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2020年银行从业资格证风险管理考点:基于内部评级的方法

来源 :中华考试网 2020-04-01

  基于内部评级的方法

本章练习 考点讲解

  一、风险暴露分类

  1、主权风险暴露

  2、金融机构风险暴露

  3、公司风险暴露

  4、零售风险暴露

  分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露

  5、股权风险暴露

  6、其他风险暴露

  二、客户评级

  1、违约的定义:实质性信贷债务逾期 90 天以上

  2、违约概率:内部评级 1 年期违约概率与 0.03%中的较高者,主要方法包括内部违约经验、映射外部数据、统计违约模型

  三、债项评级

  包括违约风险暴露、违约损失率、有效期限

  违约损失率的估计方法包括:市场价值法、回收现金流法

  除回购类交易有效期为 0.5 年外,其他非零售风险暴露有效期为 2.5 年

  四、缓释工具

  1、合格抵质押品

  2、合格净额结算

  3、合格保证和信用衍生工具

  4、信用风险缓释工具池

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