一、单项选择题

　　1.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和(　　)

　　A.期限结构风险

　　B.期权性风险

　　C.流动性风险

　　D.价格风险

　　2.(　　)是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。

　　A.风险诱因

　　B.关键风险指标

　　C.风险报告

　　D.风险控制

　　3.若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为(　　)

　　A.0.02%，0.04%

　　B.O.03%，0.03%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

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　　4.金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状?(　　)

　　A.向右上方倾斜

　　B.向左上方倾斜

　　C.水平

　　D.垂直

　　5.操作风险识别与评估方法包括(　　)

　　A.自我评估法、损失事件数据法、流程图

　　B.自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法

　　C.因果分析模型、流程图、损失事件数据法

　　D.流程图、自我评估法、因果分析模型

　　6.下列有关利率风险的说法，正确的是(　　)

　　A.若银行以短期存款作为长期固定利率货款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少

　　B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款银行收益不受 影响

　　C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险

　　D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险

　　7.商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列属于商业银行面临的项目风险的是(　　)

　　A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈

　　B.银行的信息系统安全性存在风险

　　C.银行缺乏独特的品牌形象

　　D.银行产品开发失败

　　8.现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是(　　)

　　A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞.马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石

　　B.威廉.夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系

　　C 1973年，费雪.布莱克、麦隆.舒尔茨、罗伯特.默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型

　　D.《巴塞尔新资本协议》提倡斑用VaR方法计量信用风险

　　9.风险评估的方法中不包括(　　)

　　A.自我评估法

　　B.因果模型法

　　C.问卷调查法

　　D.工作交流法

　　10.如果某商业银行资产为l 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为(　　)

　　A.资产价值减少27.8亿元

　　B.资产价值增加27.8亿元

　　C.资产价值减少14.8亿元

　　D.资产价值增加14.8亿元

　　11.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是(　　)

　　A.资产流动性风险

　　B.负债流动性风险

　　C.流动性过剩

　　D.流动性短缺

　　12.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响AVA为(　　)亿兀。

　　A.23.81

　　B.-23.81

　　C.25

　　D.-25

　　13.下列各项属于商业银行员工失职违规的是(　　)

　　A.从事未经授权的交易

　　D.有组织的工人运动

　　C.缺乏岗位轮换机制

　　D.意识到自己缺乏必要的知识

　　14.因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于(　　)风险。

　　A.不完善或有问题的内部程序

　　B.系统缺陷

　　C.人员因素

　　D.外部事件

　　15.国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中(　　)的体现。

　　A.洗钱

　　B.政治风险

　　C.监管规定

　　D.自然灾害

　　16.在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉占比的计算公式是(　　)

　　A.未解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量

　　B.所有服务以解决的客户投诉数量/所有服务交易数量

　　C.每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量

　　D.每项产品客户投诉数量/该产品交易数量

　　17.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是(　　)

　　A.风险纠正

　　B.风险防范

　　C.市场退出

　　D.风险救助

　　18.下列关于货币互换的说法，不正确的是(　　)

　　A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易

　　B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定

　　C.货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率

　　D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

　　19.对于大多数商业银行来说，(　　)是最大、最明显的信用风险来源。

　　A.存款

　　B.信用卡业务

　　C.企业业务办理

　　D.贷款

　　20.在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于(　　)

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相结合的分析法

　　D.层次分析法