61测量银行流动性状况的指标包括( )。

　　A现金头寸指标

　　B核心存款比例

　　C贷款总额与总资产的比率

　　D以上都是

　　62进行( )保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。

　　A情景分析B压力测试 C融资渠道管理D应急计划

　　63下列关于信用风险的说法，不正确的是( )。

　　A对大多数银行业说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

　　B信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

　　C衍生产品由于信用风险造成的损失一般小于其名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分大，因此，潜大的风险不容忽视

　　D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

　　64国际律师联合会(IBA)认为，( )是指“法律本身导致意外的、不利的后果的风险”，表现为可能对所有商业银行的风险敞口产生不利影响的外部法律事件，即法律的变化。

　　A规则性法律风险B环境法律风险

　　C操作性法律风险D以上都不对

　　65( )涵盖了一般性操作风险、操作性法律风险和声誉风险，但不包括环境法律风险和其他的外部事件风险。

　　A合规风险B流动性风险C国家风险D战略风险

　　66一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的( )的内容。

　　A情景分析B压力测试C融资渠道管理D应急计划

　　67( )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

　　A操作风险B国家风险C声誉风险D法律风险

　　68下列不属于风险转移方式的是( )。

　　A担保B保险C转让D客户分散

　　69风险识别方法中常用的情景分析法是指( )。

　　A将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素

　　B风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

　　C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案

　　D通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

　　70根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡累为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。

　　A3.45%

　　B3.59%

　　C3.67%

　　D4.35%

　　71在信贷资产证券化过程中，( )不属于信用增级的常用类型。

　　A超额现金流B优次分级与超额抵押

　　C现金准备金D交互式现金支付

　　72在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言。如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就( )。

　　A获得盈利B承受一定损失C不受影响D以上均不对

　　73对冲技术首先是从( )市场发展起来的。

　　A互换B期权C期货D远期

　　74我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。

　　A不等于零B小于零C大于零D等于零

　　75风险管理体系的灵魂是( )。

　　A风险管理文化B风险管理策略

　　C公司治理结构D内部控制系统

　　76在初次实施内部控制评价时，需对内部控制过程中评价的活动包括( )。

　　A业务活动、监督活动、支持保障活动

　　B业务活动、管理活动、支持保障活动

　　C监督活动、业务活动、支持保障活动

　　D业务活动、管理活动、监督活动

　　77X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.04，X的标准差为0.80，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。

　　A0.056

　　B0.062

　　C0.071

　　D0.085

　　78风险监管和合规监管的关系是( )。

　　A风险监管比合规监管更先进，是对合规监管的否定

　　B风险监管是对合规监管的继承和发展

　　C合规监管是对风险监管的继承和发展

　　D以上都不对

　　79根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于非信贷资产准备充足率的表述，下面选项中不正确的是( )。

　　A非信贷资产实际计提准备是指商业银行针对非信贷资产预计损失实际计提的各类损失准备和减值准备

　　B非信贷资产准备充足率=非信贷资产实际计提准备期平均余额÷非信贷资产预计损失

　　C非信贷资产预计损失是指商业银行根据《金融企业会计制度》针对短期投资、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产和抵债资产等非信贷资产，预计未来可能损失的金额

　　D对非信贷资产实际计提准备具体参照财政部《金融企业会计制度》(财会[2001]49号)执行

　　80银行在进行压力测试时，第一步是( )。

　　A分析借款人和抵押品价值在假定条件下可能的变动情况

　　B根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

　　C设定情景假设

　　D根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失