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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》章节考题:风险管理定量基础

来源 :中华考试网 2021-03-16

  [单选题]如果资产组合中各资产存在相关性,假设其他条件不变,当相关系数为()时,风险分散效果较好。

  A正

  B负

  C零

  D不确定

  参考答案:B

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  [单选题]投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况,每种情况收益率和对应的概率如下所述:50%(0.05)、30%(0.25)、10%(0.40)、-10%(0.25)、-30%(0.05),则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。

  A5%

  B10%

  C15%

  D20%

  参考答案:B

  [单选题]假设一位投资者将1万元存入银行,1年到期后得到本息支付共计11000元,投资的绝 收益是( )。

  A1000元

  B100元

  C9.9%

  D10%

  参考答案:A

  [单选题]假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9000美元,汇率波动的年标准差是250基点,目前汇率波动基本符合正态分布,则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。

  A(1.8750,1.9250)

  B(1.8000,2.0000)

  C(1.8500,1.9500)

  D(1.8250,1.9750)

  参考答案:C

  [单选题]下列关于事件的说法,错误的是( )。

  A概率描述的是偶然事件,是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量。

  B不确定性事件是指,在相同的条件下重复一个行为或试验,所出现的结果有多种,但具体是哪种结果事前不可预知。

  C确定性事件是指,在不同的条件下重复同一行为或试验,出现的结果也是相同的。

  D在每次随机试验中可能出现,也可能不出现的结果称为随机事件。

  参考答案:C

  [单选题]下列指标中,可以反映资产收益率波动的是( )。

  A概率

  B标准差

  C概率密度

  D分布函数

  参考答案:B

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