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2021年初级银行从业资格证风险管理高频考题(一)

来源 :中华考试网 2020-12-22

  一、单项选择题

  1.法律风险与外部合规风险之间的关系是(  )。

  A .外部合规风险包括法律风险

  B.两者产生的风险相同

  C.两者有关联但又有区别

  D.两者产生的原因相同

  2.外部评级主要依靠(  )。

  A .专家定性分析

  B.定量分析

  C.定性分析和定量分析结合

  D.以上都不对

  3.柜台业务操作风险控制要点不包括(  )。

  A .完善规章制度和业务操作流程,不断细化操作细则,并建立岗位操作规范和操作手册,通过 制度规范来防范操作风险

  B.严格执行各项柜台业务规定

  C.设立专户核算代理资金,完善代理资金的拨付、回收、核对等手续,防止代理资金被挤占挪用,确保专款专用

  D.加强岗位培训,特别是新业务和新产品培训,不断提高柜员操作技能和业务水平

  4.金融资产的市场价值是指(  )。 ,

  A .金融资产根据历史成本所反映的账面价值

  B.在评估基准日,自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

  C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

  D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

  5.下列关于公允价值的说法,不正确的是(  )。

  A .公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

  B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

  C.若企业数据与市场预期相冲突,则不应该用于计量公允价值

  D.若没有证据表明资产交易市场存在时,公允价值不存在

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  6.(  )指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

  A .董事会

  B.高级管理层

  C.监事会

  D.风险管理总监

  7.下列指标计算公式中,不正确的是(  )。

  A .不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%

  B.预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%

  C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%

  D.贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额

  8.如果某商业银行资产为1 000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年,如果年利率丛8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核 指标的说法,不正确的是(  )。

  A .流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核 指标

  B.核 负债比例属于商业银行流动性监管核 指标

  C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核 指标

  D.计算商业银行流动性监管核 指标应将本币和外币统一折合成本币计算

  11.某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的结果是(  )。

  A .140

  B.150

  C.120

  D.230

  12.正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为(  )。

  A .68%

  B.95%

  C.32%

  D.50%

  13.下列关于风险管理部门的说法,正确的是(  )。

  A .必须具备高度独立性

  B.具有完全的风险管理策略执行权

  C.风险管理部门又称风险管理委员会

  D.核 职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

  14.下列关于风险分类的说法,不正确的是(  )。

  A .按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

  B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

  C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

  D.按诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

  15.某银行基本上稳健,但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力,但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在

  CA M—E1S综合评级中,该银行应属于(  )。

  A .综合评级1级

  B.综合评级2级

  C.综合评级3级

  D.综合评级4级

  16.下列关于流动性监管核 指标的说法,不正确的是(  )。

  A .流动性监管核 指标的计算按照本币和外币分别计算

  B.流动性比例不得低于25%

  C.核 负债比率不得低于60%

  D.人民币超额准备金率不得低于5%

  17.下列关于银行资产负债利率风险的说法,不正确的是(  )。

  A .当市场利率上升时,银行资产价值下降

  B.当市场利率上升时,银行负债价值上升

  C.资产的久期越长,资产的利率风险越大

  D.负债的久期越长,负债的利率风险越大

  18.某企业2008年销售收入20亿元人民币,销售净利率为12%,2008年初所有者权益为40亿元 人民币,2008年末所有者权益为55亿元人民币,则该企业2008年净资产收益率为(  )。

  A .3.33%

  B.3.86%

  C.4.72%

  D.5.05%

  19.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法,不正确的是(  )。

  A .商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口,是一种正常的、可控性较强的流动性风险

  B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合,并尽可能保持其外币资产的结构合理

  C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

  D.股票投资收益率的下降,会造成存款人资金转移,从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

  20.商业银行的核 竞争力是(  )。

  A .吸存放贷

  B.支付中介

  C.货币创造

  D.风险管理

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