21如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例为( )。

　　A0.1

　　B0.2

　　C0.3

　　D0.4

　　22下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。

　　A商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

　　B战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

　　C战略目标决定了实现路径

　　D各家商业银行的战略目标应当是一致的

　　23正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为( )。

　　A68%

　　B95%

　　C32%

　　D50%

　　24下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。

　　A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

　　B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

　　C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

　　D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

　　25按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。

　　A对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

　　B对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

　　C对企业客户和个人客户都采用评级方法

　　D对企业客户和个人客户都采用评分方法

　　26根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。

　　A清偿优先性等产品因素B宏观经济环境因素

　　C行业性因素 D企业资本结构因素

　　27假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y，则X1和Y1的相关系数为( )。

　　A0.3

　　B0.6

　　C0.09

　　D0.15

　　28下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。

　　ACredit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析

　　BCredit Metrics模型本质上是一个VaR模型

　　CCredit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

　　DCredit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

　　29商业银行面对信息技术基础设施严重受损以影响正常业务运行的风险，不可以通过( )来进行操作风险缓释。

　　A提高电子化水平以取代手工操作

　　B制定连续营业方

　　C购买电子保险

　　DIT系统灾难备援外包

　　30下列各项不属于单币种敞口头寸的是( )。

　　A调整后的期权敞口头寸

　　B远期净敞口头寸

　　C即期净敞口头寸

　　D总敞口头寸

　　31下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。

　　A净资产负债率B流动比率C管理层素质D现金比率

　　32某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40 000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。

　　A200

　　B400

　　C600

　　D800

　　33下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。

　　A评价主体是商业银行

　　B评价目标是客户违约风险

　　C评价结果是信用等级和违约概率

　　D评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

　　34利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。

　　A黑色预警法B红色预警法

　　C指数预警法D统计预警法

　　35根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。

　　A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限

　　36风险识别包括( )两个环节。

　　A感知风险和检测风险B计量风险和分析风险

　　C感知风险和分析风险D计量风险和监控风险

　　37巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。

　　A置信水平采用99%的单尾置信区间

　　B持有期为10个营业日

　　C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

　　D至少每3个月更新一次数据

　　38下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是( )。

　　A不能预测突发事件的风险

　　B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

　　C反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

　　D充分度量了非线性金融工具的风险

　　39假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行( )。

　　A净利益5万美元

　　B净损失5万美元

　　C净收益5.7万美元

　　D净损失5.7万美元

　　40商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( )。

　　A将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

　　B通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

　　C利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散

　　D通过不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