2020年银行从业资格证风险管理考点:风险、收益与损失
来源 :中华考试网 2020-03-09
中风险、收益与损失
一、风险的定义与特征
1.定义
风险:未来结果出现收益或损失的不确定性
2.特征
(1)未来
(2)不确定性
(3)与收益和损失的关系
高风险高收益,低风险低收益
二、风险与收益
三、损失的分类
1.预期损失(Expected Loss,EL)
基于历史数据分析可以预见,通常为一定历史时期内损失的平均值或中间值
2.非预期损失(Unexpected Loss,UL)
利用统计方法计算出的对预期损失的偏离,是难以预见到的较大损失
3.灾难性损失(Stress Loss,SL)
四、各类损失的应对
1.预期损失(Expected Loss,EL)
提取损失准备金、冲减利润
2.非预期损失(Unexpected Loss,UL)
资本金
3.灾难性损失(Stress Loss,SL)
商业保险、限制业务
例题
1 年后股票市场预期收益率为()。
A.25%
B.40%
C.10%
D.5%
解答:将收益转换为收益率如下表:
则预期收益率 E(R)=0.05*0.5+0.25*0.3+0.4*0.1-0.25*0.1-0.05*0.3=10%
答案:C
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