3.3.3风险预警

　　1.风险预警的程序和主要方法

　　(1)风险预警程序

　　①信用信息的收集和传递

　　②风险分析

　　③风险处置。按照阶段划分，风险处置可以划分为预控性处置与全面性处置。

　　④后评价

　　(2)风险预警的主要方法

　　①传统方法。典型的例子是6C法。

　　②评级方法

　　③信用评分方法。CAMEL评级体系

　　④统计模型。

　　在我国银行业实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科，可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。

　　①黑色预警法。这种预警方法不引进预兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律，即循环波动特征。

　　②蓝色预警法。这种预警方法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度，具体分为两种模式：

　　指数预警法，即利用警兆指标合成的风险指数进行预警。其中，应用范围最广的是扩散指数，是指全部警兆指数中个数处于上升的警兆指数所占比重。

　　统计预警法。

　　③红色预警法。该方法重视定量分析与定性分析相结合。其流程是：首先对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析;其次进行不同时期的对比分析;最后结合风险分析专家的直觉和经验进行预警。

　　2.行业风险预警

　　(1)行业环境风险因素

　　①经济周期因素

　　②财政货币政策

　　③国家产业政策

　　④法律法规

　　(2)行业经营风险因素

　　主要包括市场供求、产业成熟度、行业垄断程度、产业依赖度、产品替代性、行业竞争主体的经营状况、行业整体财务状况，目的是预测目标行业的发展前景以及该行业中企业所面临的共同风险。

　　(3)行业财务风险因素

　　对行业财务风险因素的分析要从行业财务数据的角度，把握行业的盈利能力、资本增值能力和资金营运能力，进而更深入地剖析行业发展中的潜在风险。行业财务风险分析指标体系主要包括：

　　①行业净资产收益率=净利润/平均净资产×100%

　　②行业盈亏系数=行业内亏损企业个数/行业内全部企业个数=行业内亏损企业亏损总额/(行业内亏损企业亏损总额+行业内盈利企业盈利总额)

　　该指标是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小。

　　③资本积累率=行业内企业年末所有者权益增长额总和/行业内年初企业所有者权益总和×100%　越高越好。

　　④行业销售利润率=行业内企业销售利润总和/行业内企业销售收入总和×100%

　　该指标越高越好。

　　⑤行业产品产销率=行业产品销售量/行业产品产量×100%

　　该指标越高越好。

　　⑥劳动生产率=(截至当月累计工业增加值总额×12)/(行业职工平均人数×累计月数)×100%

　　(4)行业重大突发事件

　　3.区域风险预警

　　(1)政策法规发生重大变化

　　(2)区域经营环境出现恶化

　　(3)区域商业银行分支机构内部出现风险因素

　　4.客户风险预警

　　客户风险分为客户财务风险和客户非财务风险两大类，风险经理在进行客户风险监测时，一般可以按照以下步骤进行：

　　(1)客户财务风险的监测

　　(2)客户非财务风险的监测