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2017银行从业资格考试风险管理必备考点:商业银行风险管理流程

来源 :中华考试网 2017-04-22

  2.3 商业银行风险管理流程

  风险管理部门承担风险识别、计量和监测的重要职责,而各级风险管理委员会承担风险控制/管理决策的最终责任。

  2.3.1 风险识别

  感知风险和分析风险。感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。

  制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法,备忘录形式。

  (1)专家调查列举法

  (2)资产财务状况分析法

  (3)情景分析法

  (4)分解分析法、举例。

  (5)失误树分析方法

  宏观方面、中观方面、微观方面进行分析

  2.3.2 风险计量

  量化方法如:针对信用风险的RiskMetrics、 CreditMetrics、KMV等模型,针对市场风险的VaR模型,针对操作风险的高级计量法。”)

  数据要求真实性、准确性和充足性。注重防范模型风险。

  开发风险管理模型的难度,并不是在于这个模型本身有多难。数学和统计知识,并不是建模难度所在,真正难度是,在模型建立之后,数据比较困难。因为数据的积累,数据的准确性和有效性是比较困难的。

  高级计量的方法通常伴随着计量方法的复杂化。

  2.3.3 风险监测

  监控各种可量化的关键风险指标;报告风险的评估结果及采取的措施和质量。

  2.3.4 风险控制

  风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施,进行有效管理和控制的过程。

  1.风险控制的目标

  (1)风险管理战略和策略符合经营目标的要求

  (2)成本/收益平衡

  (3)通过对风险诱因的分析,发现管理中存在的问题,以完善风险管理程序

  (4)所有风险管理措施所产生的副作用都能得到合理的安排和处置

  2.风险控制架构

  (1)基层业务部门配备风险管理专业人员

  (2)每个业务领域配备风险管理委员会

  (3)最高管理层或风险总监直接领导银行最高风险管理委员会

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