第二节 信用风险评估与计量

　　一、单选题

　　1.专业贷款具体可划分为( )。

　　A.项目融资

　　B.物品融资

　　C.企业融资

　　D.产生收人的房地产贷款

　　2.以下不属于零售风险暴露特征的是( )。

　　A.债务人是一个或几个自然人

　　B.笔数少

　　C.单笔金额小

　　D.按照组合方式进行管理

　　3.下列关于债项评级说法错误的是( )。

　　A.如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值

　　B.如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为表外项目名义金额 x 信用转换系数

　　C.违约损失率应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度，保证银行的违约损失估计值在所有可预见的经济条件下都保持稳健和可靠。

　　D.债项的有效期限越长，信用风险就越小

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　　二、多选题

　　1.以下关于违约概率模型，说法正确的是( )。

　　A.死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率(即死亡率)

　　B.RiskCalc 模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用 Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率

　　C.Credit Monitor 模型是一种适用于上市公司的违约概率模型

　　D.Credit Monitor 模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率

　　E.风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险偏好者

　　2.以下关于商业银行风险暴露说法正确的是( )。

　　A.主权风险暴露是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权

　　B.金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。根据金融机构的不同属性，可分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露

　　C.公司风险暴露是指商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权，也包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业的债权

　　D.零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类

　　E.股权风险暴露是指商业银行直接或间接持有的股东权益

　　3.资产证券化风险暴露是指商业银行因从事资产证券化业务而形成的表内外风险暴露，包括但不限于( )。

　　A.资产支持证券

　　B.住房抵押贷款证券

　　C.信用增级

　　D.利率或货币互换

　　E.信用衍生工具

　　4.出现( )情况，银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”。

　　A.银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算

　　B.发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备

　　C.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失

　　D.银行将债务人列为破产企业或类似状态

　　E.债务人申请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此将不履行或延期履行偿付银行债务

　　二、判断题

　　1.RiskCalc 模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。( )

　　A.正确 B.错误

　　2.Credit Monitor 模型是一种适用于非上市公司的违约概率模型。( )

　　A.正确 B.错误

　　3.中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入(近 3 年营业收人的算术平均值)不超过 5 亿元人民币企业的债权。( )

　　A.正确 B.错误

　　4.合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过 200 万元人民币。( )

　　A.正确 B.错误

　　5.股权风险暴露是持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益。( )

　　A.正确 B.错误

　　6.债项评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。( )

　　A.正确 B.错误

　　7.客户评级必须能够有效区分违约客户且能够准确量化客户违约风险。( )

　　A.正确 B.错误

　　8.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 0.02%中的较高者。( )

　　A.正确 B.错误

　　9.违约概率是事后检验的结果，而违约频率是分析模型作出的事前预测。( )

　　A.正确 B.错误

　　10.违约损失率的计量方法包括市场价值法和回收现金流法。( )

　　A.正确 B.错误

　　第三节 信用风险监测与报告

　　一、单选题

　　1.以下不属于适应有关客户信用风险监测的预警管理内容的是( )。

　　A.存量客户管理层的重大变动

　　B.重大财务变动

　　C.行业风险预警管理

　　D.行业和市场风险

　　2.在确定资本分配的权重时，需考虑因素不包括( )。

　　A.在战略层面上的重要性

　　B.经济前景(宏观经济状况预测)

　　C.当前组合集中度情况

　　D.资产回报率(ROA)

