二、多选题

　　第1题

　　下列属于政治风险的是( )。

　　A 政权风险

　　B 政局风险

　　C 政策风险

　　D 对外关系风险

　　E 信用风险

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等多个方面。

　　第2题

　　商业银行的核 资本包括( )。

　　A 普通股

　　B 资本公积

　　C 优先股

　　D 可转换债券

　　E 重估储备

　　【正确答案】：A,B

　　[答案解析]商业银行核 资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。CDE三项属于附属资本。

　　第3题

　　下列属于声誉风险管理流程的是( )。

　　A 风险识别

　　B 风险评估

　　C 监测和报告

　　D 内部审计

　　E 应急方案

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]声誉风险管理流程依次是声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告。

　　第4题

　　年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有( )。

　　A 此举是风险缓释的有效手段

　　B 深圳发展银行此举意在转移操作风险

　　C 此举有利于银行将重点放到核业务上

　　D 此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心

　　E 此外包业务本身也可能存在风险

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。

　　第5题

　　常用的信用衍生产品包括( )。

　　A 总收益互换

　　B 信用违约互换

　　C 信用价差期权

　　D 信用联系票据

　　E 信用贷款

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]目前比较有代表性的信用衍生产品主要有信用违约互换、总收益互换、信用联系票据、信用价差期权。

　　第6题

　　巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有( )。

　　A 置信水平采用99%的单尾置信区间

　　B 持有期为10个营业日

　　C 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

　　D 至少每3个月更新一次数据

　　E 至少每6个月更新一次数据

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出了以下技术要求：置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。

　　第7题

　　收益率曲线的表现形态有( )。

　　A 正向收益率曲线

　　B 反向收益率曲线

　　C 水平收益率曲线

　　D 垂直收益率曲线

　　E 波动收益率曲线

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线。

　　第8题

　　商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内( )的构成状况。

　　A 流动性资产与流动性负债

　　B 长期资产与长期负债

　　C 敏感性资产与敏感性负债

　　D 到期资产与到期负债

　　E 现金流入与现金流出

　　【正确答案】：D,E

　　[答案解析]商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况。

　　第9题

　　商业银行应当根据不同的( )，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。

　　A 业务性质

　　B 规模

　　C 复杂程度

　　D 发展水平

　　E 时期

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。

　　第10题

　　衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核存款比率这一指标可以通过( )换算得到。

　　A 现金头寸指标

　　B 核存款指标

　　C 贷款总额与总资产比率

　　D 流动资产与总资产比率

　　E 大额负债依赖度

　　【正确答案】：B,C

　　[答案解析]核存款指标就是核存款与总资产的比率，用贷款总额与总资产比率除以核存款指标，就可以得到贷款总额与核存款比率。

　　三、判断题

　　第1题

　　经济资本与商业银行实际风险水平没有任何关系。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多;反之要求的经济资本就少。

　　第2题

　　由于商业银行管理战略是关于银行一整套中长期发展目标的，所以商业银行管理战略一旦制定以后就不能修改。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]商业银行管理战略的重要性非同寻常，商业银行应定期(通常为1年)研究制定或修正管理战略。

　　第3题

　　高级管理层所需要的是非常具体的头寸报告。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]高级管理层所需要的是高度概括的整体风险报告，而前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告。

　　第4题

　　巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括：1、鼓励银行通过风险缓释技术有效抵补信用风险，降低监管资本要求;2、鼓励银行通过开发更加高级的风险计量模型，精确计量银行经营面临的风险。

　　第5题

　　流动性偏好可以很好的解释反向收益率曲线。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]流动性偏好可以很好的解释正向收益率曲线。