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2020年银行从业资格证风险管理考点:市场风险计量方法

来源 :中华考试网 2020-04-07

  市场风险计量方法

本章练习 考点讲解

  (一)缺口分析(利率风险)

  (二)久期分析(利率风险)

  (三)外汇敞口分析(汇率风险)

  (四)敏感性分析(多个市场风险要素单独)

  (五)风险价值分析(多个市场风险要素同时)

  一、缺口分析

  2、正负缺口的意义

  (1)某一时间段内资产大于负债,产生正缺口,又称为资产敏感性缺口

  利率下降导致净利息收入下降

  (2)某一时间段内负债大于资产,产生负缺口,又称为负债敏感性缺口

  利率上升导致净利息收入下降

  二、久期分析

  1、概念及作用

  久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响

  2、特点

  到期日或距下一次重新定价日时间越长,久期绝对值越大

  到期日前支付的金额越小,久期绝对值越大

例题

  假设持有期 1 天,置信水平 95%,银行某资产组合的风险价值 VAR 为 1 万美元,则表明该组合(  )。

  A.在未来 1 天内,有 95%可能性损失超过 9500 美元

  B.在未来 1 天内,有 95%可能性损失不超过 9500 美元

  C.在未来 1 天内,有 95%可能性损失超过 1 万美元

  D.在未来 1 天内,有 95%可能性损失不会超过 1 万美元

  答案:D

  解析:题干表明,在未来 1 天内,损失超过 1 万美元的可能性不超过 5%,因此选 D

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