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2020年初级银行从业资格考试法律法规提升练习(十四)

来源 :中华考试网 2020-09-04

  一、单选题

  1.假设银行的一个客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是50%,违约风险暴露100万元,则该笔信贷资产的预期损失是( )万元。

  A.0.3   B.0.4   C.0.5   D.0.8

  『正确答案』C

  『答案解析』本题考查预期损失。以信用风险为例,预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。预期损失=1%×50%×100=0.5(万元)。

  2.商业银行面临的主要风险是( )。

  A.信用风险    B.市场风险

  C.操作风险    D.国家风险

  『正确答案』A

  『答案解析』本题考查风险的分类。商业银行面临的主要风险是信用风险,即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。

  3.( )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

  A.信用风险    B.市场风险

  C.操作风险    D.国家风险

  『正确答案』B

  『答案解析』本题考查市场风险。市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

  4.( )是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。

  A.信用风险

  B.操作风险

  C.市场风险

  D.流动性风险

  『正确答案』D

  『答案解析』本题考查流动性风险。流动性风险是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。与信用风险、市场风险和操作风险相比,流动性风险的形成原因更加复杂,涉及范围更加广泛,通常被视为一种综合性风险。

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  5.( )是指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中,由于他国(或地区)经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性。

  A.信用风险

  B.市场风险

  C.操作风险

  D.国家风险

  『正确答案』D

  『答案解析』本题考查国家风险。国家风险是指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中,由于他国(或地区)经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性。国家风险有两个特点:一是国家风险发生在国际经济金融活动中,在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;二是在国际经济金融活动中,不论是政府、银行、企业还是个人,都可能遭受国家风险所带来的损失。

  6.风险报告应满足不同层级、不同部门的需要。通常情况下,从事金融市场业务交易的人员需要的报告是( )

  A.信用风险分析报告

  B.具体头寸报告

  C.全面风险分析报告

  D.操作风险分析报告

  『正确答案』B

  『答案解析』本题考查具体头寸报告。高管层需要的是全行风险轮廓的报告;从事金融市场业务交易的人员需要的是具体头寸报告;风险管理委员会则通常要求提供风险防控与化解报告,以协助制定风险管理策略等。

  7.( )是商业银行的最高风险管理和决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。

  A.董事会

  B.监事会

  C.高级管理层

  D.风险控制层

  『正确答案』A

  『答案解析』本题考查风险管理的组织架构。董事会是商业银行的最高风险管理和决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任,一般负责审批风险管理偏好和战略、政策和程序,确定商业银行可以承受的总体风险水平。高级管理层是商业银行风险管理的执行机构。

  8.银行风险管理的流程是( )。

  A.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量

  B.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测

  C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

  D.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量

  『正确答案』C

  『答案解析』本题考查银行风险管理的流程。商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要环节。

  9.( )是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估,从而确定风险水平的过程。

  A.风险识别    B.风险计量

  C.风险监测    D.风险控制

  『正确答案』B

  『答案解析』本题考查风险计量。风险计量是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估,从而确定风险水平的过程。

  10.与贸易直接相关的短期或有项目转换系数为( )。

  A.0    B.20%    C.50%    D.100%

  『正确答案』B

  『答案解析』本题考查信用转换系数。银行的表外资产划分为11个类别,针对不同类别分别规定了0、20%、50%、100%等四个档次的不同的信用转换系数。 例如,等同于贷款的授信业务转换系数为100%;与贸易直接相关的短期或有项目转换系数为20%。

  11.市场风险加权资产为市场风险资本要求的( )倍。

  A.10.5   B.11.5   C.12.5   D.13.5

  『正确答案』C

  『答案解析』本题考查市场风险资本要求的计量。市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍,即市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5。

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