第五章 贷款环境分析

　　5.1　国家地区分析

　　5.1.1　国别风险分析

　　1.国别风险的特点

　　国别风险(表现为利率风险、清算风险、汇率风险)与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系。在国别风险之中，可能包含着信用风险、市场风险或流动性风险中的任意一种或者全部。

　　2.衡量国别风险的方法

　　国际上一些著名的评级机构在衡量国别风险时基本上都采取风险因素加权打分的方法，只是不同机构在风险因素设置、权重设置、打分的掌握及计算方法上有所差别。

　　5.1.2　区域风险分析

　　1.外部因素分析

　　(1)区域自然条件分析。

　　(2)区域产业结构分析。

　　(3)区域经济发展水平分析。

　　(4)区域市场化程度和法制框架分析。

　　(5)区域经济政策分析。

　　(6)区域政府行为和政府信用分析。

　　2.内部因素分析

　　(1)信贷资产质量(安全性)。

　　(2)盈利性。

　　(3)流动性。

　　5.2　行业分析

　　5.2.1　行业风险概念及其产生

　　1.行业风险的概念

　　行业风险管理是运用相关指标和数学模型，全面反映行业的周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险等各个方面的风险因素，在行业风险量化评价的基础上，确定一家银行授信资产的行业布局和调整战略，并制定具体的行业授信政策等。

　　2.行业风险的产生

　　(1)受经济周期的影响。

　　(2)受产业发展周期的影响。

　　(3)受产业组织结构的影响。

　　(4)受地区生产力布局的影响。

　　(5)受国家政策的影响。

　　(6)受产业链的位置影响。

　　5.2.2　行业风险分析

　　1.波特五力模型

　　(1)新进入者进入壁垒。

　　(2)替代品的威胁。

　　(3)买方的讨价还价能力。

　　(4)供方的讨价还价能力。

　　(5)现有竞争者的竞争能力。

　　2.行业风险分析框架

　　(1)行业成熟度。

　　(2)行业内竞争程度。

　　(3)替代品潜在威胁。

　　(4)成本结构。

　　(5)经济周期。

　　(6)进入壁垒。

　　(7)行业政策法规。

　　5.2.3　行业风险评估工作表

　　1.风险评估表主要内容

　　商业银行可以通过使用行业风险评估工作表来综合考虑行业风险。

　　2.注意事项