商业银行风险的主要类别

本章练习 考点讲解

　　一、信用风险

　　(一)定义

　　债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险

　　(二)来源

　　1、债务人未能如期偿还债务(违约风险)

　　2、履约能力不足导致信用质量下降，引致资产价格降低

　　(三)结算风险

　　特殊的信用风险

　　交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险(1974 年赫斯塔特银行)

　　二、市场风险

　　(一)分类

　　1、利率风险

　　商业银行的资产主要为金融资产，利率变化导致资产价值的变化，从而影响安全性、流动性和效益性。

　　2、汇率风险

　　3、股票风险

　　4、商品风险

　　(二)系统性风险特征

　　市场风险来自所属经济体系难以通过在自身经济体内的分散化投资完全消除国际金融机构通过分散投资于多国金融市场降低风险数据充分且易于计量

　　三、操作风险

　　(一)定义

　　由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件造成损失的风险不包括声誉风险和战略风险

　　(二)风险原因分类及表现形式

　　1、人员因素：职员欺诈、失职违规、违反用工法律

　　2、内部流程：流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、客户纠纷

　　3、系统缺陷：信息科技系统不完善、一般配套设施不完善

　　4、外部事件：外部欺诈、自然灾害、事故、外包商不履责

例题

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