二、多项选择题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

　　1商业银行流动性风险预警信号有( )。

　　A商业银行所发行的股票价格下跌

　　B所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大

　　C商业银行的外部评级上升

　　D快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　E债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

　　2风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市场敏感性比较。下列关于这一类指标说法正确的是( )。

　　A累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比

　　B累计外汇敞口头寸比率不应高于10%

　　C累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用在险价值法(VaR方法)

　　D市值敏感度比率为修正持续期缺口乘以10%/年

　　E市值敏感度比率监管指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定

　　3为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?( )

　　A定义操作风险并分类B文件证明和收集数据

　　C建立模型 D重新进行数据收集

　　E确定模型并实施

　　4根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?( )

　　A某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

　　B某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现

　　C某借款企业已破产，由此将不归还欠款

　　D某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

　　E银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

　　5银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括( )。

　　A本期贷款余额等基本情况B地区和客户结构情况

　　C不良贷款清收转化情况 D新发放贷款质量情况

　　E新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例

　　6我国银行监管应当逐步从监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的( )。

　　A业务风险 B内部控制

　　C风险管理水平D盈利能力

　　E支付能力

　　7良好的公司治理目标包括( )。

　　A完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序

　　B明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任

　　C建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见

　　D建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督

　　E增加董事会的权力及对公司具体经营的管理

　　8目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　B可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

　　CRAROC=(收益-预期损失)÷经济资本

　　D使银行不再注重盈利性

　　E放弃了股东价值最大化的目标

　　9下列关于信用价差的说法，正确的有( ) 。

　　A以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收益率

　　B信用价差增加表明贷款信用状况恶化

　　C信用价差减少表明贷款信用状况恶化

　　D信用价差增加表明贷款信用状况改善

　　E信用价差减少表明贷款信用状况改善

　　10根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。

　　A债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

　　B商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　C债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

　　D银行停止对债务人贷款计息

　　E债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

　　11下列说法中，属于商业银行核心资本特征的是( )。

　　A应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失

　　B随地可以动用

　　C随时可以动用

　　D能够有效地抵御商业银行经营中产生的风险

　　E能够应对挤兑危机

　　12商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括( )。

　　A贷款B可交易资产C衍生产品D信用证

　　E抵押

　　13商业银行进行贷款转让的目的有()。

　　A转移信用风险 B增加收益

　　C实现资产单一化D提高经济资本配置效率

　　E集中风险

　　14根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括( )。

　　A支付和结算B资产管理C公司金融D贷款

　　E零售银行业务

　　15下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有( )。

　　A建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

　　B利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户

　　C明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　D建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

　　E深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值

　　16战略风险来自于( )。

　　A商业银行战略目标不能贯彻执行

　　B商业银行经营目标不能按时实现

　　C为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

　　D为实现目标所需要的资源匮乏

　　E整个战略实施过程的效果难以保证

　　17下列有关关联交易的说法，正确的有( )。

　　A纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售

　　B横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组

　　C国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方

　　D与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征

　　E集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

　　18下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有( )。

　　A该风险属于可规避的操作风险

　　B该风险属于可缓释的操作风险

　　C该风险属于应承担的操作风险

　　D可通过差错率考核的方法来降低该风险

　　E可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险

　　19下列属于风险转移的有( )。

　　A对不同信用等级的贷款人实行差别定价

　　B备用信用证

　　C商业银行参加存款保险

　　D信用担保

　　E利用远期利率协议规避未来利率波动风险

　　20在流动性比例中，流动性负债包括( )。

　　A一个月内到期的同业往来净额(负债方)

　　B一个月内到期的各种已发行的债券和票据

　　C一个月内到期的中央银行借款

　　D一个月内到期的应付款

　　E活期存款(不含财政性存款)