二、多项选择题(共40小题，每小题1分。下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求。多选、少选、错选均不得分。)

　　101.下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有(　　)。

　　A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

　　B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款

　　C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

　　D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现

　　E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

　　102.客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如(　　)。

　　A.有无随意变更会计处理方法

　　B.报表编制基础是否一致

　　C.是否按规定建立并实施内部会计监督

　　D.是否拒绝依法实施监督

　　E.是否如实提供会计信息

　　103.下列关于贷款组合风险的说法中，正确的有(　　)。

　　A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

　　B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产的总体风险

　　C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

　　D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

　　E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

　　104.下列关于违约概率的说法中，正确的有(　　)。

　　A.违约概率即通常所称的违约损失的概率

　　B.违约概率和违约频率不是同一个概念

　　C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

　　D.违约频率是分析模型作出的事前预测

　　E.违约频率可作为内部评级的直接依据

　　105.一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有(　　)。

　　A.利率水平提高

　　B.扩张的货币政策

　　C.借款人财务杠杆提高

　　D.经济转入萧条

　　E.借款人收益波动性变大

　　106.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括(　　)。

　　A.不良贷款迁徙率

　　B.资本充足程度

　　C.超额备付金比率

　　D.盈利能力

　　E.准备金充足程度

　　107.商业银行的经营原则包括(　　)。

　　A.效益性

　　B.安全性

　　C.流动性

　　D.扩张性

　　E.竞争性

　　108.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在(　　)等方面存在不完善、不健全等问题。

　　A.业务管理框架

　　B.数据信息质量

　　C.风险管理要求

　　D.权利义务结构

　　E.内部系统安全

　　109.下列属于可以质押的权利有(　　)。

　　A.依法可以转让的商标专用权

　　B.著作权中的财产权

　　C.汇票

　　D.债券

　　E.上市公司的股票

　　110.盈利能力比率主要有(　　)。

　　A.销售毛利率

　　B.销售净利率

　　C.资产负债率

　　D.总资产周转率

　　E.净资产收益率

　　111.目前最广泛应用的信用风险评分模型包括(　　)。

　　A.CP模型

　　B.KPMG模型

　　C.线性概率模型

　　D.Probit模型

　　E.线性辨别模型

　　112.关于债项评级的说法中，错误的有(　　)。

　　A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测

　　B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小

　　C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等

　　D.债项评级只能反映债项本身的交易风险

　　E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

　　113.按照执行价格，期权可分为(　　)。

　　A.溢价期权

　　B.平价期权

　　C.折价期权

　　D.价内期权

　　E.价外期权

　　114.下列各项中，能使银行失去流动性的情形有(　　)。

　　A.提高准备金比率

　　B.存款额下降

　　C.经营管理失当

　　D.衍生品交易中遭受巨额损失

　　E.公众对银行体系失去信心

　　115.哈佛大学商学院的教授罗伯特·西蒙斯的战略风险模型认为，战略风险的来源有(　　)。

　　A.营运风险

　　B.竞争风险

　　C.信用风险

　　D.客户违约风险

　　E.资产减值风险

　　116.对于商业银行而言，信用衍生产品的作用体现在(　　)。

　　A.分散商业银行过度集中的信用风险

　　B.提供化解不良贷款的思路

　　C.防止信贷萎缩，增强资本的流动性

　　D.有助于缓解大企业融资难问题

　　E.使银行得以摆脱在贷款定价上的困境

　　117.商业银行市场风险控制的主要方法包括(　　)。

　　A.资产证券化

　　B.限额管理

　　C.风险对冲

　　D.经济资本配置

　　E.自我评估

　　118.以下关于远期和期货的说法中，正确的有(　　)。

　　A.远期合约是标准化的

　　B.期货合约是非标准化的

　　C.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易

　　D.期货合约通常在交易所交易

　　E.期货合约流动性较好，远期合约流动性差

　　119.缺口分析的局限性有(　　)。

　　A.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　B.只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险，未考虑基准风险

　　C.未考虑利率变动对非利息收入的影响

　　D.未考虑利率变动对银行整体价值的影响

　　E.只能反映定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时问的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险

　　120.以下关于蒙特卡洛模拟法的说法中，正确的有(　　)。

　　A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B.更精确和可靠

　　C.计算量很大

　　D.对数据的依赖性强

　　E.存在一定的模型风险