第61题 广义的操作风险定义认为，(　　)以外的所有风险均可视为操作风险。

　　A.市场风险

　　B.法律风险

　　C.信用风险

　　D.市场风险和信用风险

　　正确答案:D解析： 略

　　第62题 商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生(　　)。

　　A.数据风险

　　B.模型风险

　　C.误判风险

　　D.缺失风险

　　正确答案:B解析： 商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生模型风险。

　　第63题 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括(　　)。

　　A.负债风险管理模式

　　B.资产风险管理模式

　　C.内部管理模式

　　D.全面风险管理模式

　　正确答案:C解析： 商业银行风险管理模式包括资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式。

　　第64题 以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是(　　)。

　　A.流动性风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　正确答案:A解析： 略

　　第65题 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是(　　)。

　　A.置信水平采用99%的单尾置信区间

　　B.持有期为15个营业日

　　C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

　　D.至少每6个月更新一次数据

　　正确答案:A解析： B选项，持有期为10个营业日。C选项，市场风险要素价格的历史观测期至少为一年。D选项.至少每3个月更新一次数据。

　　第66题 ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是(　　)。

　　A.流动资产÷总资产

　　B.流动资产÷流动负债

　　C.(流动资产一流动负债)÷总资产

　　D.流动负债÷总资产

　　正确答案:B解析： 【专家点拨】注意区分与Ahman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标，在Akman的Z计分模型中，流动性指标是(流动资产一流动负债)÷总资产。

　　第67题 (　　)是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.风险价值方法

　　正确答案:C解析： 这是外汇敞口分析的定义。

　　第68题 内部欺诈是指(　　)。

　　A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

　　B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

　　C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

　　D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等。造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

　　正确答案:B解析： 欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有B项内容有欺诈的行为。

　　第69题 商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于(　　)活动的反馈循环。

　　A.战略方案选择和公司治理

　　B.战略实施和战略风险管理

　　C.风险监测和运营绩效

　　D.风险识别和整体战略

　　正确答案:B解析： 在以风险为导向的战略规划中，战略规划调整依赖于战略实施和战略风险管理活动的反馈循环。

　　第70题 对维持本行资本充足率承担最终责任的是(　　)。

　　A.股东大会和董事会

　　B.董事会和监事会

　　C.董事会和高级管理层

　　D.高级管理层和内部审计人员

　　正确答案:C解析： 董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任。

　　第71题 风险价值是指在一定的持有期和(　　)下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.置信水平

　　D.持有金额

　　正确答案:C解析： 本题考查风险价值的概念。

　　第72题 (　　)方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

　　A.原始损失数据

　　B.诱因及对策

　　C.关键风险指标

　　D.资本金水平

　　正确答案:A解析： 风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。因此，A项原始损失数据方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

　　第73题 CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从(　　)分布。

　　A.均匀

　　B.指数

　　C.泊松

　　D.正态

　　正确答案:C解析： CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从泊松分布。

　　第74题 公允价值的计量方式不包括(　　)。

　　A.直接使用可获得的市场价格

　　B.使用公认的模型估算市场价格

　　C.历史成本反映的价值

　　D.实际支付价格

　　正确答案:C解析： C是名义价值。

　　第75题 (　　)是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。

　　A.资产流动性

　　B.负债流动性

　　C.资本流动性

　　D.融资流动性

　　正确答案:B解析： 这是负债流动性的定义。

　　第76题 下列关于信用风险的说法，正确的是(　　)。

　　A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

　　B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值

　　C.信用风险具有明显的系统性风险特征

　　D.信用风险又被称为结算风险

　　正确答案:A解析： B项对于衍生产品而言，对于违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大.因此潜在的风险损失不容忽视;与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征;信用风险又被称为违约风险。

　　第77题 下列关于客户评级的说法，不正确的是(　　)。

　　A.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价

　　B.评价主体是商业银行

　　C.评价目标是客户违约风险

　　D.评价结果是信用等级和违约概率

　　正确答案:A解析： 对交易本身的特定风险进行计量和评价是指债项评级，客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价。

　　第78题 在市场风险计量与检测的过程中，更具有实质意义的是(　　)。

　　A.名义价值和市场价值

　　B.市场价值和公允价值

　　C.公允价值和市值重估

　　D.市值重估和名义价值

　　正确答案:B解析： 在市场风险计量与检测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值。

　　【专家点拨】考生在复习这部分知识时，对市场价值和公允价值要特别注意。

　　第79题 下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是(　　)。

　　A.行业净资产收益率

　　B.行业盈亏系数

　　C.行业资本积累率

　　D.行业产品产销率

　　正确答案:B解析： A、C、D三项均是越高越好。

　　第80题 A银行2010年贷款应提准备为1300亿元，贷款损失准备充足率为70%，则贷款实际计提准备为(　　)亿元。

　　A.910

　　B.1375

　　C.1100

　　D.1000

　　正确答案:A解析： 贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%，则贷款实际计提准备=贷款损失准备充足率×贷款应提准备=1300×70%=910(亿元)。