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2020年银行从业资格证风险管理考点:限额管理

来源 :中华考试网 2020-03-14

  限额管理

本章练习 考点讲解

  一、风险限额管理的原则

  1、限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险:通常包括盈利、资本、流

  动性和其他相关指标

  2、强调集中度风险

  3、参考最佳市场实践

  二、风险限额设定

  1、风险限额设定的标准:以监管为底线,适当设置缓冲

  2、限额监测的范围:整体限额、组合分类限额、单笔业务限额

  三、常用风险限额指标

  1、信用风险:单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额

  2、市场风险:交易账簿 VAR 限额,产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额

  3、操作风险:操作风险损失率、监管处罚率、千人重大操作风险事发率、千人发案率……

  4、流动性风险:流动性比例、存贷比、流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性缺口率……

例题

  经营部门认为风险限额需要调整的,应正式提出申请,风险管理部门应重新测算限额和经济资本,并依据计算结果对限额进行修订(  )

  A.正确

  B.错误

  答案:B

  解析:风险管理部门在重新测算限额和经济资本后,只能在授权内对限额进行修正,超出授权的要提交上一级风险管理部门

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