51.市场风险不包括(　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票价格风险

　　D.贷款违约风险

　　52.将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指(　)。

　　A.久期分析

　　B.情景分析

　　C.压力测试

　　D.事后检验

　　53.银行可以通过(　)来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

　　A.缺口分析

　　B.情景分析

　　C.压力测试

　　D.敏感性分析

　　54.因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是(　)风险。

　　A.价格

　　B.市场

　　C.信用

　　D.操作

　　55.某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为l2%，2009年年初所有者双益为40亿元人民币.2009年年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为(　)。

　　A.3.33%

　　B.3.86%

　　C.4.72%

　　D.5.05%

　　56.资产的(　)是根据历史成本所反映的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。

　　A.公允价值

　　B.名义价值

　　C.市场价值

　　D.市值重估

　　57.投资组合的整体VaR(　)其所包含的每个单体VaR之和。

　　A.大于

　　B.等于

　　C.小于

　　D.无法判断

　　58.商业银行的整体风险控制环境不包括(　)。

　　A.公司治理

　　B.内部控制

　　C.合规文化

　　D.外部监管

　　59.操作风险自我评估流程是( )。

　　(1)控制措施评估

　　(2)全员风险识别与报告

　　(3)制定与实施控制优化方案

　　(4)报告自我评估工作与日常监控

　　(5)作业流程分析、风险识别与评估

　　A.(3)(1)(5)(4)(2)

　　B.(4)(1)(5)(2)(4)

　　C.(1)(5)(2)(3)(4)

　　D.(2)(5)(1)(3)(4)

　　60.操作风险评估(RACA)的后续管理流程不包括(　)。

　　A.检查

　　B.整改

　　C.考核

　　D.清算

　　61.张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下.便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为(　)引起的操作风险。

　　A.信贷人员技能匮乏

　　B.贷款流程执行不严

　　C.内部欺诈

　　D.未授权交易

　　62.监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控/报告指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，相关数据/信息不全面、不及时、不准确.造成未履行必要的(　)或者外部汇报不准确。

　　A.操作规范

　　B.监管职责

　　C.汇报义务

　　D.内部控制

　　63.标准法将商业银行的所有业务划分为(　)大类业务条线。

　　A.六

　　B.七

　　C.九

　　D.十

　　64.操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的(　)作出评估。

　　A.发生频率和发生概率

　　B.发生频率和影响程度

　　C.发生概率和影响程度

　　D.发生概率和损失金额

　　65.国别风险管理体系不包括(　)。

　　A.董事会和高级管理层的有效监控

　　B.熟知各个国家的风险管理政策和程序

　　C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程

　　D.完善的内部控制和审计

　　66.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少(　)年的数据。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　67.资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少(　)一次。A.3个月

　　B.半年

　　C.9个月

　　D.1年

　　68.商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.60%

　　D.75%

　　69.假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金3.5亿元，银行贷款6.5亿元。在不利的市场条件下，但预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比(　)。

　　A.卖出一份看跌期权

　　B.卖出一份看涨期权

　　C.买入一份看跌期权

　　D.买人一份看涨期权

　　70.按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为l0%，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为(　)。

　　A 004

　　B.0.05

　　C.0.95

　　D.0.96

　　71.以下情况说明商业银行流动性强的是(　)。

　　A.流动资产与总资产的比率低

　　B.贷款总额和核心存款比率高

　　C.核心存款指标高

　　D.贷款总额与总资产的比率高72.以下属于商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的是(　)。

　　A.存款大量流失

　　B.资产质量下降

　　C.外部评级下降

　　D.所发行的股票价格下跌

　　73.商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于(　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市场整体流动性风险的加大

　　C.宏观经济背景的恶化

　　D.商业银行自身管理或技术上存在的问题

　　74.商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“(　)”的资产负债期限结构(或持有期缺口).被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

　　A.借短贷短

　　B.借长贷长

　　C.借短贷长

　　D.借长贷短

　　75.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了___和__的关系。(　)

　　A.市场风险：信用风险

　　B.操作风险;流动性风险

　　C.操作风险：声誉风险

　　D.战略风险;流动性风险