2017银行从业资格考试风险管理必备考点：风险监测
来源 :中华考试网 2017-05-13
中5.4 操作风险监测与报告
5.4.1 风险监测
1.风险诱因/环节
从内部因素来看，主要是包括人员、流程、系统等这些方面带来的操作风险，外部因素比如外部欺诈等等。实际操作中，要对内外因素同时加以防范。
2.关键风险指标
(1)KRI是用来考察银行风险状况的统计数据或指标。
(2)选择风险指标的原则：
相关性、可测量性、风险敏感性、实用性。
(3)确定风险指标的步骤
了解业务和流程;
确定并理解主要风险领域;
操作风险关键指标强调：一个是前后台交易不匹配占比，即前台和后台没有匹配的交易数据，。另外一个是反洗钱警报占比，这是对洗钱风险的度量指标。
3.因果分析模型
为了量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了"因果关系模型"方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。