市场风险限额管理

本章练习 考点讲解

　　一、市场风险限额指标

　　1、头寸限额：对总交易头寸或净交易头寸的限额

　　总头寸限额方法：分别限制多头头寸、空头头寸

　　净头寸限额方法：限制多空头寸相抵的净头寸

　　2、风险价值限额：对计算出的市场风险计量结果设定限额(VAR)

　　3、止损限额：允许的最大损失额

　　止损限额方法：累计损失达到或接近限额时，对冲或平盘

　　4、敏感度限额：对单个市场风险要素微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额

　　二、超限额报告及处理机制

　　1、超限类型

　　主动超限：交易员主动持有或提高风险敞口导致

　　被动超限：市场波动、流动性下降等非交易行为导致

　　非实质性超限：技术或操作性原因导致

　　2、超限处理方式

　　降低头寸/敞口

　　临时调增限额(确定时限)

　　长期调整限额

　　*根据超限原因和类型，前中台部门协商一致

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