限额管理

本章练习 考点讲解

　　一、风险限额管理的原则

　　1、限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险：通常包括盈利、资本、流

　　动性和其他相关指标

　　2、强调集中度风险

　　3、参考最佳市场实践

　　二、风险限额设定

　　1、风险限额设定的标准：以监管为底线，适当设置缓冲

　　2、限额监测的范围：整体限额、组合分类限额、单笔业务限额

　　三、常用风险限额指标

　　1、信用风险：单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额

　　2、市场风险：交易账簿 VAR 限额，产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额

　　3、操作风险：操作风险损失率、监管处罚率、千人重大操作风险事发率、千人发案率……

　　4、流动性风险：流动性比例、存贷比、流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性缺口率……

例题

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