2020年初级银行从业资格考试风险管理密训试卷（二）
来源 :中华考试网 2020-10-14
中一、单项选择题
1.CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( )表示。
A.信用等级
B.资产规模
C.盈利水平
D.还款意愿
2.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。
A.高风险低收益、低风险高收益 8.高风险高收益、低风险低收益
C.高风险高收益、低风险高收益
D.低风险低收益、高风险低收益
3.某企业 2008 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 l4%，2008 年初所有者权益为39 亿元人民币，2008 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2008 年净资产收益率为( )。
A.3.o0%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
4.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。
A.2.5
B.0.8
C.2.0
D.1.6
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5.《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。
A.监管资本，高级风险量化 8.经济资本，高级风险量化
C.会计资本，风险定性分析
D.注册资本，风险定性分析
6.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。
A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大
C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
D.买方期权持有者的最大损失是零
7.商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是( )。
A.投资组合理论
B.期权定价理论
C.利率平价理论
D.无风险套利理论
8.如果一家商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。
A.400
B.300
C.200
D.-l00
9.假设资本要求(K)为 2%，违约风险暴露(EAD)为 10 亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。
A.12.5
B.10
C.2.5
D.1.25
10.下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。
A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
B.记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸
11.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。
A.资本金管理和负债管理
B.资产管理和负债管理
C.风险管理和绩效考核
D.流动性管理和绩效考核
12.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种( )。
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相结合的分析法
D.以上都不对
13.银行对某一客户的损失承受能力用( )表示。
A.正常贷款迁徙率
B.客户损失限额
C.正常类贷款迁徙率.
D.次级类贷款迁徙率
14.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.单一客户限额
15.与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险不具有哪个特征?( )
A.连环担保十分普遍
B.真实财务状况难以掌握
C.风险识别和贷后管理难度大
D.系统性风险较低
16.下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。
A.单一客户授信集中度
B.不良贷款拨备覆盖率
C.营运资金作为生息资产的比例
D.贷款损失准备金率
17.下列各项中，不属于失职违规情形的是( )。
A.对客户进行误导
B.从事超越授权交易
C.恶意毁损
D.支配超出权限资金额度
18.( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照 VaR 的定义来计算风险价值。
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法
19.全面风险管理原则体系基本形成的标志是( )。
A.《有效银行监管的核心原则》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《巴塞尔资本协议》
D.以上都不是
20.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括( )。
A.大米
B.石油
C.铜
D.黄金
