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2020年银行从业资格证风险管理考点:信用风险计量

来源 :中华考试网 2020-03-31

  信用风险计量

本章练习 考点讲解

  (一)风险计量的两个维度

  1、客户评级:针对客户的违约风险

  2、债项评级:反映交易本身特定的风险要素

  (二)客户评级的发展阶段

  1、专家判断法

  2、信用评分模型

  3、违约概率模型

  一、风险计量的主要发展阶段

  1、主要阶段

  专家判断法、信用评分模型、违约概率模型

  2、巴塞尔协会使用方法

  内部评级法(IRB Approach)

  3、主要计量指标

  违约概率(Probability of Default,PD)

  违约损失率(Loss Given Default,LGD)

  违约风险暴露(Exposure at Default,EAD)

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