一、单选题

　　1关于事后检验，下列说法正确的是( )。

　　A事后检验是操作风险计量方法的一种

　　B事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

　　C若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定

　　D若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题

　　2如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资( )。

　　A第一个

　　B第二个

　　C第一个或第二个均可

　　D均不选择

　　3在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是( )。

　　A为了发行证券

　　B为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

　　C为了保证投资者本息的按期支付

　　D为了购买权益资产

　　4计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

　　A风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

　　B风险度量的结果受制于历史周期的长短

　　C无法充分度量非线性金融工具的风险

　　D以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

　　5下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是( )。

　　A表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

　　B首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

　　C对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算

　　D利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得

　　6下列关于操作风险的描述正确的是( )。

　　A操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任

　　B由于金融机构对操作风险定义看法一致，操作风险的计量手段已经非常成熟

　　C操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度

　　D操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和市场风险

　　7商业银行在进行行业风险分析时，通常会用到以下指标，这些指标中，数值越低说明行业风险越小的是( )。

　　A行业净资产收益率B资本积累率

　　C行业盈亏系数 D行业产品产销率

　　8《金融违法行为处罚办法》属于( )。

　　A法律B行政法规

　　C部门规章D“指引”

　　9商业银行的( )是商业银行为实现经营管理目标，通过制定并实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行有效识别、评估、管理、监测和报告的动态过程和机制。

　　A风险控制B风险管理

　　C内部控制D公司治理

　　10商业银行的流动性需求的变化是( )。

　　A容易预测的 B可以预测的，但很难精确预测

　　C不可能预测的D以上都不对

　　11下列哪种情形属于由于系统缺陷而引发的操作风险?( )

　　A地震致使某银行贮存的账册严重损毁

　　B某银行因为通讯系统设备老化而发生失业中断

　　C某银行财务制度不完善，未保留部分重要文件

　　D某银行员工李某未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

　　12连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。

　　A6B4C8 D2

　　13( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

　　A名义价值B市场价值

　　C公允价值D市值重估价值

　　14下列情况会引发基准风险的是( )。

　　A利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈

　　B利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定

　　C利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致

　　D利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化

　　15声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的( )，保证声誉风险管理政策的执行效果。

　　A外部审计和非现场检查

　　B内部审计和非现场检查

　　C外部审计和现场检查

　　D内部审计和现场检查

　　16巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的( )分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法(α)法”。

　　A4%B8%

　　C12%D15%

　　17市场风险在( )中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。

　　A基本账户B银行账户和交易账户

　　C交易账户D银行账户

　　18在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。

　　A组合在战略层面的重要性

　　B经济前景

　　C收益率

　　D过去的组合集中情况

　　19在( ) 对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间结束。

　　A静态B期权

　　C动态D股票

　　20《商业银行风险监管核心指标》规定操作风险损失率的计算公式为( )。

　　A操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期总利息收入与非利息收入之和的平均值

　　B操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值

　　C操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期总利息收入与非利息收入之和

　　D操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期总利息收入与净利息收入之和