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2020年银行从业资格证风险管理考点:风险、收益与损失

来源 :中华考试网 2020-03-09

  风险、收益与损失

本章练习 考点讲解

  一、风险的定义与特征

  1.定义

  风险:未来结果出现收益或损失的不确定性

  2.特征

  (1)未来

  (2)不确定性

  (3)与收益和损失的关系

  高风险高收益,低风险低收益

  二、风险与收益

  三、损失的分类

  1.预期损失(Expected Loss,EL)

  基于历史数据分析可以预见,通常为一定历史时期内损失的平均值或中间值

  2.非预期损失(Unexpected Loss,UL)

  利用统计方法计算出的对预期损失的偏离,是难以预见到的较大损失

  3.灾难性损失(Stress Loss,SL)

  四、各类损失的应对

  1.预期损失(Expected Loss,EL)

  提取损失准备金、冲减利润

  2.非预期损失(Unexpected Loss,UL)

  资本金

  3.灾难性损失(Stress Loss,SL)

  商业保险、限制业务

例题

  1 年后股票市场预期收益率为()。

  A.25%

  B.40%

  C.10%

  D.5%

  解答:将收益转换为收益率如下表:

  则预期收益率 E(R)=0.05*0.5+0.25*0.3+0.4*0.1-0.25*0.1-0.05*0.3=10%

  答案:C

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