二、多项选择题

　　1.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括(　　)

　　A.执行、交割及流程管理

　　B.内部欺诈

　　C.客户、产品及业务做法

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　【正确答案】：ABCDE

　　【解析】操作风险包括内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。

　　2.通常战略风险识别不可以从(　　)两个层面人手。

　　A.战略

　　B.宏观

　　C.微观

　　D.全局

　　E.战术

　　【正确答案】：DE

　　【解析】与声誉风险相似.战略风险与其他主要风险如市场、信用、操作、流动性等风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面人手。故选 DE。

　　3.目前，使用广泛的对企业信用分析的 5Ps 系统考查的因素包括(　　)

　　A.个人因素

　　B.资金用途因素

　　C.还款来源因素

　　D.保障因素

　　E.企业前景因素

　　【正确答案】：ABCDE

　　【解析]5Ps 体系包括的因素有：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素、企业前景因素。

　　4.市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括(　　)

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.信用风险

　　D.商品价格风险

　　E.流动性风险

　　【正确答案】：ABD

　　【解析】本题考查市场风险的内容。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。

　　5.贷款定价的形成机制比较复杂，(　　)是形成均衡定价的三个主要力量。

　　A.市场

　　B.人员

　　C.银行

　　D.监管机构

　　E.货币

　　【正确答案】：ACD

　　【解析】市场、银行和监管机构是形成均衡定价的三个主要力量。

　　6.商业银行风险监测的具体内容包括(　　)

　　A.开发风险计量模型

　　B.监测各种可量化的关键风险指标

　　C.向专家咨询可能面临的风险

　　D.报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果

　　E.调整高风险授信限额

　　【正确答案】：BD

　　【解析】商业银行风险监测包含两个层面的具体内容：(1)监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确 保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施;(2)投告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管 理/控制措施的实施质量/效果。故选 BD。

　　7.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有(　　)

　　A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

　　B.某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

　　C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

　　D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

　　E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

　　【正确答案】：ADE

　　【解析】B 是风险对冲的方法;C 是风险转移的方法。

　　8.总收益互换的构成要素包括(　　)

　　A.投资者承担标的资产的所有风险和现金流

　　B.银行支付标的资产的所有收益

　　C.投资者反过来要支付相应的融资成本

　　D.可以采取食物或现金交割的方式

　　E.投资者承担标的资产价格变动的所有风险

　　【正确答案】：ABCE

　　【解析】总收益互换是将传统的互换进行合成，为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品。它的构成要素包括：(1)投资者承担标 的资产的所有风险和现金流;(2)银行支付标的资产的所有收益;(3)投资者反过来要支付相应的融资成本;(4)投资者承担标的资产价格变动的所有风险。 选项 D 属于总收益互换的性质之一，丽不属于构成要素。故选 ABCE。

　　9.针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括(　　)

　　A.资本充足性

　　B.资产质量

　　C.管理水平

　　D.盈利水平

　　E.流动性

　　【正确答案】：ABCDE

　　【解析】骆驼(CAMEL)体系包括资本充足性、资产质量、管理水平、盈利水平、流动性。

　　10.黄金价格的波动属于(　　)

　　A.汇率风险

　　B.利率风险

　　C.商品价格风险

　　D.股票价格风险

　　E.资产价格风险

　　【正确答案】：AB

　　【解析】在实践中 9 黄金烂各国外汇储备资产的一种重要组成形式，为了保持统计口径的一致性，黄金价格的波动被纳入了汇率风险。同时，黄金价格的波动还属于利率风险。故选AB。