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2021年初级银行从业资格考试风险管理强化试题(九)

来源 :中华考试网 2020-12-02

  一、单选题

  第1题

  商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。

  A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

  B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

  C.制定各币种的流动性管理策略

  D.制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

  【正确答案】:B

  [答案解析]最终的监督控制权只能集中在总行。

  第2题

  在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专 系统是( )。

  A.5Cs系统

  B.5Ps系统

  C.AMEL分析系统

  D.5Its系统

  【正确答案】:B

  [答案解析]考生应记住五因素英语单词,该系统就是它们首字母简写。

  第3题

  如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿,专项准备是3亿,特种准备是4亿,那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。

  A.0.25

  B.0.14

  C.0.22

  D.0.3

  【正确答案】:C

  [答案解析]不良贷款拨备覆盖率=一般准备/(一般准备+专项准备+特种准备)。

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  第4题

  X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失,其协方差为0.08,X的标准差为0.90,Y的标准差为0.70,则其相关系数为( )。

  A.0.630

  B.0.072

  C.0.127

  D.0.056

  【正确答案】:C

  [答案解析]协方差=相关系数×X的标准差×Y的标准差。

  第5题

  马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。

  A.均值—方差模型

  B.资本资产定价模型

  C.套利定价理论

  D.二叉树模型

  【正确答案】:A

  [答案解析]常识,考生要掌握。

  第6题

  目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最 操作实践不包括( )。

  A.减少营业网点

  B.强化声誉风险管理培训

  C.确保及时处理投诉和批评

  D.从投诉和批评中积累早期预警经验

  【正确答案】:A

  [答案解析]结合现实即可发现,减少营业网点只能更加不方便客户,反而会增大银行的声誉风险。

  第7题

  商业银行对本币进行流动性风险管理时,对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。

  A.15%

  B.30%

  C.50%

  D.80%

  【正确答案】:D

  第8题

  下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法,不正确的是( )。

  A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额÷调整后流动性负债余额×100%

  B.最大十户存款比例=最大十户存款总额÷各项存款×100%

  C.存贷款比例不得超过75%

  D.存贷款比例=各项存款余额÷各项贷款余额

  【正确答案】:D

  [答案解析]存贷款比例=各项贷款余额÷各项存款余额。

  第9题

  假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为( )亿元。

  A.12.5

  B.10

  C.2.5

  D.1.25

  【正确答案】:C

  [答案解析]风险加权资产RWA=K×12.5×EAD。

  第10题

  一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为( )万元。

  A.3.6

  B.36

  C.2.4

  D.24

  【正确答案】:A

  [答案解析]预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×600万元=3.6万元。其中违约损失率=1-违约回收率。

  第11题

  股市上升,最可能会给银行造成( )。

  A.信用风险

  B.操作风险

  C.声誉风险

  D.流动性风险

  【正确答案】:D

  [答案解析]股市上升,居民可能将存款提出来投资于股市,将给银行带来流动性风险。

  第12题

  目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。

  A.采用精确的定量分析方法

  B.推行全 风险管理,确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理

  C.按照风险大小,采取抓大放小的原则

  D.采取平等原则对待所有风险

  【正确答案】:B

  [答案解析]从字面上看,相比其他选项,B项表达最全 合理。A对声誉风险采取定量分析不够全 也不够客观;C、D对风险没有大小之分或者平等对待的说法。

  第13题

  在对操作风险进行评估过程中,使用外部数据必须配合采用的方法是( )。

  A.敏感性分析

  B.专 的情景分析

  C.基本指标法

  D.标准法

  【正确答案】:B

  第14题

  下列关于留置的说法,不正确的是( )。

  A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

  B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

  C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

  D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

  【正确答案】:C

  [答案解析]本题考查留置的相关知识点,C选项很有迷惑性,但是其实是不需要经法院判决的。留置本身就是有法可依的正常的担保手段,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

  第15题

  银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。

  A.现金流分析

  B.久期分析法

  C.缺口分析法

  D.情景分析

  【正确答案】:D

  [答案解析]评估未来某种风险可能发生的方法是依靠模拟法或者情景分析法,而A、B、C都是根据已知数据来分析短期内或当前的银行状况的方法。

  第16题

  与单一法人客户相比,( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

  A.财务报表真实性较好

  B.连环担保普遍

  C.风险识别难度大

  D.贷后监督难度大

  【正确答案】:A

  [答案解析]记住规模越大,风险管理越难以操作。由于集团法人客户内部可以容易地通过关联交易修改财务报表,财务报表的真实性不高。

  第17题

  下列情况会引发基准风险的是( )。

  A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率,该利率波动剧烈

  B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率,该利率较稳定

  C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率,两种利率变动一致

  D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率,两种利率不同步变化

  【正确答案】:D

  [答案解析]作为单选题,答案要选最适合的。本题中考查基准风险,通过比较四个选项,就会判断出D项是风险最大的,换句话说,如果其他选项都会发生基准风险的话,D的风险就必 发生,因此D是最适合选项。

  第18题

  通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。

  A.战术、宏观和全局

  B.战略、战术和全局

  C.战术、宏观和微观

  D.战略、宏观和微观

  【正确答案】:D

  [答案解析]通常战略风险识别从三个层面入手:战略层而(总行)、宏观层面(业务领域)和微观层面(工作岗位)。

  第19题

  下列关于信用评分模型的表述,不正确的是( )。

  A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

  B.信用评分模型对金融数据的要求比较高

  C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

  D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

  【正确答案】:D

  [答案解析]分析选项,有干扰的是B项,因为我们说过信用风险的数据获取比较难,但是这个与对金融数据要求高是不相冲突的,而D的错误更为明显一些,“模拟”都是根据历史数据来模拟的,当前的市场数据,一个是量少,一个是波动性太大,所以在一般的模型中,都是采用历史数据而非当前市场数据。

  第20题

  已知a项目的投资半年收益率为5%,b项目的年收益率为7%,C项目的季度收益率为3%,那么三个项目的年收益率排序为:( )。

  A.a>b>c

  B.a>c>b

  C.c>a>b

  D.b>a>c

  【正确答案】:C

  [答案解析]a项目的年收益率是1.05×1.05-1=0.1025,即10.25%;C项目的年收益率是1.03×1.03×1.03×1.03-1=0.1255,即12.55%。所以c>a>b。

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