　　二、多选题

　　1.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理包括( )。

　　A.主要风险暴露预警管理

　　B.单一重点客户预警管理

　　C.行业风险预警管理

　　D.产品组合风险预警管理

　　E.机构风险预警管理

　　2.适应监管底线的风险预警管理包括( )。

　　A.资本充足率预警管理

　　B.存贷比监管预警管理

　　C.信贷不良资产及不良资产占比预警管理

　　D.产品风险监测预警

　　E.拨备覆盖比预警管理

　　第四节 信用风险控制与缓释

　　多选题

　　设定组合限额主要可分为五步，以下关于这五步，说法正确的是( )。

　　A.第一步，按某种组合维度确定资本分配权重

　　B.第二步，根据资本分配权重，对预期的组合进行压力测试，估算组合的损失

　　C.第三步，将压力测试估算出的预计组合损失与商业银行的资本相对比

　　D.第四步，根据资本分配权重，确定各组合(按行业、按产品等)以资本表示的组合限

　　额;以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重

　　E.第五步，根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

　　多选题

　　1.关于贷款损失准备，以下说法正确的是( )。

　　A.专项准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备

　　B.一般准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备

　　C.一般准备应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的 1%

　　D.对于次级类贷款，计提比例为 25%;对于可疑类贷款，计提比例为 50%;对于损失类贷款，计提比例为 100%

　　E.特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备

　　2.不良资产处置手段包括( )。

　　A.清收处置

　　B.贷款重组/债务重组

　　C.贷款核销

　　D.贷款转让

　　E.不良资产证券化

　　3.准备重组方案，主要包括( )。

　　A.基本的重组方向

　　B.重大的重组计划(业务计划和财务规划)

　　C.重组的时间约束

　　D.重组的财务约束

　　E.重组流程每个阶段的评估目标。

　　4.贷款重组的主要措施主要包括( )。

　　A.调整信贷产品

　　B.减少贷款额度

　　C.调整贷款期限

　　D.调整贷款利率

　　E.增加控制措施，限制企业经营活动

　　5.以下属于市场化债转股对象企业应当具备的条件的是( )。

　　A.发展前景较好，具有可行的企业改革计划和脱困安排

　　B.主要生产装备、产品、能力符合国家产业发展方向，技术先进，产品有市场，环保和安全生产达标

　　C.信用状况较好，无故意违约、转移资产等不良信用记录

　　D.因行业周期性波动导致困难但仍有望逆转的企业

　　E.因高负债而财务负担过重的成长型企业，特别是战略性新兴产业领域的成长型企业

　　第二节 信用风险评估与计量

　　一、单选题

　　1.【答案】C。解析：专业贷款具体可划分为项目融资、物品融资、商品融资和产生收入的房地产贷款等四类。

　　2.【答案】B。解析：零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：①债务人是一个或几个自然人;②笔数多，单笔金额小;③按照组合方式进行管理。

　　3.【答案】D。解析：债项的有效期限越短，信用风险就越小。

　　二、多选题

　　1.【答案】ABCD。解析：风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。

　　2.【答案】ABDE。解析：公司风险暴露是指商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业的债权。

　　3.【答案】ABCDE。

　　4.【答案】ABCDE。

　　三、判断题

　　1.【答案】B。解析：RiskCalc 模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型。

　　2.【答案】B。解析：Credit Monitor 模型是一种适用于上市公司的违约概率模型。

　　3.【答案】B。解析：中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入(近 3 年营业收人的算术平均值)不超过 3 亿元人民币企业的债权。

　　4.【答案】B。解析：合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过 100 万元人民币。

　　5.【答案】B。解析：股权风险暴露是持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益。

　　6.【答案】B。解析：客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

　　7.【答案】A。

　　8.【答案】B。解析：违约概率一般被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 0.03%中的较高者。

　　9.【答案】B。解析：违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测

　　10.【答案】A。

　　第三节 信用风险监测与报告

　　一、单选题

　　1.【答案】C。解析：行业风险预警管理属于适应本行内部信用风险执行效果的预警管理的内容。

　　2.【答案】D。解析：更多考虑的是净资产收益率(ROE)。

　　二、多选题

　　1.【答案】ABCDE。

　　2.【答案】ABCDE。

　　第四节 信用风险控制与缓释

　　多选题

　　【答案】ABCDE。

　　第五节 贷款损失准备与不良资产处置

　　多选题

　　1.【答案】CDE。解析：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备，专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

　　2.【答案】ABCDE。解析：不良资产处置手段包括清收处置、贷款重组/债务重组、贷款核销、贷款转让、不良资产证券化、债转股等。

　　3.【答案】ABCDE。

　　4.【答案】ABCDE。

　　5.【答案】ABC。解析：D、E 属于鼓励面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股。

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