第二章 风险管理体系大纲内容

　　(一)了解董事会、高管层在风险管理中的职责，熟悉风险管理部门的职责;

　　(二)熟悉风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容;

　　(三)掌握风险管理的基本流程;

　　(四)熟悉内部控制和内部审计在风险管理中的作用。

　　第二章 风险管理体系章节试题

　　(风险管理体系)在考试中占5分，主要讲述了风险管理环境、组织和流程，在复习时要注意董事会、风险管理委员会、三道防线、风险管理流程这些知识点。

　　一、单项选择题

　　1.在风险管理方面，(　　)对商业银行风险管理承担最终责任。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.高级管理层

　　D.风险管理部门

　　参考答案：A

　　2.对股东大会负责的监督机构是(　　)。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.高级管理层

　　D.中国银监会

　　参考答案：B

　　3.商业银行的监事会应至少(　　)一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

　　A.每月

　　B.每季度

　　C.每年

　　D.每2年

　　参考答案：C

　　4.首席风险官的聘任和解聘由(　　)负责并及时向公众披露。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.高层管理层

　　D.风险管理部门

　　参考答案：A

　　5.下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法，错误的是(　　)。

　　A.在总部设立首席风险官和专职的风险管理部门，负责银行全面风险管理工作

　　B.在各事业部设立风险官和风险管理团队，负责事业部范围内的风险管理工作

　　C.各事业部的风险官对总部首席风险官单线报告

　　D.各事业部的风险官和风险管理团队接受首席风险官的垂直管理

　　参考答案：C

　　6.“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。其中，第一道防线是指(　　)。

　　A.风险管理部门

　　B.业务条线部门

　　C.合规部门

　　D.内部审计

　　参考答案：B

　　7.(　　)是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。

　　A.风险偏好声明

　　B.风险文化

　　C.风险偏好维度

　　D.风险偏好框架

　　参考答案：D

　　8.风险偏好指标选取需要体现(　　)。

　　A.全面性和重要性

　　B.全面性和稳定性

　　C.重要性和合规性

　　D.合规性和稳定性

　　参考答案：A

　　9.绩效考评应坚持的原则是(　　)。

　　A.综合平衡

　　B.激励性

　　C.可靠性

　　D.安全与收益平衡

　　参考答案：A

　　10.下列属于信用风险限额指标的是(　　)。

　　A.产品或组合敞口限额

　　B.单一客户贷款集中度限额

　　C.敏感度限额

　　D.止损限额

　　参考答案：B

　　11.下列不属于风险限额管理环节的是(　　)。

　　A.风险限额预测

　　B.风险限额设定

　　C.风险限额监测

　　D.风险限额控制

　　参考答案：A

　　12.风险监测是一个(　　)的过程。

　　A.动态、连续

　　B.静态、连续

　　C.动态、间断

　　D.静态、间断

　　参考答案：A

　　13.下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是(　　)。

　　A.多向交互式、智能化

　　B.多向交互式、系统化

　　C.单向式、智能化

　　D.单向式、系统化

　　参考答案：A

　　14.下列不属于外部数据的是(　　)。

　　A.通过专业数据供应商所获得的数据

　　B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息

　　C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据

　　D.从征信系统获得的数据

　　参考答案：B

　　15.下列属于内部控制第二类目标的是(　　)。

　　A.编制可靠的公开发布的财务报表

　　B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

　　C.业绩和盈利目标

　　D.资源的安全性

　　参考答案：A

　　16.(　　)是一种顾问及其相关的客户服务。

　　A.确认服务

　　B.客户服务

　　C.咨询服务

　　D.信息服务

　　参考答案：C

　　17.下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是(　　)。

　　A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好

　　B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险

　　C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平

　　D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联

　　参考答案：C

　　18.关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是(　　)。

　　A.充分考虑利益相关者的期望

　　B.将风险偏好与战略规划有机结合

　　C.持续地监测与报告

　　D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加

　　参考答案：D

　　19.下列有关风险文化的说法，不正确的是(　　)。

　　A.薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应”“短期激励和长期激励相协调”的原则

　　B.在规定期限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露，商业银行无权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回

　　C.绩效考评应坚持“综合平衡”的原则

　　D.在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标

　　参考答案：B

　　20.下列有关风险控制与缓释流程的说法，有误的是(　　)。

　　A.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

　　B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

　　C.常用的事后控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案

　　D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

　　参考答案：C