一、单项选择题

　　1、通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择是(　)。

　　A、风险分散

　　B、风险规避

　　C、风险补偿

　　D、风险转移

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查风险分散。风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。参见教材P5

　　2、风险是指(　)。

　　A、损失的大小

　　B、损失的分布

　　C、未来结果的不确定性

　　D、收益的分布

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查风险的定义。风险是未来结果出现收益或损失的不确定性。参见教材P3。

　　3、商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失是指(　)。

　　A、预期损失

　　B、灾难性损失

　　C、间接性损失

　　D、非预期损失

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查预期损失。预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值。参见教材P5。

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　　4、商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择是指(　)。

　　A、风险对冲

　　B、风险转移

　　C、风险规避

　　D、风险补偿

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查风险规避。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。参见教材P6。

　　5、将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是(　)。

　　A、按风险事故

　　B、按损失结果

　　C、按风险发生的范围

　　D、按诱发风险的原因

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查商业银行风险的主要类别。根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，把商业银行面临的风险分为以下八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险。参见教材P7。

　　6、传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为(　)。

　　A、承担风险

　　B、违约风险

　　C、资本风险

　　D、监管风险

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查信用风险。传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。选项B正确。参见教材P7。

　　7、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，甚至影响了全球金融系统的稳定运行，这属于(　)。

　　A、结算风险

　　B、交易风险

　　C、市场风险

　　D、违约风险

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查信用风险。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。参见教材P8。

　　8、金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险(　)。

　　A、信用风险

　　B、市场风险

　　C、操作风险

　　D、流动性风险

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查市场风险。市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。参见教材P8。

　　9、下列关于流动性风险的说法，不正确的是(　)。

　　A、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

　　B、流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险

　　C、流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平

　　D、流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强风险种类的风险管理

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查流动性风险。流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险。参见教材P9。

　　10、由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指(　)。

　　A、操作风险

　　B、法律风险

　　C、战略风险

　　D、声誉风险

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查声誉风险。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。参见教材P10。

　　11、商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指(　)。

　　A、违法风险

　　B、违规风险

　　C、监管风险

　　D、战略风险

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查违规风险。违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。参见教材P10。

　　12、商业银行经营管理的核心内容是(　)。

　　A、风险补偿

　　B、风险管理

　　C、风险规避

　　D、风险对冲

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查风险管理与商业银行经营。风险管理是商业银行经营管理的核心内容。参见教材P13。

　　13、下列关于商业银行资本的作用说法，错误的是(　)。

　　A、资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器

　　B、商业银行在高风险高收益、做大做强的目标驱动下，难以真正实现自我约束

　　C、资本的本质特征是可以自由支配，是承担风险和吸收损失的第一资金来源

　　D、商业银行负责无法起到提供融资的关键作用

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查资本的定义和作用。与其他企业一样，资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和进行投资的资金来源之一，它和商业银行一样起到提供融资的关键作用。参见教材P17。

　　14、(　)又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额。

　　A、账面资本

　　B、经济资本

　　C、监管资本

　　D、社会资本

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查经济资本。经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。参见教材P17。

　　15、在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指(　)。

　　A、核心一级资本

　　B、其他一级资本

　　C、二级资本

　　D、一级资本

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查监管资本的构成。核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具。参见教材P18。

　　16、最低资本要求资本充足率为(　)。

　　A、4%

　　B、5%

　　C、6%

　　D、8%

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查最低资本充足率要求。最低资本要求：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。参见教材P18—19。

　　二、多项选择题

　　1、我们所称的收益是指商业银行通过(　)等手段所获得的利益。

　　A、发放贷款

　　B、吸收存款

　　C、进行投资

　　D、开展金融产品交易

　　E、为客户提供金融服务

　　【正确答案】 ACDE

　　【答案解析】 本题考查收益的定义。收益是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。参见教材P3。

