信用风险计量

本章练习 考点讲解

　　(一)风险计量的两个维度

　　1、客户评级：针对客户的违约风险

　　2、债项评级：反映交易本身特定的风险要素

　　(二)客户评级的发展阶段

　　1、专家判断法

　　2、信用评分模型

　　3、违约概率模型

　　一、风险计量的主要发展阶段

　　1、主要阶段

　　专家判断法、信用评分模型、违约概率模型

　　2、巴塞尔协会使用方法

　　内部评级法(IRB Approach)

　　3、主要计量指标

　　违约概率(Probability of Default，PD)

　　违约损失率(Loss Given Default，LGD)

　　违约风险暴露(Exposure at Default，EAD)

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