银行从业资格证考试《公司信贷》必备讲义：第十二讲 国别风险分析、区域风险分析

　　第四章 贷款环境风险分析

　　一、国别风险分析

　　(只有中级要求)

　　二、区域风险分析(熟悉)

　　(一)区域风险的概念(了解)

　　区域风险包括外部因素引发的区域风险和内部因素导致的区域风险两个方面：

　　(二)外部因素分析

　　(1)区域自然条件分析

　　(2)区域产业结构分析

　　(3)区域经济发展水平分析

　　(4)区域市场化程度和执法及司法环境分析

　　(5)区域经济政策分析

　　(6)区域政府行为和政府信用分析

　　(7)区域金融生态环境分析

　　(三)内部因素分析

　　常用内部指标包括三个方面：信贷资产质量(安全性)、盈利性和流动性。

　　(1)信贷资产质量(安全性)

　　①信贷平均损失比率。用于评价区域全部信贷资产的损失情况，指标越高，区域风险越大。

　　②信贷资产相对不良率。指标越高，区域风险越高。该指标大于l时，说明目标区域信贷风险高于银行一般水平。

　　③不良率变幅。用于反映信贷资产质量和区域风险变化的趋势。指标为负，说明资产质量上升，区域风险下降;指标为正，说明资产质量下降，区域风险上升。

　　④信贷余额扩张系数。指标小于0时，目标区域信贷增长相对较慢，负数较大意味着信贷处于萎缩状态;指标过大则说明区域信贷增长速度过快。扩张系数过大或过小都可能导致风险上升。

　　⑤利息实收率。用于衡量目标区域信贷资产的收益实现情况。

　　⑥加权平均期限。用于衡量目标区域信贷资产的期限结构

　　(2)盈利性

　　盈利性主要通过总资产收益率、贷款实际收益率两项主要指标，用以衡量目标区域的盈利性。其中：

　　总资产收益率用以反映目标区域的总体盈利能力;

　　贷款实际收益率用以反映信贷业务的价值创造能力。

　　上述两项指标高时，通常区域风险相对较低。

　　(3)流动性

　　衡量流动性强弱的指标主要有流动比率、存量存贷比率、增量存贷比率三个指标，用于衡量目标区域流动性状况。

　　流动性过高或过低都可能意味着区域风险的上升。

　　应用分析

　　【例题】下列指标中( )是用于衡量区域风险中的信贷资产质量。

　　A.增量存贷比率

　　B.贷款实际收益率

　　C.利息实收率

　　D.信贷余额扩张系数

　　E.加权平均期限

　　【答案】CDE

　　【解析】本考题考察的知识点主要是衡量公司信贷区域风险的安全性、盈利性和流动性指标中所包含的具体指标之间之区别。可见，对各指标不仅需要明确其含义，而且需要掌握其之间的具体区别。据题意可知(答案为CDE)