2020年银行从业资格证风险管理考点：市场风险计量方法
来源 :中华考试网 2020-04-07
中市场风险计量方法
(一)缺口分析(利率风险)
(二)久期分析(利率风险)
(三)外汇敞口分析(汇率风险)
(四)敏感性分析(多个市场风险要素单独)
(五)风险价值分析(多个市场风险要素同时)
一、缺口分析
2、正负缺口的意义
(1)某一时间段内资产大于负债，产生正缺口，又称为资产敏感性缺口
利率下降导致净利息收入下降
(2)某一时间段内负债大于资产，产生负缺口，又称为负债敏感性缺口
利率上升导致净利息收入下降
二、久期分析
1、概念及作用
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
2、特点
到期日或距下一次重新定价日时间越长，久期绝对值越大
到期日前支付的金额越小，久期绝对值越大
例题
假设持有期 1 天，置信水平 95%，银行某资产组合的风险价值 VAR 为 1 万美元，则表明该组合( )。
A.在未来 1 天内，有 95%可能性损失超过 9500 美元
B.在未来 1 天内，有 95%可能性损失不超过 9500 美元
C.在未来 1 天内，有 95%可能性损失超过 1 万美元
D.在未来 1 天内，有 95%可能性损失不会超过 1 万美元
答案：D
解析：题干表明，在未来 1 天内，损失超过 1 万美元的可能性不超过 5%，因此选 D
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