　　2、商业银行的风险管理策略主要有(　)。

　　A、风险分散

　　B、风险对冲

　　C、风险转移

　　D、风险规避

　　E、风险补偿

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查商业银行管理的主要策略。商业银行的风险管理策略通常可以概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。参见教材P5。

　　3、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险分为(　)等。

　　A、市场风险

　　B、信用风险

　　C、操作风险

　　D、流动性风险

　　E、法律风险

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查商业银行风险的主要类别。根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险分为八类，分别为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险及战略风险。参见教材P7。

　　4、可能引发一国或地区国别风险的情况有(　)。

　　A、经济状况恶化

　　B、政治和社会动荡

　　C、资产被国有化或被征用

　　D、政府拒付对外债务

　　E、外汇管制或货币贬值

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查国别风险。国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。参见教材P9。

　　5、下列风险类型中，属于多维风险的有(　)。

　　A、市场风险

　　B、声誉风险

　　C、法律风险

　　D、战略风险

　　E、流动性风险

　　【正确答案】 BDE

　　【答案解析】 本题考查商业银行风险的主要类别。流动性风险、声誉风险、战略风险被视为一种多维风险。参见教材P9—11。

　　6、风险管理与商业银行经营的关系主要体现在(　)。

　　A、承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是其业务发展的原动力

　　B、风险管理改变了商业银行的经营模式

　　C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

　　D、健全的风险管理体系能为商业银行创造价值

　　E、风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查风险管理与商业银行经营。风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：第一，承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是其业务发展的原动力。第二，风险管理改变了商业银行的经营模式。第三，风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合。第四，健全的风险管理体系能为商业银行创造价值。第五，风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。参见教材P13—14。

　　7、商业银行资本发挥的作用主要体现在(　)。

　　A、为商业银行提供融资

　　B、吸收和消化损失

　　C、限制业务过度扩张和承担风险

　　D、维持市场信心

　　E、为风险管理提供最根本的驱动力

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查资本的定义和作用。商业银行资本发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几个方面：第一，资本为商业银行提供融资;第二，吸收和消化损失;第三，限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性;第四，维持市场信心;第五，为风险管理提供最根本的驱动力。参见教材P17。

　　8、核心一级资本包括(　)。

　　A、实收资本或普通股

　　B、资本公积可计入部分

　　C、盈余公积

　　D、一般风险准备

　　E、未分配利润

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查监管资本的构成。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。参见教材P18。

　　9、二级资本不包括(　)。

　　A、盈余公积

　　B、一般风险准备

　　C、二级资本工具及其溢价

　　D、少数股东资本可计入部分

　　E、未分配利润

　　【正确答案】 ABE

　　【答案解析】 本题考查二级资本。二级资本包括：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。参见教材P18。

　　三、判断题

　　1、风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险的定义。风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。参见教材P3。

　　2、灾难性损失是指超出预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。(　)

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查灾难性损失。灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。参见教材P5。

　　3、市场对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合具有的对冲特性进行风险对冲。(　)

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查风险对冲。自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合具有的对冲特性进行风险对冲。参见教材P6。

　　4、风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险规避。风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”，即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会。参见教材P6。

　　5、信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响是其债务的全部账面价值。(　)

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查信用风险。信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同，对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值;而对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。参见教材P7—8。

　　6、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险。(　)

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查流动性风险。流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险。参见教材P9。

　　7、法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查法律风险。法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。参见教材P10。

　　8、本质上，商业银行就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险管理与商业银行经营。本质上，商业银行就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。参见教材P12。

　　9、商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理定价，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险管理与商业银行经营。商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理定价，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力。参见教材P13。

　　10、20世纪60年代以前，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自负债业务。(　)

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查商业银行风险管理的发展。20世纪60年代以前，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自资产业务(如贷款等)。参见教材P14。

　　11、资本是商业银行发放贷款和进行投资的资金来源之一。(　)

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查资本的定义和作用。与其他企业一样，资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和进行投资的资金来源之一。参见教材P17。

　　12、商业银行经济资本小于账面资本。(　)

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查经济资本。经济资本并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。参见教材P17。

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