考点4.5 提高资本充足率的方法(P145-147) ★

　　①分子对策：商行提高资本充足率的分子对策，包括增加一级资本和二级资本。一级资本的来源包括发行普通股、提高留存利润等方式;留存利润是银行增加一级资本的重要方式，相对于发行股票来说，其成本相对要低得多;商业银行增加二级资本的方法，主要是发行可转换债券、混合资本债券和长期次级债券。

　　②分母对策：主要是降低风险加权总资产以及信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。

　　③综合措施：银行并购。

　　考点4.6 经济资本及其应用(P147-148)

　　含义：经济资本是指在既定的期间和置信区间内，根据银行实际承担的经营风险计算的用以覆盖非预期损失所需的资本。

　　经济资本计量：是指运用风险计量技术和组合计量技术，将各类风险量化为资本占用的过程。经济资本计量包括经济资本供给量、经济资本需求量、经济资本缓冲量的计量。

　　经济资本管理：意义在于使银行从管理风险的角度实现对资源的有效配置，达到风险与收益最优平衡。

　　经济资本被广泛应用于商业银行的下列领域：①绩效管理，②资源配置，③风险控制。

　　考点4.7 银行风险(P148-153) ★

　　是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，而使其资产和预期收益蒙受损失的可能性。

　　风险特征：自有资金低，属高负债经营;经营对象货币，有信用创造功能;银行是市场经济中枢，外部负效应很大。

　　信用风险：(违约风险)是银行最复杂、最主要的风险;

　　市场风险：【最大风险】包括利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险;

　　操作风险：分为人员因素、系统缺陷、内部流程、外部事件所引发的风险;

　　流动性风险：包括融资流动性风险和市场流动性风险;

　　国家风险：分为政治风险、社会风险、经济风险;还有声誉、法律、战略风险。