

　　12.(多选)市场风险的计量方法包括(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.压力测试

　　E.敏感性分析

　　【答案】ABCDE。解析：市场风险的计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析与情景分析和压力测试。

　　13.(判断)敏感性分析是分析单一的因素，而情景分析是一种多因素分析法。()

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】A。解析：与敏感性分析对单一的因素进行分析不同，情景分析是一种多因素分析法。研究多种因数同时作用时可能差生的影响。