二、多项选择题

　　1下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( )。

　　A外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配

　　B当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口

　　C在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口

　　D银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分

　　E对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

　　2下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。

　　A是商业银行没有预计到的损失

　　B代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

　　C预期损失率=预期损失/资产风险敞口

　　D代表大量贷款或交易组合过去一般时期的平均损失

　　E是指信用风险损失分布的数学期望

　　3下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。

　　A远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产

　　B期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产

　　C远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

　　D远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险

　　E远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

　　4( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

　　A零售客户 B小额存款人

　　C个人存款人D公司存款人

　　E机构存款人

　　5开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。

　　A建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化

　　B不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力

　　C在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台

　　D为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失

　　E促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性

　　6常用的风险识别方法有( )。

　　A专家调查列举法B高级计量法

　　C情景分析法 D分解分析法

　　E制作风险清单

　　7期权的价值由哪几部分组成?( )

　　A时间价值B内在价值

　　C执行价格D标地资产价格

　　E无风险利率

　　8在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有( )。

　　A利率上升，净利息收入增加

　　B利率上升，净利息收入减少

　　C利率下降，净利息收入上升

　　D利率下降，净利息收入下降

　　E利率不变，净利息收入上升

　　9下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有( )。

　　A预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

　　B预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

　　C预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

　　D预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

　　E预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

　　10现场检查的重点内容有( )。

　　A市场风险敏感度B业务经营的合法合规性

　　C资产质量 D管理水平和内部控制

　　E风险状况和资本充足性

　　三、判断题

　　1由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。( )

　　A对B错

　　2国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。( )

　　A对B错

　　3公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。( )

　　A对B错

　　4基本指标法以多种指标构成的指标体系作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。( )

　　A对B错

　　5银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。( )

　　A对B错